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1、目录第一章引言1.1 编写目的编写该文档的目的在于明确用户提出AUTD真拟交易系统的需求，使项目开发人员与用户对待开发软件的需求有统一的，无二义的认识；对现一些具体需求进行分析说明，可以更加好的确定本系统功能需求，以正式文档形式规划成档，以便开发阶段核实工作。预期读者为开发人员，测试人员，用户。1.2 项目背景1、项目名称：AUTD真拟交易系统2、甲方：中国银行贵金属团队3、乙方：杭州时代银通软件有限公司4、使用方：中国银行业务人员、科技人员，客户5、系统运行总体环境：广域网；6、业务背景：随着中国银行投产了贵金属个人黄金代理交易系统和贵金属代理交易客户端的内部投产，中国银行想将此业务对市场开
2、放，但客户大都没有接触过此系统，缺少经验。为此杭州时代银通软件有限公司开发了AUTD莫拟交易系统，帮助业务人员和客户更好的了解贵金属个人黄金代理交易。1.3 阅读说明开发人员必须阅读此文档所有内容。1.4 定义AUTD贵金属个人黄金代理交易系统。AUTDClient:贵金属个人黄金代理交易客户端。撮合系统：模拟交易中的模拟的黄金市场。1.5 参考资料金交所接口平台和金交所接口平台第二章任务概述2.1 目标模拟真实金交所所环境，建立一个全天连续交易的黄金市场。系统由3部分组成：撮合系统，模拟交易客户端和模拟交易管理系统。目标包含以下方面：撮合系统目前只负责模拟连续交易状态时的现货市场，递延市场。
3、撮合系统模拟交易的合约为，,Au100g,Au(T+D),Ag(T+D)撮合系统需要定时推送最新的模拟黄金市场的行情。撮合系统能按一定规则撮合客户发送的交易挂单。(为维护模拟黄金市场，系统开启后会自动挂单。撮合系统不能讲系统自动挂单相互撮合。)模拟交易客户端用于客户黄金现货交易或Au(T+D),Ag(T+D)递延交易。模拟交易管理系统用于维护客户的开户信息和交易的管理信息。2.2 范围撮合系统自动推送最新行情撮合系统自动模拟挂单以维持模拟黄金市场撮合系统撮合交易挂单(自动挂单不能相互撮合)2.3 用户中国银行业务操作人员，负责维护模拟交易系统的操作与管理。客户，使用模拟交易客户端进行挂单交易。
4、2.4 强制的限制条件2.4.1 解决方案的限制条件此处明确了限制条件，它们规定了解决问题必须采取的方式。描述强制使用的技术和解决方案。包括使用的版本号。还应该解释使用该技术的原因。2.4.2 实现环境此处描述产品将被实施的技术环境和物理环境。这包括自动的、机械的、组织的和其他设备，以及非人员的相邻系统。2.4.3 相关应用此处描述那些不属于产品的一部分，但产品却又必须与其协作的应用程序。这些可能是外部引用程序、商业软件包或已经存在的内部应用程序。2.4.4 第三方组件此处描述实现产品需求所必须使用的COTS附业组件)。2.4.5 相关假定和事实事实是可能对产品产生影响的因素，但不是强制性的需
5、求限制条件。他们可以是业务规则、组织系统，或任何对产品有影响的活动。事实是希望规格说明书的读者知道的事情。开发者所做的假定清单。这些假定可能是关于预期的操作环境的，也可以是任何对产品产生影响的事情。作为管理预期的一部分，假定还包含关于产品不会做什么的说明。还应该包括用户有明确要求的开发期限、设备条件、开发场地、用户的资料准备和交流配合上的要求等第三章业务概述3.1 业务概述模拟交易系统的使用人员主要针对将来可能开通中国银行的贵金属代理交易的客户，客户使用模拟系统的交易客户端与模拟的黄金市场进行交易。3.2 业务流程描述整个模拟系统的主要业务分为客户账户管理模块，实时交易模块，业务查询模块，撮合
