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1、初级银行从业风险管理资格考试内容及模拟押密卷含答案参考1. 【单选题】某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。A.5B.45C.50D.55【正确答案】D2. 【单选题】下列关于二资本的说法，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【正确答案】C3. 【多
2、选题】下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【正确答案】ADE4. 【单选题】优质流动性资产具有的特征不包括()。A.在广泛认可的发达市场中交易B.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类
3、资产转移的趋势C.市场集中度高，主要由几家大型机构参与交易D.在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制【正确答案】C5. 【多选题】常用的信用衍生产品包括()。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据E.信用贷款【正确答案】ABD6. 【多选题】市场风险包括（）。A.利率风险B.流动性风险C.股票风险D.汇率风险E.商品风险【正确答案】ACDE7. 【单选题】在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。A.久期分析B.缺口分析C.情景分析D.敏感性分析【正确答案】D8. 【单选
4、题】对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（）A.识别频率应当快于额度授信周期B.识别频率应当略慢于额度授信周期C.识别频率应当与额度授信周期一致D.以上都不对【正确答案】C9. 【多选题】有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按（）等设定分类限额。A.业务类型B.风险损失程度C.交易对手类型D.国别风险类型E.期限【正确答案】ACDE10. 【单选题】【真题】下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是()。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度和程序D.负责监
5、督和评价市场风险管理的全面性、有效性【正确答案】C11. 【多选题】收益率曲线的重要特性有（）。A.代表性B.操作性C.直观性D.解释性E.分析性【正确答案】ABDE12. 【单选题】操作风险评估准备不包括()步骤。A.准备B.评估C.确认D.报告【正确答案】C13. 【多选题】利率预测的内容包括()。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率变动速度D.利率变动大小E.利率周期转折点【正确答案】ABE14. 【单选题】下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【正确答案】D15. 【多选题】市场风险包括了()。A.利率风险B.结算风险C.汇率风险D.股票
6、价格风险E.商品价格风险【正确答案】ACDE16. 【单选题】【真题】下列关于市场风险的说法，不正确的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比容易计量D.银行表内外都存在市场风险【正确答案】B17. 【多选题】在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（）A.基本指标法B.内部模型法C.标准法D.内部评级初级法E.内部评级高级法【正确答案】CDE18. 【多选题】下列关于损失分布法的说法，不正确的有()。A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B.
7、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E.损失分布法框架下，不需要计算VaR值【正确答案】BE19. 【单选题】资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。A.实质性风险B.利率风险C.操作风险D.信用风险【正确答案】A20. 【单选题】【真题】在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是()。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业
8、务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【正确答案】C21. 【单选题】下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是()。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制B.商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其
9、他外币D.多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度【正确答案】D22. 【单选题】【真题】般来说，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【正确答案】D23. 【单选题】【真题】商业银行风险监管核心指标规定操作风险损失率的计算公式为()。A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和D.操作风险损失率=操作风险损
10、失当期发生额前三期总利息收入与净利息收入之和【正确答案】B24. 【单选题】下列情形中，重新定价风险最大的是()。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源【正确答案】B25. 【单选题】下列操作风险中，属于内部流程中的产品设计缺陷的是()。A.交割失误B.歧视员工C.模型错误D.自然灾害【正确答案】C26. 【单选题】【真题】下列指标计算公式中，不正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净收入资产总额C.净业务收益率=（
11、营业收入总额-营业支出总额）资产总额D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入总额-营业支出总额）【正确答案】D27. 【多选题】【真题】商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保()。A.关键风险指标与操作风险状况之间存在明显的相关性B.关键风险指标的变动能够及时、准确地反映操作风险的变化情况C.关键风险指标能够准确反映风险收益率D.关键风险指标能够在现有数据、信息和技术条件下被准确量化E.关键风险指标能够满足风险管理和各业务部门的现实需要【正确答案】ABDE28. 【单选题】【真题】根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.标
12、准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法【正确答案】C29. 【单选题】因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是（）。A.法律成本B.资产损失C.监管罚没D.账面减值【正确答案】C30. 【单选题】【真题】（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【正确答案】B31. 【单选题】下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是（）。A.公司治理B.合规管理文化C.信息系统D.外部控制【正确答案】D32. 【单选题】外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分
13、析【正确答案】B33. 【单选题】关于巴塞尔委员会在1996年资本协议市场风险补充规定中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确是()。A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间【正确答案】C34. 【单选题】风险管理的最高决策单位是()。A.风险管理部门B.董事会C.股东大会D.最高风险管理委员会【正确答案】D35. 【多选题】下列关于资产负债期限结构的说法，正确的有()。A.借短贷长（短期借款用于长期贷款）可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益B.借短贷长是银行的正常经营手段，不会面临流动性
14、风险C.香港金管局规定的法定流动资产比率为50%D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况E.商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的【正确答案】ADE36. 【多选题】下列属于相对的收益计量方法是()。A.百分比收益率B.对数收益率C.预期收益率D.标准差E.方差【正确答案】AB37. 【单选题】【真题】一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法【正确答案】C38. 【单选题】【真题】针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息【正确答案】A39. 【单选题】在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A.负债风险管理模式B.资产风险管理模式C.内部管理模式D.全面风险管理模式【正确答案】C40. 【单选题】经济资本主要用
