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1、2022年期货从业资格考试密押卷带答案1. 判断题 会员制期货交易所的章程应当载明对会员的纪律处分。( )A 错B 对答案 B解析 参见期货交易所管理办法第十一条第三项规定。2. 简述题 1.某期货公司的期末报表显示，其净资本为6000万元。监管部门发现该公司报表存在以下问题：第一，公司使用部分闲置的自用资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（申购新股资金的风险调整比例为5%）；第二，公司资产负债表中的“期货风险准备金”为200万元，但公司在计算净资本时，未对该项目进行风险调整。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为( )。A
2、.5700万元 B.5900万元 C.6300万元 D.6100万元解析 答案D解析期货公司风险监管指标管理办法第七条第二款规定，净资本的计算公式为：净资本=净资产一资产调整值+负债调整值一客户未足额追加的保证金一+其他调整项。第八条规定，期货公司应当按照分类、流动性、账龄和可回收性等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。第十二条第一款规定，期货公司计算净资本时，可以将“期货风险准备金”等有助干增强抗风险能力的负债项目加回。本题中，调整后的期末净资本=6000 - 20005% +200= 6100（万元）。3. 判断题 期货从业人员向客户提供专业服务时，应充分揭示期货交易风险，不得作出不当
3、承诺或者保证。( )A 错B 对答案 B解析 参见期货从业人员管理办法第十四条第三项规定。4. 单选题 期货从业人员王某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友，期货公司了解到上述情形后，开除了王某，期货公司应当在对王某做出处分决定后向()报告。A 所在公司住所地证监会派出机构B 期货交易所C 中国证监会D 中国期货业协会答案 D解析 期货从业人员管理办法第二十七条规定，期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在做出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之
4、日起10个工作目内向协会报告。5. 单选题 期货公司被期货交易所接纳为会员、暂停或者终止会员资格的，应当在收到期货交易所的通知文件之日（）个工作日内向期货公司住所地的中国证券监督管理委员会派出机构报告。A 1B 5C 3D 2答案 C解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第四十一条规定，期货公司被期货交易所接纳为会员、暂停或者终止会员资格的，应当在收到期货交易所的通知文件之日起3个工作日内向期货公司住所地的中国证券监督管理委员会派出机构报告。6. 多选题 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853 (1M)近端掉期点为4
5、2.01/47.23( bp) (2M)远端掉期点为53.15/58.15 (bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入，后卖出，则近端掉期全价为（ ），远端掉期全价为（ ）A 6.290023B 6.290615C 6.238823D 6.239815答案 A,B解析 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2850+47.23(bp)=6.290023；远端掉期全价为=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=6.2853+53.15bp=6.2906157. 多选题 申请首席风险官的任职资格，应当具备的条件有( )。A 具有期货从业人员资格B 具有大学本科
6、以上学历或者取得学士以上学位C 具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验，或者法律、会计业务5年以上经验D 具有从事期货业务3年以上经验，并担任期货公司交易、结算、风险管理或者合规负责人职务不少于2年；或者具有从事期货业务1年以上经验，并具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务3年以上经验答案 A,B,D解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第十一条规定，申请经理层人员的任职资格，应当具备下列条件：（一）具有期货从业人员资格；（二）具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；（三）通过中国证监会认可的资质测试。第十三条规定，申请首席风险官的任职资格，除具备
7、第十一条规定条件外，还应当具有从事期货业务3年以上经验，并担任期货公司交易、结算、风险管理或者合规负责人职务不少于2年；或者具有从事期货业务1年以上经验，并具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务3年以上经验。8. 单选题 下列关于期货公司人员任职转任的情形，需要重新申请任职资格的是( )。A 某期货公司的总经理辞职后去另一期货公司任总经理B 某期货公司的独立董事辞职后去另一期货公司任独立董事C 某期货公司首席风险官辞职后去另一期货公司任首席风险官D 某期货公司的副总经理辞职后去另一期货公司任副总经理答案 B解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十四条规定，期货公司董
