《黑龙江商业银行信用风险管理研究论文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《黑龙江商业银行信用风险管理研究论文（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、黑龙江商业银行信用风险管理研究 黑龙江商业银行信用风险管理研究摘要4Abstract41黑龙江省商业银行简介52 本文相关理论概述52.1 信用风险管理的概念52.2 信用风险管理的特点62.2.1定价困难62.2.2量化困难62.2.3 存在信用悖论63 黑龙江省商业银行信用风险管理存在的问题73.1 没有重视存款质量73.1.1 许诺贷款未实现73.1.2 不良贷款无法减少73.2 信用风险管理存在缺陷83.2.1法律监管体系存在漏洞83.2.2 资产管理方面存在缺陷93.3 现有商业银行缺乏金融创新93.3.1 现有金融创新存在弊端93.3.2 商业银行功能过于单一103.4 商业银行内
2、部存在矛盾103.4.1 银行风险管理上的矛盾突出103.4.2商业银行所有权结构单一103.4.3 缺乏必要的控制文化103.4.4缺乏有效的激励与约束机制114 完善黑龙江省商业银行信用风险管理的措施114.1 加强内部控制制度的建设114.1.1 实现决策控制114.1.2重视事后监控114.1.3 建立预警系统124.2 完善流动性风险预警机制124.2.1 搞好资产流动性的预测和分析124.2.2 加强资产业务创新134.3 优化收入结构134.3.1大力发展商人银行业务144.3.2 进一步扩展信息咨询业务144.3.3 强化现有中间业务144.3.4 发展企业代理业务144.4
3、制定竞争性营销策略154.4.1 锁定目标消费者154.4.2 提高服务质量155 黑龙江商业银行信用风险管理的发展趋势155.1 信用风险管理方法从定性走向定量165.2 信用风险管理由静态向动态发展165.3 信用风险对冲手段开始出现165.4 更加重视信用评级机构176 总结177 参考文献188 致谢19黑龙江商业银行信用风险管理研究摘要 我国自从加入WTO后，国内新的金融竞争格局，中央政府将注意力更多地倾注于国内四大商业银行的改革、发展方面，银行的监管部门也在逐步、稳妥地向前推进对商业银行的改革，使我国商业银行在日趋激烈的市场竞争中取胜，强化信用风险管理已成为当务之急。 中国正在向世
4、界敞开开放的大门，加入世界贸易组织的最后关口已经在望，中国的商业银行必须放眼全球，认清未来发展趋势，为进一步深化改革、谋求更大发展而整理思路。本文以黑龙江商业银行为例，从商业银行信用风险管理现状、发展态势以及主要特征着手，加强流动性风险管理并提出相关建议和意见。关键词：商业银行；信用风险；黑龙江省；流动性风险管理AbstractSince China joined the WTO，domestic financial competition，the central government will focus more attention to reform， to the four major
5、 domestic commercial banks development， bank regulators also gradually， and steadily push forward the reform of commercial banks， the commercial banks in China to win in the increasingly fierce competition in the market， to strengthen credit risk management has become a pressing matter of the moment
6、. China is open to open the door to the world， the last barrier to join the world trade organization is in sight， Chinese commercial banks must think globally， understand the future trend of development， in order to further deepen the reform， seek greater development and thought. This paper takes He
7、ilongjiang commercial bank as the example， starts from the status quo of credit risk management of commercial banks， development trend and main feature， strengthen the liquidity risk management and put forward relevant suggestions and comments.Keyword：Commercial banks； Credit risk； Heilongjiang Prov