6、模块。3.2.1 客户账户管理模块开户：客户应首先中国银行代理个人黄金业务模拟交易签约客户。和中国银行代理个人黄金签约客户不同处是模拟交易的签约客户是签约于中国银行，系统内部会生成一个黄金交易客户编号，并根据黄金交易客户编号设立一个虚拟交易资金账户与客户绑定。账户中设立了一定数额的虚拟交易资金。客户交易：客户交易时使用虚拟交易资金账户中的虚拟交易资金进行交易。虚拟交易资金的变化情况如下处理类型名称说明虚拟交易资金账户变化情况实时交易中报现货各合约买入申报、Au(T+D、Au(T+N多头和空头开仓中报、收货交割中报、中立仓收货申报冻结资金申报撤销上述申报的撤销解冻资金中报成交现货各合约买入申报成
7、交、Au(T+D、Au(T+N多头和空头开仓申报成父、收货父割申报成父、中立仓收货申报成交扣除已经冻结的资金中报成交现货各合约卖出申报成交、Au(T+D、Au(T+N多头和空头持仓平仓、交货父割申报成父、中立仓父货申报成父增加虚拟交易资金账户的资金3.2.2 实时交易模块客户通过模拟交易客户端发起黄金现货交易或Au(T+D、Ag(T+D开仓交易，客户必须输入：交易委托的合约，交易委托的手数，交易委托的价格等基本要素。模拟交易管理系统计算客户需要冻结的资金现货买入总共需要冻结的资金（元）=委托交易价格（元）X委托交易手数（手）X每手基本交易单位（克/手）X（交易保证金率+客户交易的总手续费率）现
8、货交易保证金率=100%（此参数比例可进行手工调整）Au（T+D、Ag（T+D买卖总共需要冻结的资金（元）=委托交易价格（元）x委托交易手数（手）x每手基本交易单位（克/手）x（交易保证金率+客户交易的总手续费率）Au（T+D、Ag（T+D交易保证金率=10%（此参数比例可进行手工调整）客户交易的总手续费率=模拟交易系统中撮合系统收取交易手续费率+我行向客户收取手续费率（我行向客户收取的手续费率可进行手工调整）当客户资金不足时直接回报客户可交易的虚拟资金不足。如果客户的可用虚拟资金充足，冻结客户的可用虚拟资金，并将交易挂单送入模拟交易系统的撮合系统模块，进行交易撮合。告知客户此笔交易委托已经接
9、收。撮合系统对管理系统发送过来的客户交易进行撮合成交，并将成交信息（全部成交，部分成交）发送给管理系统。模拟交易管理系统对成交进行处理，释放客户在交易申报时所冻结的部分资金，扣除客户交易成交使用的金额，客户的库存或持仓随着买入申报或开仓申报成交相应增加无论是现货还是Au（T+D、Au（T+N,成交时都可以遵照下面计算公式处理：成交释放客户的资金（元）=委托价格（元）X成交手数X每手基本交易单位（克）X（交易保证金率+客户交易的总手续费率）成交扣除客户的资金（元）=成交价格（元）X成交手数X每手基本交易单位（克）x（交易保证金率+客户交易的总手续费率）实际释放到黄金交易资金账户的资金（元）=释放
10、客户的资金（元）-扣除客户的资金（元）对于现货买入成交：客户库存增加（克）=成交手数X每手基本交易单位（克）对于Au（T+D、Au（T+N开仓：客户持仓增加（手）=成交手数3.2.3 业务查询模块按查询类别可以分为：客户信息查询，业务交易信息查询。客户信息查询：提供客户对各种交易信息进行查询。包括客户资金查询、客户库存查询、客户持仓查询、客户保证金率查询、递延费率查询、交易费率查询等交易信息查询包括：客户资金明细查询、交易委托信息查询、成交信息查询、费用明细查询等。3.2.4 撮合模块撮合系统主要包括：自动挂单，交易撮合，行情推送3部分功能。行情推送：撮合系统第一次启动后，根据行情容忍点差，进
