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1、课程论文题学专班目我国城镇居民人均消费支出影响因素分析统计与数学学院业统计学级统计课程名称计量经济学（课程设计）学号学生姓名指导教师我国城镇居民人均消费支出影响因素分析摘要：本论文通过利用客观的时间序列数据，通过计量经济方法建立了我国城镇居民人均消费支出影响因素的理论模型。从多方面因素分析影响城镇居民人均消费支出，选取了可支配收入，城镇家庭人数，价格指数，GDP,城镇居民恩格尔系数等多个有可能影响城镇居民人均消费支出的因素。在建模过程中，处理了多重共性，自相关性，异方差性，滞后性等问题，同时剔除不显著因素和不符经济意义因素。最后确定最终模型，认为可支配收入和城镇居民恩格尔系数是影响我国城镇居民
2、人均消费支出很大的因素。关键词：城镇居民人均消费支出计量经济模型影响因素多种共性异方差性滞后性自相关性一，引言：消费，投资和净进出口是我国经济发展的三驾马车，其中消费是最重要的因素。近年来随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国人均消费支出不断增加，尤其是城镇居民消费支出。根据经典的消费决定理论，消费支出由可支配收入决定，两者有非常强的相关关系，收入是消费的来源和基础，是影响消费的最重要因素，提高可支配收入就可提高消费支出，从而促进实体经济的发展。本文在选取可支配收入基础上，还选取了其他因素多方面分析。在此基础上得出相关结论，并为提高城镇居民消费支出从而促进经济发展提供建议。二，文献综述：通过
3、阅读各种文献，研究我国人均消费支出因素的有很多，各种研究考虑的因素也不一样，其中大部分都考虑到了可支配收入，有些也专门分析了其他因素对人均消费支出的影响。但考虑到恩格尔系数的后却很少。研究我国人均消费支出有：赵伟分析入世后我国进口总额与我国城镇居民消费支出水平之间的关系。同时分析三次产业结构比重变化对消费支出产生的影响，并分析各次产业对消费支出的影响水平。最后建立线性模型，论证分析影响城镇居民消费支出的部分因素1。高玉成赵庆光张群在四大消费基础理论上加入心理和预期变量对我国城镇居民消费函数进行进一步实证比较。并利用加入心理预期变量后的消费函数对当前城镇居民消费支出的变动情况进行解释。2王波在分
4、析我国江苏省城镇居民消费支出情况及其发展趋势的前提下，运用灰色系统的相关理论对江苏省城镇居民消费支出的各相关因子进行关联分析，并提出相应的对策建议樊孝菊根据1981年2004年襄樊城镇居民消费支出与可支配收入的基本数据，应用线性回归分析的方法研究了襄樊城镇居民消费支出与可支配收入之间数量关系的基本规律。在此基础上提出了增加居民收入，提高居民生活消费水平和生活质量的建议4王志远以ELES模型为基础对20032005年我国城镇居民消费支出进行横截面数据的计量分析。计量结果表明：城镇居民的基本需求量增长慢于收入增长速度、基本需求量结构趋于稳定、低收入者的消费支出低于基本需求量水平；城镇居民的边际消费
5、倾向受非收入因素的影响较大；随着居民收入水平的上升，各种商品的收入弹性呈现出不同的变化趋势。5陈菲在经典经济学消费理论的前提下，将利率作为影响消费的因素进行综合考虑，探讨利率变动对多我国城镇居民消费支出的影响。构建了经济计量模型对上述问题进行实证分析，得出了影响我国城镇居民家庭平均每人全年消费性支出增长率的自回归分布滞后模型，并提出了相应的政策建议。6黄庆伟；张超以北京市为例分析了缓慢增长的居民收入和过高的商品房价格对城镇居民消费支出的影响，得出高房价切实影响了城镇居民消费的结论，并提出了相关政策建议。7李津主要关注人口老龄化对于中国居民消费支出的影响,并从平均消费倾向和国民收入两个角度进行分
6、析，最后提出一些建设性的意见。网胡月；王栋对影响居民消费支出的居民收入、财政收入和贷款额等因素进行实证分析。根据影响消费的主要理论观点建立模型收集相关数据，利用EVIEWS软件对模型进行估计和检验，最后据此结果分析经济意义并相应提出一些政策建议。9李尚伦采用因子分析中的主成分分析方法和回归分析方法，考察收入、收入分配的公平性、利率、物价水平、金融资产几个因素对我国居民消费支出的影响.通过因子分析方法，构造出新的变量，然后进行回归分析。10从上文可知影响居民消费支出的因素很多，本文采取了可能影响消费支出的因素，其中特别突出的是加了恩格尔系数。三，模型数据本文研究采用的解释变量和被解释变量如下：(
7、1)被解释变量y我国城镇居民人均消费支出(元)(2)解释变量X1城镇居民可支配收入（元）X2-城镇家庭人数X3人均GDP（元）X4价格指数X5-城镇居民恩格尔系数表1我国城镇居民消费支出及相关因素数据统计表年份城镇居民消费支出（元）城镇居民可支配收入（元）城镇家庭人数人均GDP（元）价格指数（以1994年为基期）城镇居民恩格尔系数19942851.343496.23.283586.33110050.0419953537.574282.953.234600.81117.0950.0919963919.474838.93.25395.576126.848.7619974185.645160.33.