8、ince； Liquidity risk management目 录摘要4Abstract41黑龙江省商业银行简介52 本文相关理论概述52.1 信用风险管理的概念52.2 信用风险管理的特点62.2.1定价困难62.2.2量化困难62.2.3 存在信用悖论63 黑龙江省商业银行信用风险管理存在的问题73.1 没有重视存款质量73.1.1 许诺贷款未实现73.1.2 不良贷款无法减少73.2 信用风险管理存在缺陷83.2.1法律监管体系存在漏洞83.2.2 资产管理方面存在缺陷93.3 现有商业银行缺乏金融创新93.3.1 现有金融创新存在弊端93.3.2 商业银行功能过于单一103.4 商业
9、银行内部存在矛盾103.4.1 银行风险管理上的矛盾突出103.4.2商业银行所有权结构单一103.4.3 缺乏必要的控制文化103.4.4缺乏有效的激励与约束机制114 完善黑龙江省商业银行信用风险管理的措施114.1 加强内部控制制度的建设114.1.1 实现决策控制114.1.2重视事后监控114.1.3 建立预警系统124.2 完善流动性风险预警机制124.2.1 搞好资产流动性的预测和分析124.2.2 加强资产业务创新134.3 优化收入结构134.3.1大力发展商人银行业务144.3.2 进一步扩展信息咨询业务144.3.3 强化现有中间业务144.3.4 发展企业代理业务144
10、.4 制定竞争性营销策略154.4.1 锁定目标消费者154.4.2 提高服务质量155 黑龙江商业银行信用风险管理的发展趋势155.1 信用风险管理方法从定性走向定量165.2 信用风险管理由静态向动态发展165.3 信用风险对冲手段开始出现165.4 更加重视信用评级机构176 总结177 参考文献188 致谢191黑龙江省商业银行简介黑龙江商业银行是近年来崛起于中国东北地区的一家新兴股份制商业银行,总部位于哈尔滨市。现有天津、成都、沈阳、大连、重庆等12家分行在北京、深圳、吉林、甘肃、重庆及黑龙江等地设立了24家村镇银行。截至2011年6月末,资产总额1656亿元,存款余额1216亿元,
11、不良率0.7%,实现净利润10.7亿元,盈利能力在黑龙江省位居前列。按照中国银行家杂志统计,黑龙江商业银行综合实力在全国城商行中排名第4位。 1997年2月哈尔滨城市合作银行成立.1998年由哈尔滨城市合作银行改名为黑龙江商业银行。2007年11月5日,经中国银监会批准更名为哈尔滨银行。现有天津、成都、沈阳、大连、重庆,12家分行在北京、深圳、吉林、甘肃、重庆及黑龙江等地设立了21家村镇银行。 成立14年来,不断深化改革,开拓创新,防范和化解风险,提高资产质量,打造核心竞争力走上了持续、健康、快速发展轨道。 截至2007年6月末资产总额512亿元,较成立之初增长了11倍,各项存款余额414亿元
12、,增长了10倍贷款余额274亿元增长了8倍累计实现利润15亿元,增长了21倍,客户达到150多万个增长了20倍不良率下降了80%资本充足率达到监管要求。 截止2009年末资产总额845亿元,存款余额748亿元,贷款余额433亿元员工3579人。按照银监会最新的风险管理评级,哈尔滨银行达到了二级标准进入全国先进银行行列。资产总额512亿元较成立之初增长了11倍,各项存款余额414亿元,增长了10倍,贷款余额274亿元,增长了8倍累计实现利润15亿元,增长了21倍,客户达到150多万个,增长了20倍,不良率下降了80%资本充足率达到监管要求2 本文相关理论概述2.1 信用风险管理的概念 信用风险管
13、理是指通过制定信息政策，指导和协调各机构业务活动，对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。2.2 信用风险管理的特点2.2.1定价困难 信用风险的定价困难主要是因为信用风险属于非系统性风险，而非系统风险理论上是可以通过充分多样化的投资完全分散，因此基于马柯威茨资产组合理论而建立的资本资产定价模型(CAPM) 和基于组合套利原理而建立的套利资产定价模型都只对系统性风险因素，如利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等进行了定价，而没有对信用风险因素进行定价。这些模型认为，非系统性风险是可以通过多样化投资分散的，理性、有效的市场不
14、应该对这些非系统性因素给予回报，信用风险因而没有在这些资产定价模型中体现出来。 对于任何风险的定价，首先都是以对风险的准确衡量为前提条件的。由于前述的一些原因，信用风险的衡量非常困难。目前国际市场上由JP摩根公司等机构所开发的信用风险计量模型，如Creditmetrics、CreditRlsk+、KMV模型等，其有效性、可靠性仍有争议。因此，从总体上来说，对信用风险仍缺乏有效的计量手段。2.2.2量化困难 信用风险管理存在难以量化分析和衡量的问题。相对于数据充分、数理统计模型运用较多的市场风险管理而言，传统信用风险管理表现出缺乏科学的定量分析的手段而更多地倚重定性分析和管理者主观经验和判断的艺
15、术性的管理模式。信用风险定量分析和模型化管理困难的主要原因在于两个方面一是数据匮乏，二是难以检验模型的有效性。数据匮乏的原因，主要是信息不对称、不采取IT市原则计量每日损益、持有期限长、违约事件发生少等。模型检验的困难很大程度上也是由于信用产品持有期限长、数据有限等原因。近些年，在市场风险量化模型技术和信用衍生产品市场的发展的推动下，以Creditmetrics、KMV、Creditrisk+为代表的信用风险量化和模型管理的研究和应用获得了相当大的发展，信用风险管理决策的科学性不断增强，这已成为现代信用风险管理的重要特征之一。2.2.3 存在信用悖论 商业银行信用悖论指的是：一是，实践中的银行信贷业务往往显示出该原则很难得到很好
