《证券交易所约定购回式证券交易业务会员指南》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券交易所约定购回式证券交易业务会员指南（63页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上 海 证 券券 交 易 所 文 件上证会字20011322号关于发布上海海证券交易所所约定购回式式证券交易业务会员指指南（试行）的的通知各相关会员：根据约定购回回式证券交易易及登记结算算业务实施细细则，本所所制定了上上海证券交易易所约定购回回式证券交易易业务会员指指南（试行），现现予发布，请请遵照执行。特此通知。附件：上海证券券交易所约定定购回式证券券交易业务会会员指南（试行）二一一年十月月十七日主题词：约定购购回式 业业务 指南南 通知分送：办公室，交交易管理部，会会员部，市场场监察部，法法律部，系统统运行部，技术开开发部，技术术规划与服务务部，信息公公司，存档。上海证券交易所所办公室 2
2、0011年100月17日印印发打字：费 琼琼 校校对：陈 硕 共印6份上海证券交易所所约定购回式证券券交易业务会员指南（试行行）二一一年1目 录第一章 约定购回回式证券交易易概述4第二章 交易易权限申请与与开通5一、交易权限申申请5二、交易权限开开通6三、约定购回式式证券交易业业务专用EKKEY申请6四、参与约定购购回式证券交交易合格投资资者账户报送送7第三章 交易易流程7一、交易前端控控制8二、委托、申报报与成交确认认9三、标的证券权权益处理11四、终止购回交交易申请12第四章 违约约处置13第五章 会员员内部控制15一、会员业业务管理制度度15二、会员对标的的证券的管理理16三、会员对标的
3、的证券折算率率的管理16四、会员员对约定购回回式证券交易易的风险管理理16五、会员信息报报送和日常报报告制度17六、附件199附件1：“会员员公司专区”用户EKEYY权限申请表表19附件2：约定购购回式证券交交易证券及权权益划转申请请20附件3：约定购购回式证券交交易购回交易易终止申请21附件4：会员综合业业务会员信息息文件接口22附件5：综合业业务平台约定定购回交易业业务技术实施施指引26附件6：报价回回购与约定购购回接口规格格说明书33附件7：综合业务务平台报价回回购与约定购购回业务应急急方案41为方便本所会员员进行约定购购回式证券交交易，推动约约定购回式证证券交易试点点工作顺利开开展，根
4、据上上海证券交易易所、中国证证券登记结算算有限责任公公司发布的约定购回式证券交易及登记结算业务实施细则（以下简称“实施细则”）和相关规定，制定本指南。第一章 约定定购回式证券券交易概述本指南所称约定定购回式证券券交易是指符符合条件的客客户以约定价价格向其指定定交易的证券券公司卖出标标的证券，并并约定在未来来某一日期客客户按照另一一约定价格从从证券公司购购回标的证券券，除指定情情形外，待购购回期间标的的证券所产生生的相关权益益于权益登记记日划转给客客户的交易行行为。会员开展约定购购回式证券交交易试点，必必须在证监会会出具开展业业务无异议函函后经本所批准准。未经批准准，任何会员员不得开展约定购回回
5、式证券交易易。会员开展约定购购回式证券交交易试点，应应当严格遵守守相关法律、法法规、证监会会规定和本所所、中国证券券登记结算有有限责任公司司（以下简称称“中国结算”）规则，切切实执行会员员公司约定购购回式证券交交易内部管理理制度，认真真履行与客户户之间的约定购回式式证券交易客客户协议，自自觉接受证监监会和本所、中中国结算的监监督管理。会员办理与本所所相关的约定定购回式证券券交易业务，适适用本指南。约定购回式证券券交易的登记记结算，适用用中国结算的的相关规定。第二章 交易易权限申请与与开通一、交易权限申申请会员在本所从事事约定购回式式证券交易业业务，应当向向本所申请约约定购回式证证券交易权限限。