8、196004.68130.3646.6019984331.615425.13.166386.483129.3144.6619994615.915854.023.146806.089127.4942.072000499862803.137538.49612839.4420015309.016859.63.18312.94128.8938.2020026029.887702.83.049161.207127.8437.6820036510.948472.23.0110398129.3937.1020047182.19421.62.9812275.9134.4237.7020057942.88104
9、932.9614292.97136.8536.7020068696.5511759.52.9516732.51138.9435.8020079997.4713785.82.9120597.2145.5936.29数据来源：中国统计年鉴（2008年）四，建模过程图1Y的趋势图再通过Eviws软件绘出y与x1,x2,x3,x4,x5的相关图如下图3y与x2的相关图图2y与x1的相关图图4y与x3的相关图5C图5y与x4的相关图士上icocys双亡kmiccci：mxc.图6y与x5的相关图从上面5副相关图可以看出城镇居民消费支出与城镇居民可支配收入，城镇家庭人数，人均GDP存在很大的线性相关性，与
10、其他2个因素线性不是很强，但根据实际情况可知可支配收入是决定消费支出的决定性因素，因此建立现象Y=c+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+通过Eviws软彳lsycx1x2x3x4x5得出如下表表2模型的初步分析表uependentvariableYMethod:LeastSquaresDate06/27/11Time2024Sample19942007Includedobservations.14VariableCoefficientStdErrorStatisticProbC42110277254098056060305776X10765021028653626698950.
11、0284X2-1323.4672021981-0.6545400.5311X30756220133526*056634505867X4342063924B609213759300.2061Xfi4.8669407.2151990.6745400.5190R-squared0999709Meandependentvar5722026AdjustedR-squared0.999527S.Ddependentvar2100958SEofregressjon45,67991Akaikeinfocriterion1077872Sumsquaredresid1669123Schwarzcriterion1
12、105260Loglikelihood-6945105FStatistic5498335Durbin-Watsonstat2982475Prob(F*statistic)00000002从上图可知R2=0.9997,R=0.9995,模型整理具有很大的拟合度，但是各个系数的检验只有X1的p=0.0284具有显著性，其他的都不具有显著性。这可能是由于模型中存在无关的因素或者存在严重的多重共性导致。根据实际情况可知居民可支配收入和GDP应该是成正相关，而x2的b值为负数与实际经济意义相悖，而且其t值也是最小可以直接剔除。因此模型为y=c+b1x1+b2x2+b4x4+b5x5表3剔除x3的模型ev
13、iws输出表DependentVariableYMethodLeastSquaresDate:06/27/11Time:20:40Sample19942007Includedobservations：14VariableCoefficientStdErrort-StatisticProb612748221066703857962000390603103001837132.829240.0000-2394.080686.3247-3.4B94270.006827300662.0831381310564022254.19147868421460.6125970.5553R-squared09996
14、97Meandependentwar5722026AdjustedR-squared0.999563SDdependentvar2100958S.Eofregression43.92230AkaikeinfocnierionW67517Sumsquaredresid17362.52Schwarzcriterion1090341Loglikelihood-6972622F-statistic7433894Durbin-Watsonstat2.964963ProbiFStatistic)0.000000从上图可知剔除了x3之后各系数的符号都符合经济意义，但是x4,x5的系数都不显著。因为模型中含有多个变量模型肯能存在严重的多重共性。模型还需要进一步处理。(一)多重共性处理从上
