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1、29 .可转换证券通常是指其持有者可以将一定数量的证券转换为一定数量的（）的证券。A. 债券B.公司债券C.优先股 D.普通股D30. 看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标 的资产的市场价格将下跌。A-买入期权B.卖出期权 C.欧式期权 D.货币资产期权B31. 金融衍生工具产生的直接动因是（）。A. 规避风险和套期保值B.金融创新C. 投机者投机的需要D.金融衍生工具的高风险高收益刺激A32. 金融期货是以（）为对象的期货交易品种。A. 股票 B.债券 C.金融期货合约 D.金融证券C33. 利率期货以（）作为交易的标的物。A. 浮动利率B.固定利率C.市场利率D
2、.固定利率的有价证券D31. 金融衍生工具产生的最基本原因是（）。A. 跨期交易 B.规避风险C.杠杆效应D.套期保值与投机套利B36. 金融期货交易结算所所实行的每日清算制度是一种（）。A. 无资产的结算制度B.有资产的结算制度C.无负债的结算制度D.有负债的结算制度C38. 看跌期权的买方对标的金融资产具有（）的权利。A-买入B.卖出C.持有D.注销B40.可转换证券的转换价格取决于可转换证券面值与（）之比。A. 转换比例B.转换价值C.转换期限D.转换数量A42.看跌期权也称为（）。A-买入期权B.卖出期权C.欧式期权D.货币资产期权B43 .可在期权到期日或到期日之前的任一个营业日执行
3、的期权是（）。A. 美式期权B.欧式期权C.看涨期权 D.看跌期权A44.金融期权的（）取决于期权的协定价格与基础资产的市场价格之间的关系。A.市场价值B.内在价值C.时间价值 D.票面价值41.根据金融期货交易中的大户报告制度，通常交易所大户报告限额（）。A. 小于限仓限额B.等于限仓限额C.大于限仓限额D.小于或等于限仓限额A35. 国债基金收益受货币市场利率的影响，具体表现为（）A. 市场利率下调，收益下降；市场利率上调，收益上升B. 市场利率下调，收益上升；市场利率上调，收益下降C. 市场利率下调，收益上升；市场利率上调，收益上升D. 市场利率下调，收益下降；市场利率上调，收益下降B3
4、6. 外汇风险中最常见最重要的风险是（）。A. 商业性汇率风险B.金融性汇率风险C.违约性汇率风险D.政治性汇率风险A61、存托凭证业务中，托管银行所提供的服务包括（）。A领取红利或利息，用于再投资或汇回ADR发行国B负责ADR的注册和过户C负责保管ADR所代表的基础证券D负责对公司管理监督37、首先在期货市场上买入期货，以便在将来的现货市场上卖进时免受价格上涨 的损失的期货交易方式是（）A、空头套期保值B、交叉套期保值C、多头套期保值D、混合套期保值39、 套期保值是指通过在现货市场和期货市场之间建立（）的头寸，从而锁 定未来现金流的交易行为。A、方向相同，数量不同B、方向相反，数量不同C、
5、向相反，数量相同D、方向相同，数量相同C40、在期货市场上，根据不同品种的合约之间的价格差异，进行双向操作的行为称为（）A、跨市场套利B、跨期限套利C、混合套利D、跨品种套利D22. 金融期权的主要特征有（）。A. 交换的是买卖权利B. 买方无需交纳保证金C. 买卖双方均无须支付标的物的全部价格D. 只有买入方才支付期权费ABCD23. 在现实的各种金融期权交易中，以高于内在价值的价格买卖的期权有（）。A.实值期权B.虚值期权。.平价期权D.溢价期权24. 参与期货交易的目的包括（）。A.投资获利B.投机获利C.套期保值D.规避风险BCD25. 影响金融期货理论价格的主要因素是（）。A.持有现
6、货的成本 B.资金成本C.持有现货的时间价值 D.货币的时间价值AC30. 根据国际会计准则第39号的定义，衍生工具是指具有以下特征的金融工具（）。A. 在未来日期结算B. 合约条款要求或允许净额结算C. 其价值随汇率、利率指数、信用等级或类似变量的变动而变动D. 不要求初始净投资或要求较少的净投资ACD31. 按照市场形态划分，金融衍生工具可以划分为（）。A.股权式衍生工具B.内置型衍生工具C.交易所交易的衍生工具D. OTC交易的衍生工具BCD32. 金融互换具体类型主要有（）。A.货币互换 B.利率互换C.期货互换D.期权互换AB34. 金融期货交易与金融现货交易相比，区别在于（）A.交
