程序化交易运用要解决的7个问题

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1、程序化交易运用要解决的7个问题程序化交易在国内只处于初始阶段，从最早有行情支持程序化交易的编制，到现在只有六七年的时间。而国外的期 货交易70%以上是通过程序化交易完成的。我觉得作为一个普通投资者，需要依次解决七个问题，才能把程序化交 易运用到自己的实际期货交易中。现在有关程序化交易的书中会涉及怎么产生思想”，而大部分也都是在解决第四个问题怎么编程”，比较缺少对其他几个问题的分析。一、如何知道程序化交易是否有效对交易思想的具体化和数量化是程序化交易系统的本质。程序化交易系统是否有效首先取决于：1 .让你盈利的程序化系统你能否掌握？2 .如果你对期货市场是否存在稳定获利的方法持怀疑态度，你将无法

2、实施程序化交易。3 .进行数理统计是程序化交易模型的测试方法，对于大量有效的数据你能不能获得并统计？4 .从哲学上说，解决未来的问题用过去的方法能否说得通，对于程序化交易一旦对你产生不利的后果有没有措施或打算？二、程序化交易指标如何获得指标是交易思想和程序语言的结合体。实际上，程序化交易系统包括程序化交易指标和实施指标的各个环节。系 统不可能只是单纯的一个指标。如果我们实施配套的环节，是必须要指标的，想获得程序化指标，可以尝试：1 .用自己的思想，找专业编程人员定制。2 .直接购买。运用别人的思想和编程。3 .全部自学。自己形成交易思想，自己学习编程。三、怎么产生交易思想首先，在市场中实践是十

3、分必要的， 其次，多读书以及向别人学习。 要产生对市场的领悟从而达成一个交易思想, 是需要长期的学习和实践，如果要体现在程序化交易上，必须是能够具体实施，具体描述，可以量化的交易思想， 是 盘感”就不行了。这些可以量化的交易思想可以是形态分析交易、趋势交易、套利交易、震荡交易、波段交易、 日内短线交易和超短线交易等。四、怎么编程编程相对交易思想来说还是很简单的。毕竟交易思想并不是通过学习就可以简单达到的，而通过努力学习是能够掌握编程的。但是，对于编程软件的功能都相对简单的国内，一些比较复杂的函数描述还无法满足，所以编程也并 不简单。五、怎么使用相对编写交易指标，怎么样使用程序化交易更难。指标可

4、以在图上发出一个向上或者向下的箭头，但是，你可能1 .用在什么品种？2 .用在什么市场？3 .用在什么合约？4 .用什么软件？5 .什么时候作为使用起点 ？6 .使用什么参数？7 .用什么价格（开盘、最新价、收盘价）？8 .人工下单还是电脑下单 ？9 .在信号发出前下单还是信号发出后下单六、怎么执行提高人的执行力，系统给出明确信号提醒人在适当的时候进行适当的操作，这是程序化交易的一大优点，可是如 果遇到以下情况，你该怎么办？1 .下错单怎么办？2 .做不进去怎么办？（如涨跌停）3 .有了很大盈利开始缩水的时候想不想在系统发出信号前了结？4 .持续多次亏损怎么办？5 .信号发出后又消失，消失后又出现，该怎么处理 ？6 .漏过的信号要不要马上跟进？七、怎么评估经过一段时间操作后，对系统的评估十分重要，相对于用数学简单的对过去发生的走势进行检测来说，实战中对 系统检验的可行度要高很多。程序化交易系统的完善中，评估的周期、方法至关重要。 #