8、事、监事、财务负责人、营业部负责人离任的，其任职资格自离任之日起自动失效。有以下情形的，不受前款规定所限：（一）期货公司除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事，在同一期货公司内由董事改任监事或者由监事改任董事；（二）在同一期货公司内，董事长改任监事会主席，或者监事会主席改任董事长，或者董事长、监事会主席改任除独立董事之外的其他董事、监事；（三）在同一期货公司内，营业部负责人改任其他营业部负责人。第三十六条规定，取得经理层人员任职资格的人员，担任董事（不包括独立董事）、监事、营业部负责人职务，不需重新申请任职资格，由拟任职期货公司按照规定依法办理其任职手续。9. 判断题 对于期货交易所违
9、规会员的纪律处分，可直接由理事会决定。( )A 错B 对答案 B解析 参见期货交易所管理办法第二十五条第七项规定。10. 单选题 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备()。A 证券从业人员资格B 期货从业人员资格C 证券投资咨询资格D 期货投资咨询资格答案 B解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第十六条第二款规定，证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员，不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。11. 判断题 为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得收付、存取或者划转期货保证金。( )A 错B 对答案 B解析 期货从业人员管理办法第十八
10、条规定，为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有下列行为：（一）收付、存取或者划转期货保证金；（二）代理客户从事期货交易；（三）中国证监会禁止的其他行为。12. 多选题 会员制期货交易所应召开临时会员大会的情形包括( )。A 理事会认为必要时B 1/4以上会员联名提议C 总经理认为必要时D 会员理事不足期货交易所章程规定人数的2/3答案 A,D解析 期货交易所管理办法第二十一条第二款规定，有下列情形之一的，应当召开临时会员大会：（一）会员理事不足期货交易所章程规定人数的2/3；（二）1/3以上会员联名提议；（三）理事会认为必要。13. 单选题 从业人员违反期货从业人员执业行为准则（
11、修订），情节严重，并造成严重后果的，予以（）A 警告B 公开谴责C 罚款D 批评答案 B解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第三十八条规定，从业人员违反本准则，情节严重，并造成严重后果的，予以公开谴责。14. 多选题 会员制期货交易所与公司制期货交易所的区别是（）。A 经营目标不同B 适用法律不同C 决策机构不同D 下设的业务部门不同答案 A,B,C解析 A、B、C选项均为会员制期货交易所与公司制期制的区别，D选项，两种期货交易所下设的业务部门基本相同。15. 多选题 股指期货交易的特点包括（ ）。A 双向交易B 现金交割C 保证金交易D 合约有到期日，不能无限期持有答案 A,B,C,D解析
12、 股指期货与其他期货在产品定价、交易规则等方面并无大的区别，其基本特点包括合约标准化，场内集中竞价交易，保证金交易，双向交易，对冲了结，当日无负债结算等方面。但是，由于股指期货有着特殊的标的物，因而在某些具体的细节上，股指期货也有一定的特殊性：股指期货合约的规模是不确定的，它会随着股指期货市场点数的变化而变化；合约到期时，不可能将所有标的股票拿来交割，故而只能采用现金交割；股指期货价格波动要大于利率期货。16. 单选题 当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（）。A 实值期权B 虚值期权C 平值期权D 市场期权答案 B17. 多选题 期货公司章程应当对首席风险官制度的哪些内容做出
13、规定？( ) 2014年9月真题A 首席风险官的任期B 首席风险官的职责范围C 首席风险官的权利义务D 首席风险官工作报告的程序和方式答案 A,B,C,D解析 期货公司首席风险官管理规定（试行）第七条规定，期货公司章程应当明确规定首席风险官的任期、职责范围、权利义务、工作报告的程序和方式。18. 单选题 除特殊情形外，客户交易保证金不足，符合强行平仓条件后，应当自行平仓而未平仓造成的扩大损失，由( )承担。A 交易所B 客户C 未尽通知义务的工作人员D 期货公司答案 B解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十八条规定，期货公司或者客户交易保证金不足，符合强行平仓条件后，应当自
14、行平仓而未平仓造成的扩大损失，由期货公司或者客户自行承担。法律、行政法规另有规定或者当事人另有约定的除外。19. 判断题 期货公司的董事会拟根据公司的章程依法提名并拟聘任张某为本公司首席风险官，在开董事会时，公司独立董事王某未请假，也未授权他人代为出席会议，董事会经多数董事表决同意可形成提名和聘任决议。(A 错B 对答案 A解析 期货公司首席风险官管理规定(试行)第六条规定，期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意。董事会选聘首席风险官，应当将其是否熟悉期货法律法规、是否诚信守法、是否具备胜任能力以及是否符合规定的任职条件作为主要判断标准。20. 单选题 甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为7.35%，则6个月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%）A 多支付8万美元B 少支付8万美元C 对支付20.725万美元D 少支付20.725万美元答案 A解析 6个月后甲方支付的金额=2500+25008.29%/2=2603.625（万美元）；6
