金字塔程式化交易设计指南--高

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1、目 录第一章 交易模型的编写规则41.1数据引用51.2特殊数据引用61.3公式体构成结构7第二章 金字塔的控制语句82.1序列变量与数组82.2循环语句102.3条件语句12第三章 序列模式和逐K线模式143.1控制语句在两种不同模式下的运行特点153.2关于模型运行时这两种模式的选择16第四章 金字塔的新交易系统174.1下单模型语句174.2简单交易系统示例174.3复杂交易系统示例18第五章 新交易系统的函数205.1快速入门235.2常见问题26第六章 交易系统编写范例和常见问题276.1趋势类交易模型编写范例276.2振荡类交易模型编写范例336.3日内交易模型编写范例346.4常

2、见问题36第七章 金字塔的后台程式化交易387.1程式化交易系统的函数397.2程式化交易函数417.3程式化交易执行语句常用的其它函数437.4账户函数介绍44第八章 三种交易函数的区别468.1普通图表交易函数478.2新图表交易函数478.3后台交易函数48第九章 图表交易和后台交易的主要区别和联系489.1联系489.2区别49第十章 程式化交易测试和优化4910.1完整交易系统的组成4910.2测试平台的基本内容和架构5010.3金字塔的图表程式化交易和后台程式化交易的结构5110.4程式化交易的前提、步骤53第十一章 程序化交易的启用5511.1启动图表交易5511.2启动后台程式

3、化交易55第十二章 公式系统的编写调试5712.1PEL语言的模块化编程5712.2基于图表公式的调试5912.3金字塔的公式调试器的使用6112.4基于后台预警和程式化交易的调试62第十三章 VBS公式教程6413.1嵌入式VBS、JS脚本6413.2 VBS接口6413.3利用VBS设计公式65第十四章 自定义函数6714.1自定义函数的格式6814.2自定义函数的两种工作模式68第十五章 DLL扩展函数程序调用接口70第十六章 金字塔插件接口70本教程主要介绍金字塔的公式系统编写高级篇，重点介绍金字塔的新图表交易系统和后台程式化交易，本篇教程的读者需要有一定的金字塔PEL语言(金字塔简易

4、语言简称PEL)编写经验，并且里面涉及到的部分功能需要标准版及其以上用户才可以使用。第一章 交易模型的编写规则我们在金字塔的程式化交易初级教程里已经对公式模型编写有了一定程度的探讨，这里我们再进行一遍简单的回顾。在金字塔决策交易系统的图形分析界面，按Shift+W快捷键就会出现公式系统管理面板，然后在“交易系统”按鼠标右键，图1.1公式选择器选“新建公式”，出现图1.2交易系统编辑器4.2交易系统编辑器通过该界面我们可以了解该系统的公式设定的内容和相关规则：A：每一个指标公式必须有一个名称，这个名称由字母和数字组成，公式名称在同类公式中必须是唯一的，例如不能同时存在两个AAA系统公式，公式名称

5、最多16个字符。B：公式说明是一段文字，用来简单描述该公式的含义，在公式列表时显示这段文字，这段文字不宜过长。C：计算参数：计算参数用来替代公式中所需要的常数，在使用时可以方便地调节参数，不必修改公式就可以对计算方法进行调节。计算参数包括参数名称、最小值、最大值、缺省值四个部分，参数名称用于标识参数，计算公式时采用缺省值计算，而最小值和最大值是参数的调整范围。 D：公式编辑栏，本栏为公式编辑的文本区。 E：密码保护，选中该栏目为指标公式加密。 F：公式注释是一段文字，相对于公式描述而言它可以很长，主要用来描述一个公式如何使用、注意事项、计算方法等等。 G：周期的设定：数据分析周期就是相邻两组数

6、据的时间间隔，可能是从几秒、1分钟到1000天间的任意间隔；还可以是分笔成交分析周期，这种情况下时间间隔不定。 公式系统的引用周期：应不同的使用者在分析周期习惯上的差异，金字塔特别设定了周期选择。这主要是针对在引用类函数在引用数据时锁定自己所需要的周期，例如在日线上，或者在周线上等等的要求。 H：费率设置和平仓止损，请用户一定根据要监控的品种填写好这里的费率设置，以防止在某些K线图上出现因为资金用尽而没有开平仓信号。所有的公式系统都是遵守统一的运算法则，统一的格式进行函数之间的计算，所以我们掌握了技术指标公式的基本原理，其他的公式也不会出脱其外。 例如我们在指标公式系统内写下公式（公式执行体的

7、编写-包括各种符号-都要在英文状态输入法下，否则不被识别，测试时会报错）： A：=X+Y； B：=A/Z；C：=B*0.618； 分析以上公式，我们可以引出以下相关的格式和法则的结论：1.1数据引用A、数据来源 公式中的基本数据来源于接收的每日行情数据，这些数据有行情函数从数据库中按照一定的方式提取，例如，高开低收，成交量，成交额等等。 B、数据类型 按照公式使用的数据类型，系统可以处理的数据分为两类：变量和常量。 所谓变量就是一个随着时间变化而变化的数据，例如成交量；常量就是一个永远不变的数据。例如3，每个函数需要的参数可能是变量也可能是常量，不能随便乱用，函数计算的结果一般是一个变量。 例

8、如计算收盘价均线MA(CLOSE,5)，MA函数要求第一个参数为变量，而CLOSE函数返回的正是一个变量；MA函数要求的第二个参数是常量，5就是一个常量，所以我们就不能这样书写：MA(5,CLOSE)。 1.2特殊数据引用 A、指标数据引用 经常地编制公式的过程当中，需要使用另外一个指标的值，如果按照通常的做法，重新编写过这个指标显得很麻烦，因此有必要学习使用如何调用别的指标公式。 基本格式为：“指标.指标线”（参数） a、指标和指标线之间用顿号分开，一个指标不一定只有一条指标线，所以有必要在指标后标注指标线的名称，但是如果缺失则表示引用最后一条指标线。 b、参数在表达式的末尾，必须用括号括起

