《2023年期货从业资格之期货基础知识强化训练试卷A卷附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年期货从业资格之期货基础知识强化训练试卷A卷附答案（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年期货从业资格之期货基础知识强化训练试卷A卷附答案单选题（共80题）1、客户保证金不足时应该（ ）。A.允许客户透支交易B.及时追加保证金C.立即对客户进行强行平仓D.无期限等待客户追缴保证金【答案】 B2、在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。A.小于10B.小于8C.大于或等于10D.等于9【答案】 C3、某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（）。A.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看
2、跌期权B.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权【答案】 B4、某新客户存入保证金10万元，6月20日开仓买进我国大豆期货合约15手，成交价格2200元/吨，同一天该客户平仓卖出10手大豆合约，成交价格2210元/吨，当日结算价格2220元/吨，交易保证金比例为5%，该客户当日可用资金为（）元。(不考虑手续费、税金等费用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】 A5、某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成（ ）。A.开盘价B.收盘价C.均
3、价D.结算价【答案】 D6、理论上，距离交割日期越近，商品的持仓成本（ ）。A.波动越大B.越低C.波动越小D.越高【答案】 B7、 在我国，为期货交易所提供结算服务的机构是（）。A.期货交易所内部机构B.期货市场监控中心C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 A8、下列属于外汇期货买入套期保值的情形的有（ ）。A.外汇短期负债者担心未来货币升值B.外汇短期负债者担心未来货币贬值C.持有外汇资产者担心未来货币贬值D.出口商预计未来将得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失【答案】 A9、会员制期货交易所( )以上会员联名提议，应当召开临时会员大会。A.14B.13C.15D.16【答案】
4、B10、假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为l450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位） A.1486.47B.1537C.1468.13D.1457.03【答案】 C11、（ ），我国第一家期货经纪公司成立。A.1992年9月B.1993年9月C.1994年9月D.1995年9月【答案】 A12、某期货合约买入报价为24，卖出报价为20，而前一成交价为21，则成交价为（ ）；如果前一成交价为19，则成交价为（ ）；如果前一成交价为25，则成交价为（ ）。 A.21；20；24B.21
5、；19；25C.20；24；24D.24；19；25【答案】 A13、某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）A.20B.220C.100D.120【答案】 B14、当远期合约价格高于近月期货合约价格时，市场为（ ）。 A.牛市B.反向市场C.熊市D.正向市场【答案】 D15、郑州小麦期货市场某一合约的卖出价格为1120元吨，买入价格为1121元吨，前一成交价为1123元吨，那么该合
6、约的撮合成交价应为（ ）元吨。 A.1120B.1121C.1122D.1123【答案】 B16、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（ ）时才可以避免损失。A.2010元/吨B.2020元/吨C.2015元/吨D.2025元/吨【答案】 B17、（）是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。A.权利金B.执行价格C.合约到期日D.市场价格【答案】 B18、()是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费用后，便拥有了在期权合约的有
7、效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方买人一定数量的标的物的权利，但不负有必须买进的义务。A.看涨期权B.看跌期权C.美式期权D.欧式期权【答案】 A19、拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货()。A.空头套期保值B.多头套期保值C.卖出套期保值D.投机和套利【答案】 B20、9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，与沪深300指数的系数为09，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指
8、数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202【答案】 A21、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。（2）全部交易了结后的集体净损益为（）点。A.0B.150C.250D.350【答案】 B22、某投资者以65000元吨卖出l手8月铜期货合约，同时以63000元吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（ ）元吨时，该投资者亏损。 A.1000B.1500C.-300D.2100【答
9、案】 D23、2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)A.亏损86.875万美元B.亏损106.875万欧元C.盈利为106.875万欧元D.盈利为86.875万美元【答案】 D24、某客户开仓卖出大豆期货合约30手，成交价格为3320元/吨，当天平仓10手合约，成交价格为3340元，当日结算价格为3350元/吨，收盘价为33
10、60元/吨，大豆的交易单位为10吨/手，交易保证金比列为8%，则该客户当日持仓盯市盈亏为（ ）元。（不记手续费等费用）。A.6000B.8000C.-6000D.-8000【答案】 D25、通常情况下，看涨期权卖方的收益（ ）。A.最大为权利金B.随着标的资产价格的大幅波动而降低C.随着标的资产价格的上涨而减少D.随着标的资产价格的下降而增加【答案】 A26、在宏观经济分析中，货币政策的核心是对()的管理。A.经济增长B.增加就业C.货币供应量D.货币需求量【答案】 C27、某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的
11、所有费用总和为160190元/吨，持有现货至合约交割的持仓成本为30元/吨，则该白糖期现套利不可能的盈利额有（）元/吨。（不考虑交易费用）?A.115B.105C.90D.80【答案】 A28、价格形态中常见的和可靠的反转形态是（ ）。A.圆弧形态B.头肩顶（底）C.双重顶（底）D.三重顶（底）【答案】 B29、2015年3月28日，中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（ ）。A.1F1503. 1F1504. 1F1505. 1F1506B.1F1504. 1F1505. 1F1506. 1F1507C.1F1504. 1F1505. 1F1506. 1F1508D.1F
12、1503. 1F1504. 1F1506. 1F1509【答案】 D30、（ ）可以通过对冲平仓了结其持有的期权合约部分。 A.只有期权买方B.只有期权卖方C.期权买方和期权卖方D.期权买方或期权卖方【答案】 C31、若其他条件不变，铜消费市场不景气，上海期货交易所铜期货价格（ ）。A.将随之上升B.将随之下降C.保持不变D.变化方向无法确定【答案】 B32、某投资者以65000元吨卖出l手8月铜期货合约，同时以63000元吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（ ）元吨时，该投资者亏损。 A.1000B.1500C.-300D.2100【答案】 D33、上海证券交易所个股期权合约的
13、最后交易日为到期月份的第（ ）个星期三。A.1B.2C.3D.4【答案】 D34、期货公司进行资产管理业务带来的收益和损失（）。A.由客户承担B.由期货公司和客户按比例承担C.收益客户享有，损失期货公司承担D.收益按比例承担，损失由客户承担【答案】 A35、中国金融期货交易所5年期国债期货合约每日价格最大波动限制为（ ）。A.上一交易日结算价的2%B.上一交易日结算价的3%C.上一交易日结算价的4%D.上一交易日结算价的5%【答案】 A36、受聘于商品基金经理（CPO），主要负责帮助CPO挑选商品交易顾问（CTA），监督CTA的交易活动的是（ ）。A.介绍经纪商（TB）B.托管人（Custod
14、ian）C.期货佣金商（FCM）D.交易经理（TM）【答案】 D37、某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月份的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（ ）。A.9美元/盎司B.-9美元/盎司C.5美元/盎司D.-5美元/盎司【答案】 D38、在期货交易发达的国家，（）被视为权威价格，并成为现货交易重要参考依据和国际贸易者研究世界市场行情依据。A.远期价格B.期权价格C.期货价格D.现货价格【答案】 C39、下列关于套期保值的描述中，错误的是（ ）。A.套期保值的本质是“风险对冲”B.一旦期货市场上出现亏损，
