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4、险管理过关冲刺试卷(6)总分：100分 及格：60分 考试时间：120分判断题（共20题，每题1分，共20分）(1)损失反映的是损失发生前的事物发展状态，风险反映的是风险事件发生后所造成的实际结果。（）(2)马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）(3)在进行信息披露时，某些项目若为专有信息或保密信息，银行可以不予披露具体的项目，但必须对要求披露的信息进行特殊处理。（）(4)商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。 （）(5)当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损
5、失，商业银行可以对原有贷款结构进行重组。（）(6)流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况。（）(7)运用流动性指标分析银行流动性风险时，银行的规模对其一般没有影响。（）(8)非利息收入比率是测量银行的非利息总收入占净营业收入的比率，考察银行营业收入结构。（）(9)在市场风险管理中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，市场价格一般不具有实质性的意义。（）(10)银行的风险准备金是承担风险和吸收损失的第一资金来源。（）(11)在巴塞尔新资本协议计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现
6、经济资本在各个维度的分配。（） (12)对于因衍生产品交易过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当采取购买商业保险的做法加以规避。（）(13)与非交易性资产组合相比，交易性资产组合的价格比较容易获得。（）(14)采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。（）(15)非交易性资产组合的价格也能够像交易性资产组合的价格一样容易获得。（）(16)债务人评级等同于债项评级。（）(17)一般说来，国家机关和学校、幼儿园、医院等事业单位，因为它们一般有较好的信用，因此，对于银行来说，它们是最优质的客户贷款保证人。（）(18)如果一国外债
7、总额与国民生产总值之比高于20%，则说明该国外债负担过重。（）(19)风险限额是固定不可变动的。（）(20)资产与负债的久期越短，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。（）单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。每题的备选项中，只有一个最合题意(1)关于红色预警法，下列说法错误的是（）。(2)内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。下列各项不属于内部欺诈的是（）。(3)（）是控制、管理机构的一种机制或制度安排。(4)风险加权资产的（）是巴塞尔新资本协议规定的银行对风险资产所应持有的资本金，即该项资产的监管资本要求。(5)新发生不良贷款的外部原
8、因不包括（）。(6)信用违约互换是常用的衍生工具，关于信用违约互换下列说法错误的是（）。(7)关于Credit Metrics模型，下列说法错误的是（）。(8)在针对单一客户进行限额管理时，首先需要计算客户的（）。(9)香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。(10)下列各项关于操作风险的描述，正确的是（）(11)在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。(12)外部审计与信息披
9、露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。(13)假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买人期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（）。(14)关于VaR，下列描述错误的是（）。(15)股票X的价格为30元/股。某投资者花54元购得股票X的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股X股票。现知6个月后，股票
10、X的价格为35元，则此时该投资者手中期权的损益为（）元。 (16)国内少数企业在（）。开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。(17)下列哪种风险预警方法重视定量分析与定性分析相结合?（）(18)管理和维护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括（）。(19)商业银行内部风险管理制度必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定。关于授信权限管理应遵循的原则，下列说法有误的是（）。(20)银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失，这属于银行面临的（）(21)利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风
11、险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是（）。(22)死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.15%、0.56%、0.75%，则3年的累计死亡率为（）。(23)某银行2009年初正常类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为55亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了45亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。(24)按照业务特点和风险特征的不同，商
12、业银行的客户可以分为（）。(25)下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是（）。(26)下列关于收益计量的说法，正确的是（）。(27)在计算核心资本充足率时，商业银行对向非自用不动产投资和企业投资（）。(28)A商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔1年期贷款以购买设备和扩建厂房面积，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请（）。(29)某资产组合包含A、B两种资产，权重相同，资产组合的标准差为13，资产A和资产B的相关系数为05，资产B的标准差为1950，则资产A的标准差为（）。(30)下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。(31)某2500万美元的l年期借
13、款承诺由6个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为250万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（）。(32)假设某商业银行的敏感负债为7000亿元，法定储备率为15%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为5000亿元，法定储备率为12%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4500亿元，法定储备率为4%，提取流动资金比例为18%；新增贷款为150亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为（）亿元。 (33)（）是指能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法。(34)某商业银行当前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为1
14、00亿元，根据商业银行资本充足率管理办法，要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为（）亿元。(35)某银行2009年初正常类贷款余额为l0600亿元，其中在2009年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期间正常类贷款因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。(36)在实践中，商业银行通常用资本金来应对（）。(37)下列各项属于流动性风险预警的融资指标的是（）。(38)下列关于外汇敞口分析的表述错误的是（）。(39)如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。 (40)内部操作风险计量方法用于计算监管资本。无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证，都必须基于对内部损失数据至少（）的观测。(41)银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）就会增加。(42)关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（）。(43)下列各项属于审慎经营类指标的是（）。(44)与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（）。(45)某公司2009年末流动资产合计3500万元，其中存货
