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1、某商业银行银行风险管理专业序列考试（中级）1. 下列关于个人住房贷款的表述，错误的是（）A. 个人住房贷款是指贷款人向借款人发放的用于购买住房的贷款B. 自营性个人住房贷款也称委托性住房公积金贷款C. 公积金个人住房贷款不追求营利，是一种政策性个人住房贷款D. 个人住房组合贷款的借款人可以同时申请公积金个人住房贷款和自营性个人住房贷款答案：B题型：单选题分数：1难度：32. 在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类 产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资 本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求A
2、. 高级计量法B. 基本指标法C. 标准法D. 内部评级法答案：C题型：单选题分数：1难度：33. 从表面上看，贷款分类就是把贷款按照（）划分为不同档次A. 贷款内容B .贷款金额C. 风险程度D. 银行风险答案：C题型：单选题分数：1难度：34. 在实践中，个人住房贷款期限在1年以上的，合同期内遇法定利率调整时，银行多是于（）起，按相应的利率档次执行新的利率规定A. 法定利率调整即日B. 法定利率调整次日C. 法定利率调整的次月1日D. 法定利率调整的次年1月1日答案：D题型：单选题分数：1难度：35. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）A. 债项评级是在假设客户已经违约的情况
3、下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的 损失率B. 客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C. 在某一时点，同一债务只能有一个客户评级D. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级答案：B题型：单选题分数：1难度：36. 关于贷款损失准备金的计提原则，下列说法正确的是（）A. 根据审慎性原则，要及时将预计到的贷款损失如实地反映在账簿中B. 根据及时性原则，银行应在贷款出现内在损失需冲销贷款时才计提准备金C. 根据充足性原则，商业银行应保持与当天贷款的内在损失绝对相等的准备金D. 在贷款损失实现过程中，银行应在一开始提足损失准备金，并保持此水平 答案：A题
4、型：单选题分数：1难度：37. 借款需求是公司对（）的需求超过自身储备，从而需要借款A. 流动资金B. 资产C. 资金D. 现金答案：D题型：单选题分数：1难度：38. 以可设定抵押权的房产作为抵押物的，贷款最高额不得超过经贷款银行认可的抵押物价 值的（）A. 50%B. 70%C. 90%D. 根据保证人信用等级确定答案：B题型：单选题分数：1难度：39. 下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）A. 长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B. 经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务 工具可列入附属资本C. 在到期日前最后五年，长期次级债务可计入
5、附属资本的数量每年累计折扣20%D. 长期次级债务不能计入附属资本答案：C题型：单选题分数：1难度：310. 以下各项中，贷款利率浮动与其他三项不同的是（）A. 商用房贷款B. 有担保流动资金贷款C. 设备贷款D. 无担保流动资金贷款答案：D题型：单选题分数：1难度：311. （）应该是国内最早开办的个人贷款产品A. 质押贷款B .抵押贷款C. 抵押授信贷款D. 信用贷款A单选题13答案题型分数难度12. 监管部门对内部控制评价的内容不包括（）A. 风险识别和评估评价B. 风险规避评价C. 监督与纠定评价D. 信息交流与反馈评价答案：B题型：单选题分数：1难度：313. 下列关于货币互换的说法
6、，不正确的是（）A. 内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B. 买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C. 卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D. 价内期权和平价期权的内在价值为零答案：D题型：单选题分数：1难度：314. 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D. 是信用风险损失分布的方差答案：D题型：单选题分数：1难度：315. 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）A. 净资
7、产负债率B. 流动比率C. 管理层素质D. 现金比率答案：C题型：单选题分数：1难度：316. 银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（）A. 有效银行监管的核心原则B. 巴塞尔新资本协议C. 巴塞尔资本协议D. 以上都不是答案：C题型：单选题分数：1难度：317. 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（）A. 股票收益率（ROE）B. 资产收益率（ROA）C. 风险调整的业绩评估方法（RAPM）D. 风险价值（VAR）答案：C题型：单选题分数：1难度：318 .下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）A. 可以分为初级法和高级法两种B. 初级法要求商业银
