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1、目录一、引言2二、文献综述3（一）国外研究综述31、关于银行信贷风险管理框架的研究32、关于银行信贷风险分类的研究33、关于信贷风险识别和度量的研究34、关于信贷风险管理机制的研究45、关于信贷风险管理监管标准的研究4（二）国内研究综述41、农村商业银行和国有银行信贷风险的主要区别42、农村商业银行信贷风险的来源53、农村商业银行信贷风险管理的必要性5（三）述评6三、苏北某农商行信贷风险管理现状6（一）江苏省农商行整体的信贷风险现状61、江苏省农商行总体风险状况62、江苏省农商行信贷风险现状6（二）苏北某农商行简介与选择原因7（三）苏北某农商行信贷风险现状81、不良贷款与信贷风险管理的关系82
2、、苏北某农商行不良贷款情况83、苏北某农商行不良贷款特点10（四）苏北某农商行信贷风险管理现状10四、苏北某农商行信贷风险管理存在的主要问题和原因分析10（一）外部问题和原因101、行业经济环境恶化102、客户经营管理不善10（二）内部问题和原因111、系统机制缺陷112、客户选择不当113、担保措施弱化124、考核体制欠妥125、人员素质不足13五、结论及建议13（一）结论13（二）建议131、贯彻落实宏观政策132、加强风控体制建设133、严把客户准入关口134、硬化担保管理措施145、提高信贷人员素质146、完善绩效考核机制14农村商业银行信贷风险管理研究以苏北某农商行为例摘要：信贷业务
3、是目前我国商业银行最主要的业务以及利润来源，这就决定了信贷风险管理在商业银行风险管理中的核心地位。由于我国是农业大国，对农业的发展始终是重中之重，而服务于三农的农村商业银行的改革与发展也肯定是国家的重点。然而，受制于各种因素,商业银行普遍存在重贷轻管的问题，信贷风险管理难度加大，这些问题的存在让风险管理成为其发展的必经之路。认真研究农村商业银行在信贷管理方面存在的难题，找到切实可行的改进措施，帮助其提高信贷资产质量，对推动地方经济建设，建设和谐社会都有着重要的意义。因此选择这一课题进行研究，具有十分现实意义。本文以苏北某农商行为例，力图找出其信贷风险管理方面存在的问题，剖析问题成因，提供决策建
4、议，为农村金融事业健康发展贡献力量。关键词：农村商业银行；信贷风险；信贷风险管理Study on Credit Risk Management of Rural Commercial Banks：Based on A Rural Commercial Bank in Northern JiangsuAbstract: The credit business is the most important business and profit source of Chinas commercial banks, which determines the core position of credi
5、t risk management in commercial bank risk management. Because China is a huge agricultural country, the development of agriculture has always been the most important task, so the reform and development of the rural commercial banks serving the three rural areas are certainly the focus of the country
6、. However, owing to various factors, commercial banks generally pay wrong attention to credit loan and management, credit risk management become more difficult, the existence of these problems make risk management become the only way to its development. It is of great significance to seriously study
7、 the credit management problems of rural commercial banks and to find practical improvement measures. So they can improve the quality of assets, accelerate development, ultimately to promote the local economy and building a harmonious society. Therefore, this subject has absolute practical significa
8、nce. This paper analyzes the existing credit risk management problems of a rural commercial bank in northern Jiangsu, finds the reasons and provides several suggestions. This study would make contributions to the research of credit risk management of whole rural commercial banks.Key words: agricultu
