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1、权证价格=权证当日价格-权证前一日标的证券价格权证当日标的证券跌幅价格*125%*行权比例XR DR XD N S*ST SST S NST R 300计算除权：送股：某股票股权登记日的收盘价是24.75元，每10股送3股，即每股送红股数为0.3，那么次日股价为24.751+0.3=19.04元配股除权价：某股票股权登记日的收盘价为18.00元，10股配3股，即每股配股数为0.3，配股价为每股6.00元，那么次日股价为18.00+6.000.31+0.3=15.23元除权降息价：某股票股权登记日的收盘价为20.35元，每10股派发现金红利4.00元，送1股，配2股，配股价为5.50元/股，即每
2、股分红0.4元，送0.1股，配0.2股，那么次日除权除息价为20.350.4+5.500.21+0.1+0.2=16.19元上海证券综合指数 深圳综合股票指数;以发行量为权数综合,反映了上海深圳证券交易市场的总体走势 沪深300指数 2005年4月8日 反映A股整体走势 指数成份股原那么上每半年调整一次，一般为1月初和7月初，调整的比例不超过10%行情软件快捷键：F1,F2,F3,F4,F7,61(上证涨跌幅排名,63,81上证综合排名,83量比;量比=现成交总手/过去5日平均每分钟成交量当日累计开市时间分开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比外盘:新进的 成交价在卖出价
3、 内盘：卖出的 成交价在买入价换手率=某一段时期内的成交量/流通总股数100%市盈率PE)=股票每股市价/每股税后利润 每股净资产= 股东权益总股数 每股收益：又称每股税后利润，指税后利润与总股本的比率跳空缺口是指股的开盘价高于昨天的最高价或低于昨天的最低价普通、突破、持续和衰竭上交所临时停牌情况：1,无涨跌限制上涨100%(下跌50%2，有涨跌限制的连续两日涨停，某营业部净买净卖30%总成交量的 3，ST系列连续三日涨停 融资融券标的500支沪300深200交易型开放式指数基金;治理ETF、50ETF、180ETF、300ETF、红利ETF。融券交易：融券卖出只能采用限价 保证金=融券保证金
4、比例*融券卖出证券数量卖出价格。沪深交易所规定，融券保证金比例不得低于50%。归还：直接还券、买券还券融资交易：交纳一定的保证金，融借入一定数量的资金买入股票，归还：直接还款，卖券还款。定向增发；配股 ETF;交易所上市交易、基金份额可变,二级市场买卖,申购或赎回ETF份额，不过申购赎回必须以一篮子股票或有少量现金换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票或有少量现金交收期货的日期;一星期，一个月，三个月，六个月，一年保证金：买卖期货合约价值的一定比例通常为5-10%缴纳资金，作为履行合约的财力担保 持仓限额：是交易所为了防范操纵市场价格，对会员的持仓数量进行限制，超过限额，交易所强行平仓或提高
5、保证金比例 期货交易的特征：1交易的双向性2交易的费用低3杠杆作用4“T+0交易时机翻番5期货是零和市场但大于负市场 期货的风险：杠杆使用风险，强平和爆仓风险，交割风险股指期货保证金不超过15%,最大持仓不超过600手。中金所可以采取哪些措施来控制风险？（1） 提高保证金比例；2调整涨跌停板幅度；3限制会员或者客户的最大持仓量；4暂时停止交易；5强制减仓；6采取其他紧急措施商品期货交易时间为上午08：5508：59集合竞价，08：5909：00撮合成交，09：0010：15第一节连续竞价交易，10：3011:30第二节连续竞价交易；下午13:3015:00第三节连续竞价交易；股指期货交易时间为
6、上午09:1009：14集合竞价，09：1409：15撮合成交，09：1511:30第一节连续竞价交易，下午13:0015:15第二节连续竞价交易。当月 下月 后两个季月 最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延。合约乘数为每点300元，最小变动价位为0.2点 商品期货每月都有做空;先卖后买 穿仓：爆仓，保证金亏了倒亏期货公司钱 期货交割：平仓了结，对冲平仓和实物交割。平今只针对上期所的品种仓差：所有未平仓合约的总和 双平：老多头跟老空头平仓 双开：新多头跟新空头开仓。 多开：多头主动开仓。多换：多头换手，指老多卖出平仓，新多买进开仓空换：空头换手，指老空买进平仓，新
7、空卖出开仓收盘价：当天某商品最后一笔成交价涨跌幅一般都是前一日正负10%，合约最后交易日不设涨跌停板9点10分到9点15分为集合竞价时间。9点15分开盘，下午收盘为15点15分，收盘价是指合约当日交易的最后一笔成交价格。如果当日该合约全天无成交，那么以开盘价作为当日收盘价，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价，最后结算价是最后交易日现货指数最后二小时所有指数点的算术平均价，最后交易日为到期月的第三个星期五 目前期货合约中交易所向会员收取的双向交易手续费为合约面值的万分之0.265。例如：在2100点开多单，在2100.2点平仓，手续费为2100+2100.2300万分之0.265=33.39最小变动为60元3000点时，一手股指的价值是90万，按15%的保证金，100W能买7手，在3500时赚的钱=3500-3000*300*7=105万 在2500时亏的钱=3000-2500*300*7=105万，在100万快亏完的情况下，保险公司会通知你追加保证金，如果不追加，期货公司就会强平了，所以不出现极端行情，你的亏损可能就在100万左右
