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1、实验二 异方差模型的white检验与处理【实验目的】掌握异方差性的white检验及处理方法【实验原理】 1. 定性分析异方差(1) 经济变量规模差别很大时容易出现异方差。如个人收入与支出关系，投入与产出关系。(2) 利用散点图做初步判断。(3) 利用残差图做初步判断。2、异方差表现与来源异方差通常有三种表现形式（1）递增型（2）递减型（3）条件自回归型。3、White检验（1）不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助回归式构造 c2 统计量进行异方差检验。White检验的零假设和备择假设是 H0: (41)式中的ut不存在异方差， H1: (42)式中的ut存在异
2、方差。(2)在不存在异方差假设条件下，统计量 T R 2 c 2(5) 其中T表示样本容量，R2是辅助回归式(43)的OLS估计式的可决系数。自由度5表示辅助回归式(43)中解释变量项数（注意，不计算常数项）。T R 2属于LM统计量。（3）判别规则是 若 T R 2 c2a (5), 接受H0（ut 具有同方差） 若 T R 2 c2a (5), 拒绝H0（ut 具有异方差）【实验软件】Eview6【实验要求】 熟练掌握异方差white检验方法【实验内容】建立并检验我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI异方差模型【实验方案设计】下表列出了我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI的统计资
3、料，并利用统计软件Eviews建立异方差模型。地区YFDI北京32061219126天津26532153473河北1051396405山西743521361内蒙古89758854辽 宁14258282410吉 林933819059黑龙江1161532180上海46718546849江苏168091056365浙江20147498055安徽645536720福建14979259903江西6678161202山东13661601617河南757053903湖北9011156886湖南7554101835广东17213782294广西596941856海南831642125重庆720926083四川
4、641841231贵州36034521云南56628384陕西648033190甘肃50222342青海72772522宁夏66911743新疆97001534 【实验过程】1、 启动Eviews6软件，建立新的workfile. 在主菜单中选择【File】-【New】-【Workfile】,弹出 Workfile Create对话框,在Workfile structure typ中选择unstructured/undted.然后在observations中输入30.在WF中输入Work1，点击OK按钮。如图：2、数据导入且将要分析的数据复制黏贴. 在主菜单的空白处输入data x y按下en
5、ter。将国民收入y和对外直接投资FDI的统计资料数据复制黏贴。如图：3、定性分析异方差，利用散点图做初步判断。注：散点呈现递增型，说明存在异方差4、异方差white检验 （1）建立回归模型：LS Y C X（2）在方程窗口上点击ViewResidualTestWhite Heteroskedastcity White检验结果1其中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平，由于,所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察相伴概率p值的大小，若p值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。 5、 调整异方差性(1)在Eviews命令窗口中依次键入命令： Series y1=y/x S
6、eries x1=1/x Ls y1 c x1 (2) 对所估计的模型再进行White检验，观察异方差的调整情况.在方程窗口上点击ViewResidualTestWhite Heteroskedastcity White检验结果2其中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平，由于,所以不存在异方差性。【实验分析】我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI存在异方差。不管是根据散点图还是经过white检验，都能得出这样的结论。从White检验结果1，我们可以看到，取显著水平，由于,存在异方差性。调整后，同样取显著水平，由于 ，不存在异方差性。 【小结】通过这次实验操作，知道了怎样运用eviews软件进行异方差性的white检验及处理方法。 在操作过程中，我们小组先通过散点图对我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI之间是否存在异方差做了定性的分析，然后进行了异方差white检验。在两者都表明存在异方差后。经过Series y1=y/x，Series x1=1/x，命名给y1、x1，这样调整后，我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI之间不存在异方差。