9、来，参数之间用逗号分开，通过参数设置可以选择设定该指标的参数，如果参数缺失则表示使用该指标的默认参数设置。 c、整个表达式用引号引在其中，除参数以外。 例如：“MACD.DEF”（26,12,9）：表示计算MACD指标的DEA指标线，计算参数为26、12、9；“MACD”（26,12,9）：表示该指标的最后一条指标线，计算参数是26、12、9；“MACD”：表示该指标的最后一条指标线并且使用公式的默认参数。 B、跨周期引用指标数据 在金字塔决策交易系统当中允许使用不同分析周期上的指标数据，并且支持与自身长短不同的任意周期引用。 a、基本格式为：“指标.指标线#周期” （参数），格式上只是比上面

10、指标引用多了一个周期设定，其他内容和方法一样，在周期调用上存在以下对应关系： MIN1：1分钟MIN5：5分钟.DAY：日线 WEEK：周线 MONTH：月线 YEAR：年线 如上所示，MIN1表示的分析周期为1分钟，其它依次类推。例如：当前周期为日线，那么在公式中使用“MACD.DEA#WEEK”(26,12,9)表示使用了当天所在的本周的MACD指标中的数据。 b、以上格式的扩展格式为：“指标.指标线#周期”（参数），该格式比基本格式采用了不同的对齐方式，简而言之，就是说“#”的格式调用的本周期所在的上一级周期的指标数据，那么“#”的格式则表示调用了前一种格式的前一周期的指标数据，举上例而

11、言，“MACD.DEF#WEEK”（26,12,9）表示的是从当天看来的上一周的数据，而基本格式就是当天看来的本周的数据。 注意：金字塔的在用户翻看一个品种时是可以自动补数据的，但是无法自动补被引用品种的或者该品种不同周期的数据，在首次使用金字塔或者在不确定被引用数据是否齐全时，请手工进行数据补充工作，手工补充数据方法：。您也可以先浏览一下该品种的对应周期K线数据是否完整。如果是开盘后才连上服务器,软件一打开,就先翻看所需合约要引用的K线数据如5分钟K线数据.以保证对应合约所在周期数据的完整性；盘中,只要服务器是一直连接良好的,对应周期数据就是齐全的.跨周期引用指标基本格式-指标.指标线#周期

12、(参数)；跨周期引用指标扩展格式-指标.指标线#周期(参数)；关于如何使用“#”来引用其他指标周期问题的示例示例1：第一步：新建一个指标，命名为H，在H中写入下面这句代码H1:high;L1:low;第二步：新建第二个指标，命名为TEST，在TEST中写入下面代码：preDayHigh:H.H1#day; /昨日最高价preDayLOW:H.L1#day; /昨日最低价第三步：将指标“TEST”运行应用于盘面，您将在K线图上看到该品种昨日最高价和昨日最低价。金字塔还提供了STKINDI函数-引用任意品种任意周期的任意指标输出，具体可参考第12章第1节模块化编程，里面对该函数及其使用有详细描述。

13、C、其他数据引用 使用以下的格式可以在当前的分析界面下引用大盘的数据或者其他个股的数据实现横向上的对比.a、引用大盘数据引用大盘数据时使用下列函数：INDEXC/INDEXV，等等！ b、引用个股数据引用个股数据时使用下列格式：品种代码$数据，在以上格式当中调用CLOSE，VOL，AMOUNT等等！例如SZ000002$VOL表示000002该股本周期的成交量，SH000001$CLOSE同样也可以表示为大盘本周期的收盘价，此时的大盘被视为一只个股。金字塔还提供了CALLSTOCK函数可引用其他证券或合约的部分基础数据，具体请参考金字塔软件自带的函数列表里的函数说明。1.3公式体构成结构 A、

14、公式语句 所有的公式体由若干语句按照一定的格式组成，每个语句表示一个计算结果，根据各个语句的功能分为两大类语句，一类是赋值语句，一类是中间表达式。 B、赋值语句在技术指标“B:A/Z”和“C:B*0.618”就是分别两条指标线，语言间用冒号隔开。该语句被称为赋值语句，在技术指标当中，赋值语句的计算结果将会被计算机执行并形成相应的图形。每个语句可以有一个名称，该名称写在语句的最前面，并用一个冒号将它与语句分隔开。例如：ST:MA(CLOSE,5)；表示该语句求收盘价的五日均线，语句的名称为ST，在该语句后的语句中可以直接用ST来替代MA(CLOSE,5)，例如：MA(ST,5)表示对收盘价的五日

15、均线再求五日平均。 C、中间语句 一个语句如果不需要显示，可以将它定义为中间语句，例如在上例当中的第一句“A:=X+Y;”，这样该语句就不会被系统辨认为是指标线了，中间语句用“:=”替代冒号，其他与一般语句完全一样，使用中间语句可以有效降低公式的书写难度，还可以将需要重复使用的语句定义成中间语句以减少计算量。 每个公式最多可以分6个语句，中间公式数量没有限制，所有语句之间需要使用分号隔开。 D、公式计算符 公式计算符将函数连接成为公式，计算分为算术计算符和逻辑计算符。 a、算术计算符：包括+、-、*、/、&，它们分别对计算符两边的数据进行加减乘除计算，这同一般意义上的算术计算没有差异。 其中&为字符串相加运算b、逻辑计算符包