9、ral commercial banks, Credit risk, Credit risk management一、引言商业银行信贷风险，是指由于银行受各种不确定因素的影响，银行经营信贷业务的实际结果与预期目标发生较大偏差，从而导致银行损失的不确定性。国际方面，随着世界资本市场逐步开放，全球的商业银行改革进一步加快，我国商业银行经营和发展的宏观经济环境变得日益复杂；国内方面，经济衰退大背景下，利率市场化，宏观经济“避实向虚”，房地产市场调控，经济结构调整过程中涌现的各种问题都使信贷风险成为商业银行的核心风险之一。利率市场化，就是将存款利率上限和贷款利率下限放开，由银行自己决定。利率风险贯穿于
10、商业银行经营过程始终，带有明显的长久性和非系统性，是客观存在的一种金融风险，对商业银行信贷业务冲击很大。其一，利率市场化触动商业银行的“核心利益”。其二，利率市场化几乎确定性地挤压了银行存贷差的利润空间。另外，商业银行的信贷业务很大程度上是由房地产拉动的。作为资金密集型典型产业，房地产行业对于资金的依赖性远远大于其他行业，需求越多就越容易产生风险。加上2016年习近平总书记提出供给侧改革，主要涉及到产能过剩、楼市库存大、债务高企这三个方面，谈及的 “三去一降一补”政策（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）是“十三五”期间的主要任务。2017年3月份以来，银监会主席郭树清明确表示要深入开展“
11、三违反”、“三套利”专项治理（“三违反”即“违法、违规、违章”，“三套利”即“监管套利，空转套利，关联套利”），加以整改，这次治理将重点检查银行业金融机构的国家行业调控和信贷调控政策的落实情况。这注定了房地产行业在未来的发展将放慢许多，而与之需求过多的商业银行，信贷风险管理也将愈发难于管理。世界经济始终处于深度调整之中，复苏进程曲折艰难。从行业来看，利率市场化等金融改革步伐日益加快，加上不断激烈的同业竞争形势，互联网金融不断渗透，银行业渐离快速发展时代，压力空前。作为中小金融机构的农商行虽然在转型，但在缺少科学理论体系支持的情况下，使得信贷风险管理难度加大。不良贷款是商业银行信贷风险的最主要原
12、因，研究好不良贷款对于商业银行信贷风险管理的研究势必会有很大的帮助。随着时间的推移和经济的发展，加上长期计划经济体制的影响，商业银行在制定信贷风险管理的规章制度和建立信贷风险管理系统等方面，还是存在着很大的缺陷，更别说农村商业银行。农村商业银行面临着更为艰难的问题和更大的挑战，受制于历史遗留问题多、对风险的态度、传统习惯、客户群重叠等“并发症”等，商业银行普遍存在重贷轻管的问题，且在复杂的经济形势，风控系统和管理系统都比较滞后的情况下，信贷风险管理能力相对不足，不良贷款率相对较高，信贷风险管理难度加大，以上因素都会对农村商业银行的发展产生不良的影响。从发展上来看，由于我国是农业大国，对农业的发
13、展始终是重中之重，而服务于三农的农村商业银行的改革与发展也肯定是国家的重点，所以农商行的规模也越来越大。然而，受制于各种因素,商业银行普遍存在重贷轻管的问题，信贷风险管理难度加大，这些问题的存在让风险管理成为其发展的必经之路。认真研究农村商业银行在信贷管理方面存在的难题，找到切实可行的改进措施，帮助其提高信贷资产质量，对推动地方经济建设，建设和谐社会都有着重要的意义。本文以苏北某农商行信贷风险管理作为案例进行研究，基于江苏省农商行整体的信贷风险现状以及该行近3年来的不良贷款以及信贷风险管理情况，结合该农商行的实习情况剖析了苏北某农商行的信贷风险管理存在的问题，结合该行不良贷款案例对问题进行深入
14、的剖析，并提出相应建议。本文虽仅以苏北某农商行的信贷风险管理问题进行案例研究并提出建议，但对整个农村金融风险管理同样具有借鉴意义。二、文献综述（一）国外研究综述1、关于银行信贷风险管理框架的研究Stephen（2004）提出，银行风险管理应由研究银行管理结构、识别银行信贷风险、度量贷款企业信用、评估抵押品价值、控制贷款额度范围、完善贷款管理制度、控制风险连带责任等内容组成1。Charles（2004）指出，风险管理的过程应包括识别、度量、分类、制定风险管理目标和监控2。2、关于银行信贷风险分类的研究Pressacco（1995）对银行在经营过程中的可能遇到的风险进行了分类，包括银行可控因素导致
15、的损失、银行可控范围之外因素导致的损失和不受外界变化影响的固定数值损失。Oldfield和Santomero（1997）从管理的角度对银行信贷风险进行了分类，包括能通过标准化管理避免的风险、能转嫁给其他参与者的风险和在整个金融机构范围内能管理的风险3。3、关于信贷风险识别和度量的研究上世纪90年代以前，金融机构对信贷风险的识别与度量主要以定性分析与财务分析为主，其中最著名最权威的是专家系统和信用评分法（Z评分法），但它有很明显的缺点，比如无法将各种财务比率的指标按照重要性排序，不能对客户的信用情况进行定量分析，并且也不能对此进行客观评价等。随着经济的发展和大环境的变化，金融衍生产品的兴起加大了
16、银行界竞争的程度，Z评分法不再能满足世界的要求。随之诞生的风险识别和度量模型有信用度量术模型（Credit Metrics Model），信用风险附加模型（Credit Risk +），违约预测模型（Credit Monitor Model），以及信用组合模型（Credit Portfolio View）等。模型诞生了之后出现了很多学者对以上的定量分析方法进行研究、比较和实证检验，如Markus（2001）对比了Credit Risk+，Credit Metrics Model和Credit Portfolio View三种信用风险度量模型，分析了这三个模型在贷款组合中的应用，并表明这三个模型得出的结论不同的原因基本可归结于对违约相