8、行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素 采用监管当局的估计值C. 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风 险暴露、期限D. 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当 局的估计值答案：D题型：单选题分数：1难度：319. 下列属于战略风险识别宏观层面内容的是（）A. 进入或退出市场的决策是否恰当B. 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C. 是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D. 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 答案：B题型：单选题分数：1难度：320. 下列属于客户评级的专
9、家判断法的是（）A. 5Cs系统B. 5Ps系统C. CAMELs 系统D. 以上都是答案：D题型：单选题分数：1难度：321. 下列关于商用房贷款中不良贷款管理的说法，错误的有（）A. 银行应按照贷款风险五级分类法对不良贷款进行认定B .银行应建立商用房贷款的不良贷款台账C. 银行应把认定为不良贷款的商用房贷款自行核销D. 对未按期还款的借款人，有担保人的可向担保人通知催收E. 已核销的商用房贷款，银行不再催收答案：C, E题型：多选题分数：1. 5难度：422. 2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数 较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房
10、地产市场回落，客户负担逐步 到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危 机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。 危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众 心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的（）等风 险A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险E. 声誉风险答案题型分数难度D, EA, B, C, 多选题 1. 5 423. 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）A. 预期收益率B. 中位数C. 方差D. 标准差E. 众数答案：C
11、, D题型：多选题分数：1. 5难度：424. 下列关于贷款风险分类方法的说法，正确的有（）A. 净现值法中贷款组合价值的确定包括贷款的所有预期损失及盈利的净现值B. 净现值法遵循的原则是匹配原则C. 有市场价格时，合理价值法可与市场价值法互相取代D. 贷款风险分类的方法包括历史成本法、市场价值法、净现值法和合理价值法E. 合理价值法是在非强制变现的情况下，贷款按买卖双方自主协商的价格所确定的价值。答案：A, D, E题型：多选题分数：1.5难度：425. 处于成长阶段的行业特点包括（）A. 产品已经形成一定的市场需求B. 相应的产品设计和技术问题正在进一步解决C. 由于行业正在发展，因此还不
12、能运用经济规模学原理来大规模生产D. 由于竞争和生产效率的增加，产品价格出现下降E. 已经投入了大量的投资来提高产能答案：A, D, E题型：多选题分数：1.5难度：426. 以下关于缺口分析的正确陈述有（）A. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升答案：B，C，E题型：多选题分数：1. 5难度：427. 在有担保流动资
13、金贷款中，为了有效规避抵押物价值变化带来的信用风险，贷款银行 可以采取的措施有（）A. 要求借款人恢复抵押物价值B 更换为其他足值抵押物C. 按合同约定或依法提前收回贷款D. 重新评估抵押物价值，择机处置抵押物E. 提高贷款利率并加收罚息答案：A，B，C，D题型：多选题分数：1.5难度：428. 全面风险管理模式阶段的特点有（）A. 不同类型的业务纳入统一的风险管理范围B. 从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束C. 提出了一系列监管原则D. 继续以资本充足率为核心E. 从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作
14、风险并举答案：A，B，C，D，E题型：多选题分数：1.5难度：429. 市场风险内部模型的优点包括（）A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（vaR值）来表示B. 是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C. 有利于进行风险监测和管理D. 简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E. 涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件答案：A，B，C，D题型：多选题分数：1. 5难度：430. 关于行业风险分析的说法，正确的是（）A. 行业风险分析的目的是识别同一行业中所有企业所面临的主要风险B. 然后评估这些风险将会对行业的未来信用度所产生的影响C. 波特五力模型是行业分析和行业风险评估的重要方法D. 行业风险分析框架是行业分析和行业风险评估的重要方法E. 行业风险分析是指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业生产、经营、投资或授信后偏离预期结果而造成损失的可能性答案：A, B, C, D题型：多选题分数：1.5难度：431. 当发生下列情况时，贷款人不能同意可以采取借款人自主支付方式（）A. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算