11、行最新价上下波动，每秒向模拟交易管理系统和模拟交易客户端推送最新行情。自动挂单：监控模拟市场，将模拟市场无挂单或已存在挂单不足以显示5档行情时（市场不完善），系统自动发起挂单，以填充市场。系统自动发起的挂单不参与自我撮合，一定时间后会失效，如果失效后发现市场仍不完善，则根据最新的行情再自动发起一部分挂单来维护市场运行。交易撮合：所有交易挂单采用按价格优先机制进行排队处理。（排定市场中的买5档和卖5档价格）。优先以买卖5档价格成交。当一个客户挂了一笔非5档价格的买挂单，按排队机制是不会显示在买卖5档中。但当另外一个客户发起了一笔同样价格的实挂单时，则给予成交。交易成交原理为价格相同优先，其次为最
12、先挂单时间。第四章业务功能需求及分析4.1 总体分析4.1.1 系统关系图本系统包括（AUTD真拟交易撮合系统，AUTD真拟交易管理系统，AUTD真拟交易转发模块，AUTD真拟交易客户端，XDES醉户统一登录模块，资讯模块）其中AUTD真拟交易客户端是面向客户的界面程序，主要向客户提供客户账户信息，模拟市场行情，模拟市场的交易。AUTD真拟交易转发模块负责接收客户端请求，并将请求通过MCIS发到AUTD真拟交易管理系统。AUTD真拟交易管理系统将客户的交易信息发送到模拟交易撮合系统中进行撮合成交。4.1.2 系统体系结构图以图+文本结合的方式描述系统的总体架构，重点在于自身系统本身。以下应提供
13、系统总体架构图：举例：以下对系统总体架构进行描述：举例：如上图所示报价引擎作为实现系统目标的平台，系统主要由以下服务模块组成：统一报价应用接口总线（PriceEAI）即时价格发布服务（PriceServer）历史价格查询服务（PriceQuery）数据库（含内存数据库）报价业务管理模块(PriceManager)报价接口(PriceAdapter)报价技术管理模块(PriceDefine)系统监控模块(PriceMonitor)以下针对不同模块进行介绍：统一报价应用接口总线(PriceEAI):所有外部系统通过该接口总线请求或接收相应的报价信息。针对一些有特殊要求的用户，可以在此统一接口的基础
14、上开发个性化的接口，避免系统核心的频繁调整，也可提高系统本省的安全性。即时价格发布服务(PriceServer):专门用于发送即时价格。历史价格查询服务(PriceQuery)：针对历史价格的查询，通过该服务提供。该服务提供随机时段、固定时段等不同时段、不同报价种类的数据服务。通过单设即时价格发布服务、历史价格查询服务提高系统处理价格发布业务的性能，减少相互之间的干扰。4.1.3 系统运行软硬件环境4.1.3.1 硬件环境应包含硬件设备及网络环境要求。举例：说明：各相关服务可根据系统用户量、数据量等压力情况分开或合并部署。该硬件配置只考虑单台服务器，具体配置需结合用户量及报价数据量综合评估后确
15、硬件环境IBMP55AHDISK2TBMEMORY:1620GCPU:4颗4.1.3.2 软件环境服务器端：操作系统：AIX数据库：ORACLEJDK中间件：PC前端：操作系统：Windows2000/XP/VISTA办公软件：Ofice2003IE浏览器：IE6、IE84.1.4 系统总体流程以图+文本结合的方式说明系统的总体流程，重点在于系统内部各功能模块间的关系。以下应提供系统的总体流程图。以下对系统总体流程图进行描述：图上灰色区域为我方项目范围，在采集价格后。4.1.5 系统功能组成图4.2 业务需求分析需求分析的目的是获取或描述系统需求中的每一个功能需求，并通过分析确定系统能够做什么？谁来使用这个系统？建立用例模型：发现角色和用例，并确定角色之间的关系、用例之间的关系，以及角色与用例之间的相互关系描述用例：角色与系统如何交互的规格说明。4.2.1 撮合系统此撮合系统为全天运行市场永远开市，交易状态永远为连