6、会员申请请约定购回式式证券交易权权限，需向本本所会员部提提交以下材料料：（一）业务申请请书；（二）中国证券券监督管理委委员会对其业业务方案的无无异议函；（三）业务方案案和内部管理理规定等相关关文件；（四）约定购购回式证券交交易客户协议议（以下简简称“客户协议议”）和约定购回式式证券交易风风险揭示书（以下简称“风险揭示书”）样本；（五）业务和技技术系统准备备情况说明；（六）负责约定定购回式证券券交易的高级级管理人员与与业务人员名名单及其联系系方式；（七）本所要求求提交的其他他材料。上述申请材料应应以电子文件件报送本所，其其中，申请材材料（一）、（二二）应提供书书面文本。业务申请书应加加盖申请会员
7、员公章，会员员的法定代表表人和经营管管理的主要负负责人应当在在约定购回式式证券交易权权限申请书上上签字，并做做出如下承诺诺：申请材料料的内容真实实、准确、完完整，如申请请材料存在虚虚假记载、误误导性陈述和和重大遗漏，将将承担全部法法律责任。会员申请符合规规定的，本所所将向其发出出确认其约定定购回式证券券交易权限的的书面通知。本所可根据需要要，对会员约约定购回式证证券交易相关关的内部控制制制度、业务务操作规范、风风险管理措施施、交易技术术系统的安全全运行状况等等进行检查。二、交易权限开开通会员在中国结算算上海分公司司已完成约定定购回式证券券交易相关专专用证券账户户开立和结算算业务开通后后，应将其
8、约定购购回式证券交交易专用账户和指定专专用于约定购购回式证券交交易相关证券券处置的自营营账户（以下下简称“证券处置账户户”），以书面方方式报备本所所会员部，账账户报备材料料应加盖会员员公章。本所所确认后，为其开通通约定购回式式证券交易权权限（即开通通除从事B股股业务交易单单元外，会员员所有非出租租交易单元的的约定购回式式证券交易权权限）。三、约定购回式式证券交易业业务专用EKKEY申请会员可使用已有有EKEY或或新申请EKKEY办理约约定购回式证证券交易业务务。使用EKKEY前，应应向本所会员员部提交“会员公司专专区”用户EKEYY及权限申请请表（附件件1），申请开开通相应EKKEY办理约约定
9、购回式证证券交易业务务的权限。新申请EKEYY及权限添加加需要3个工工作日，为已已有EKEYY添加权限需需要1个工作作日。信息公公司开通相关关权限后，将将以邮件或电电话方式通知知会员。四、参与约定购购回式证券交交易合格投资者账账户报送根据实施细则则，会员将客户户按规定签署署风险揭示示书和客客户协议的的相关情况提提交上交所后后，该客户方方可参加约定定购回式证券券交易。具体体报送路径为为：SSE网网站会员公司司专区业务办理约定购回式式证券交易业业务办理约定购回式式证券交易合合格投资者账账户申报。与会员的数据接接口文档为会会员综合业务务会员信息文文件接口（见见附件4）。网站接收账户数据报送的时间段为
10、：9:00 16:00，会员报送数据文件后网站将对应产生反馈文件，且网站将在每个交易日17：00以后反馈会员所属全量有效账户数据，并提供查询下载。会员应在报送成成功后的次一一交易日方可可允许相应客客户参加约定定购回式证券券交易。第三章 交易易流程会员应按照约定定购回式证券券交易业务规规则和技术实实施指引（附附件5）要求求，建立相关关交易技术系系统，与本所所交易及相关关系统接口部部分的建设、运运行、维护，必必须严格遵照照本所发布的的接口规格说说明书（附件件6），并制制定相应的安安全运行管理理制度。会员应当定期检检查约定购回回式证券交易易及相关系统统的安全性、稳稳定性，并根根据本所应急急方案（附件
