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1、南方理财金交易型货币市场基金年年度报告年月日基金管理人：南方基金管理股份基金托管人：中国农业银行股份送出日期：年月日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性述或重大遗漏，并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等容，保证复核容不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
2、金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自年月日起至年月日止。1.2 目录 重要提示及目录重要提示目录 基金简介基金基本情况基金产品说明基金管理人和基金托管人信息披露方式其他相关资料主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标基金净值表现其他指标过去三年基金的利润分配情况 管理人报告基金管理人及基金经理情况管理人对报告期本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期公平交易情况的专项说明管理人对报告期基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人部有关本基金的
3、监察稽核工作情况管理人对报告期基金估值程序等事项的说明管理人对报告期基金利润分配情况的说明管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明报告期管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 托管人报告报告期本基金托管人遵规守信情况声明托管人对报告期本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明托管人对本年度报告中财务信息等容的真实、准确和完整发表意见 审计报告审计报告基本信息审计报告的基本容 年度财务报表资产负债表利润表所有者权益（基金净值）变动表报表附注 投资组合报告期末基金资产组合情况债券回购融资情况基金投资组合平均剩余期限报告期投资组合平均剩余存续期超过天情况说明期
4、末按债券品种分类的债券投资组合期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离报告期负偏离度的绝对值达到情况说明报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细投资组合报告附注 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构期末上市基金前十名持有人期末货币市场基金前十名份额持有人情况期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况开放式基金份额变动 重大事件揭示基金份额持有人大会决议基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动涉及基金管理人、基
5、金财产、基金托管业务的诉讼基金投资策略的改变为基金进行审计的会计师事务所情况管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金租用证券公司交易单元的有关情况偏离度绝对值超过的情况其他重大事件 影响投资者决策的其他重要信息报告期单一投资者持有基金份额比例达到或超过的情况影响投资者决策的其他重要信息备查文件目录备查文件目录存放地点查阅方式 重要提示及目录重要提示目录 基金简介基金基本情况基金产品说明基金管理人和基金托管人信息披露方式其他相关资料主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累
6、计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较其他指标过去三年基金的利润分配情况 管理人报告基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金的业绩表现管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人内部有关本基金的监察
7、稽核工作情况管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 审计报告审计报告基本信息审计报告的基本内容年度财务报表资产负债表利润表所有者权益（基金净值）变动表报表附注 基金基本情况 会计报表的编制基础 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 重要会计政策和会计估计 会计年度 记
8、账本位币 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的抵销 实收基金 损益平准金 收入(损失)的确认和计量 费用的确认和计量 基金的收益分配政策 分部报告 其他重要的会计政策和会计估计 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 会计估计变更的说明 差错更正的说明 税项 重要财务报表项目的说明 银行存款 交易性金融资产 衍生金融资产负债 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 期末买断式逆回购交易中取得的债券 应收利息 其他资产 应付交易费用 其他负债 实收基金 未分配利润 存款利息收入
9、 股票投资收益 股票投资收益买卖股票差价收入 债券投资收益 债券投资收益项目构成 债券投资收益买卖债券差价收入 债券投资收益赎回差价收入 债券投资收益申购差价收入 资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成 贵金属投资收益买卖贵金属差价收入 贵金属投资收益赎回差价收入 贵金属投资收益申购差价收入 衍生工具收益 衍生工具收益买卖权证差价收入 衍生工具收益其他投资收益 股利收益 公允价值变动收益 其他收入 交易费用 其他费用 分部报告 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 资产负债表日后事项 关联方关系 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易
10、股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付关联方的佣金 关联方报酬 基金管理费 基金托管费 销售服务费 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 其他关联交易事项的说明 利润分配情况 期末(年月日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发增发证券而于期末持有的流通受限证券 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 交易所
11、市场债券正回购 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 信用风险 按短期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 流动性风险 金融资产和金融负债的到期期限分析报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 市场风险 利率风险 利率风险敞口 利率风险的敏感性分析 外汇风险 其他价格风险 其他价格风险敞口 其他价格风险的敏感性分析 采用风险价值法管理风险 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 投资组合报告期末基金资产组合情况债券回购融资情况基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内投资组合平均剩余期限超过天情况说明 期末投资组合平均剩余期限分布比例报告期内投资组
12、合平均剩余存续期超过天情况说明期末按债券品种分类的债券投资组合期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离报告期内负偏离度的绝对值达到情况说明 报告期内正偏离度的绝对值达到情况说明报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 期末其他各项资产构成 投资组合报告附注的其他文字描述部分 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构期末上市基金前十名持有人期末货币市场基金前十名份额持有人情况期末基金管理
13、人的从业人员持有本基金的情况期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况开放式基金份额变动 重大事件揭示基金份额持有人大会决议基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼基金投资策略的改变为基金进行审计的会计师事务所情况管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况偏离度绝对值超过的情况其他重大事件 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过的情况影响投资者决策的
14、其他重要信息 备查文件目录备查文件目录存放地点查阅方式2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称南方理财金交易型货币市场基金基金简称南方理财金货币场简称理财金基金主代码基金运作方式交易型开放式基金合同生效日年月日基金管理人南方基金管理股份基金托管人中国农业银行股份报告期末基金份额总额份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所证券交易所上市日期年月日下属分级基金的基金简称理财金 理财金 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额份 份 注、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财金”。、本基金级份额净值为元，本基金级份额净值为元。2.2 基金产品说明投资目标在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采用积极管理型的投资