7、易对象不同B.交易目的不同C.价格决定不同D.结算方式不同ABD35. 期货交易中套期保值的基本类型有（）。A.多头套期保值B.空头套期保值C.交叉套期保值。.平行套期保值AB36. 期货交易的限仓可以采取（）几种形式。A. 根据保证金数量规定持仓限额B. 对会员的持仓量限制C. 对客户的持仓量限制D. 对投资者的持仓量限制ABC34. 金融期货与金融期权的区别主要表现在（）。A.套期保值的作用与效果不同B. 投资者权利与义务的对称性不同C. 现金流转不同D. 基础资产不同ABCD35. 根据选择权的性质划分，金融期权可以分为（）。A.股票期权B.看涨期权C.货币期权D.看跌期权BD37. 可
8、转换证券主要包括（）。A.可转换普通股票B.可转换优先股C.可转换国债D.可转换公司债券BD39.货币期权也可以称为（）。A.外币期权B.本币期权C.资金期权D.外汇期权AD28、金融期货的主要交易制度（）（1分）A、保证金及其杠杆作用B、标准化的期货合约和对冲机制C、 结算所和无负债结算制度D、限仓制度E、集中交易制度F、大户报告制度ABCDEF（1分）29、金融期货与金融期权的区别主要表现在（）A、基础资产不同B、交易者的权利和义务的对称性不同C、履约保证不同D、现金流转不同E、盈亏特点不同F、套期保值的作用与效果不同ABCDEF30、金融衍生工具的基本特征（）（1分）A、杠杆性B、跨期性
9、C、联动性D、不确定性E、高风险性ABCDE31、金融衍生工具按照基础工具分类可以分为（）（1分）A、股权式衍生工具B、货币衍生工具C、利率衍生工具D、信用衍生工具E、其他衍生工具F、结构化金融衍生工具ABCDE30、在期货交易中，设立保证金的主要目的是当交易者出现亏损时能及时制止， 防止出现不能偿付的现象，起履约保证的作用。Y31、从一定意义上说，金融期权是金融期货功能的延伸和发展，具有与金融期 货相同的套期保值和发现价格的功能，是一种有效的控制风险的工具。Y32、在金融期货交易和金融期权交易中，交易双方都必须开立保证金帐户，在交 易过程中，根据亏损情况及时增加保证金，否则将强行平仓。N33
10、、 目前，我国内地已有交易所交易的结构化产品。N34、金融期货交易双方的权利和义务是对称的，即对于任何一方而言，都既有 要求对方履约的权利，又有自己对对方履约的义务，而金融期权交易双方的权利 和义务存在着明显的不对称、 Y35、金融期权是一种权利的交易，其价格受多种因素影响，但从理论上说，有两 个部分组成即内在价值和风险价值、 N36、金融期货合约是由期货交易所设计的一种对指定金融工具的种类，规格， 数量，交收月份，交收地点都做出统一规定的标准化书面协议、Y38、套期保值的基本做法是:在现货市场上买进或卖出某种金融工具的同时，作 一笔与现货交易品种，数量，期限相当但方向相反的期货交易，以期未来
11、某一时 间通过期货合约的对冲，从而规避现货价格变动带来的风险，实现保值的目的。Y30. 期权出售者在交易中所取得的盈利是有限的，而他可能遭受的损失却是无限的。A31. 对看跌期权而言，若市场价格低于协定价格，即为虚值期权。B26. 金融衍生品市场上，套期保值者和投机套利者的关系是相互利用的共存关系。A27. 金融衍生工具都是在金融变量的基础上开发的。B28. 所谓储备风险是指国家、银行、公司等持有的储备性外汇资产因汇率变动而使其实际价 值减少的可能性。A29. 期货市场上的投机者当预计价格上涨时，就会建立期货空头。B30. 期货交易所的经纪公司也必须向交易所或结算所缴纳保证金。A31. 所有期
12、货交易的结算必须通过结算会员由结算机构讲行，而不是由结算双方直接进行。A32. 理论上，期货价格有可能高于、等于、低于相应的现货金融工具。A33. 对看跌期权而言，基础资产市场价格低于协定价格时为虚值期权。B34. 一般而言，协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值也越大；反之，则时间价值越 小。B24. 所有影响金融期权内在价值和时间价值的因素都会影响金融期权价格。A25. 美式期权不必在到期日执行，可以提前或推迟。B26. 金融期权是指以金融期货为标的物的买卖选择权交易。B27. 在金融期货交易中，结算所是所有交易者的对手，即既是所有买方的卖方，也是所有卖 方的买方。A28.从理论上讲，当期货合约临近到期日时，基差将接近于现货价格。B