11、件7），制定定应急预案。一、交易前端控控制会员应当建立由由总部集中管管理的约定购购回式证券交交易业务管理理和技术系统统，对约定购购回式证券交交易的主要流程在在现有普通交交易前端检查查的基础上，增增加对包括但但不限于下列列有关事项进进行前端检查查。（一）会员参与与约定购回式式证券交易的的专用证券账账户和证券处置账账户应为已向向本所申报的的账户。专用用证券账户和和证券处置账账户不得用于于非约定购回式式证券交易。（二）投资者参参与约定购回回式证券交易易的证券账户户应为证券公公司已报备提提交本所的账账户。（三）交易的标标的证券为本本所上市交易易的股票、基基金和债券。非流通股、限售流通股和个人持有的解除
12、限售存量股票等证券不得用于约定购回式证券交易。若客户证券账户户中存在与初初始交易标的的证券代码相相同的个人持持有的解除限限售存量股票票，该笔初始始交易为无效效交易，中国国结算上海分分公司不作后后续证券、资资金划付处理理。客户为上市公司司的董事、监监事、高级管管理人员或持持有上市公司司股份比例超超过5%的，不不得将其持有有的该上市公公司股票进行行约定购回式式证券交易。（四）初始交易易金额、回购购交易金额必必须大于等于于0。（五）会员应当当根据相关法法律法规、部部门规章的规规定和自身风风险承受能力力确定业务规规模，经本所所审核同意后后，对业务规规模按以下规规则进行前端端控制：最新一笔初始交交易申报
13、金额额批准的业务务规模（T-1日日终交收后待待购回的初始始交易成交金金额）+（T-1交交易日该会员员有效申报的的初始交易成成交金额）+（当日已有有效申报的初初始交易成交交金额）。（六）会员应当当查验进行初始交易易投资者标的的证券余额、可可用额度、单单笔交易金额额和会员总体体业务额度使使用情况、标标的证券集中中度等风控指指标。（七）初始交易易未完成交收收前，不得进进行购回交易易。每一笔购回交易易申报的初始始交易成交编编号、初始交交易日、客户户证券账号及及其指定交易易单元号、证证券公司专用用证券账号、标标的证券代码码、标的证券券数量等要素素应与初始交交易一致。若购回交易的证证券账户、证证券代码和证
14、证券数量与约约定购回式证证券交易未到到期明细不一一致，该笔购购回交易为无无效交易，中中国结算上海海分公司不作作后续证券、资资金划付处理理。（八）会员应确确保客户在约定购购回业务未全全部了结前，不不能改变其证证券账户的指指定交易关系系。二、委托、申报报与成交确认认进行每笔约定购购回式证券交交易前，会员员须与客户书书面签署本次次交易的交交易协议书，列列明本次交易易的初始交易易和购回交易易的要素。会会员根据交交易协议书提提交双方的交交易申报，由由本所交易系系统进行确认认成交，并发发送成交回报报。约定购回式证券券交易有以下下四种申报业业务：初始交交易申报、初初始交易撤单单申报、购回回交易申报、购购回交
15、易撤单单申报。会员员系统必须严严格按照本所所发布的接口口规格说明书书进行填写。初始交易的申报报要素包括：初始交易代代码、合同编编号、客户证证券账号及其其指定交易单单元号、证券券公司专用证证券账号、初初始交易日、购购回交易日、标标的证券代码码、标的证券券数量、初始始交易成交金金额、购回交交易成交金额额等。成交回报内容包包括：成交编编号、申报编编号、成交日日期和时间、初初始交易代码码、合同编号号、客户证券券账号及其指指定交易单元元号、证券公公司专用证券券账号、初始始交易日、购购回交易日、标标的证券代码码、标的证券券数量、初始始交易成交金金额、购回交交易成交金额额等。购回交易的申报报要素包括：购回交易代代码、客户证证券账号及其其指定交易单单元号、证券
