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1、风险管理试题1. 目前，（）是我国商业银行面临的最大、最要紧的风险种类。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 声誉风险2. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年 期的无风险年收益率为5%，则依照KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约 概率为（）。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.203. 巴塞尔新资本协议要求，实施内部评级法初级法的商业银行（）。A. 必须自行估量每笔债项的违约缺失率B. 参照其他同等规模商业银行的违约缺失率C. 由监管当局依照资产类别给定违约缺失率D. 由信用评级机构依照商业银行要求给出违约缺失率
2、4. 期货交易者能够通过在期货市场上进行（）交易来达到降低价格波动风险的目的。A. 套期保值B. 投资组合C. 投机D.无风险套利5. 按国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动 不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。A. 持有待售类资产B. 持有到期的投资C. 贷款D. 应收款6. 下列不属于压力测试假设情形的是（）。A.利率增加500基点B. 信用价差增加300个基点C. 正常经营状况D. 要紧货币相关于美元升值15%7. 下列关于风险的说法，错误的是（）。A, 风险是收益的概率分布B. 风险既是缺失的来源，同时也是盈利的基础C. 缺失是一个事前概念，风险是
3、一个事后概念D. 风险尽管通常采纳缺失的可能性以及潜在的缺失规模来计量，但绝不等同于缺失本 身（二）多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代 码填入括号内。8.下列关于久期缺口的明白得，正确的有（）。A. 当久期缺口为正值时，假如市场利率下降，银行净值将增加B. 当久期缺口为负值时，假如市场利率下降，银行净值将减少C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的阻碍D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏锐E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大9. 外部事件引发的操作风险包括（）。A. 外部欺诈/盗窃B. 洗钱C. 内部欺诈D. 违
4、反系统安全E. 监管规定（三）判定题请判定以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。10. 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）参考答案（一）单选题1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C（二）多选题8ABC 9AB（三）判定题10F1、不属于流淌性差不多要素的是（）A时刻B成本C资金数量D资产规模2、保持充足的流淌性是家银行坚持经营的（）A充分条件B必要条件C充要条件D关系不大3、流淌性是指商业银行在一定时刻、以（）的成本猎取资金用于偿还债务或增加资产 的能力。A最低B最高C合理D市场4、资产流淌性强的特点是（）A变现能力强，所付成本低B变现能力强，所付成本高C变
5、现能力低，所付成本低D变现能力低，所付成本高5、下列哪种发球最具流淌性的资产（）A票据B现金C股票D贷款6、负债流淌性强的特点是（）A筹资能力强，筹资成本低B筹资能力强，筹资成本高C筹资能力低，乔迁资成本低D筹资能力低，乔筹资成本高7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分（）A同业存款B个人存款C公司存款D机构存款8、香港金融治理局规定银行的法定流淌资产比率为（）A10% B15% C20% D25%9、香港金融治理局建议商业银行将一级流淌资产（可在7天内变现的流淌资产）比率为 坚持在（）以上A10% B15% C20% D25%10、商业银行的资产负债期限结构是指在以后特定时段内的
6、（）A资产规模和负债规模相当B到期资产数量（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状 况C资产和负债的期限相同D资产和负债的金额错配11、最常见的资产负债的期限错配情形指（）A将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C部分资产与某些负债在持有时刻上不一致D部分资产与某些负债在到期时刻上不一致12、商业银行对（）变化的敏锐程度直截了当阻碍资产负债的期限结构A利率B物价指数C宏观经济政策D突发性因素13、在运算资产流淌性时（）应从各类资产中扣除A不可出售的贷款组合B可出售的贷款组合C存在严峻问题的贷款D抵押给第三方的资产14、下列属于零售性质资金的是（）A居民
7、储蓄B同业拆借C发行票据D回购15、利率波动会阻碍资产的收入、市值及融资成本等，属于（）阻碍投资组合产生流淌 资金的能力，造成流淌性波动。A信用风险B市场风险C操作风险D战略风险16、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，专门是资金调拔与证券结算系统 发生故障时，现金流量便受到直截了当阻碍，这属于（）对流淌性的阻碍A信用风险B市场风险C操作风险D战略风险17、不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的（）同时增加流淌性风险A信用风险B市场风险C操作风险D战略风险18、商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力A安全性B流淌性C收益性D风险性19、从巴塞尔委员会的定义
8、来看，商业银行的流淌性风险来源于（）A安全和收益B总行和分行C款和存款D资产和负债20、流淌性需求和流淌性来源之间的（）是流淌性风险产生的根源A不匹配B匹配C两者没有关系D以上都不对21、商业银行的流淌性需求的变是（）A容易推测的B能够推测但专门难精确推测C不可能推测的D以上都不对22、严峻的流淌性问题可能导致所有的债权人（），同时要求提现，这时银行所面临的 问题就从流淌性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭A付款B挤兑C追索D支付答案单选 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB3、下列选项中，被认为是商业银行制造附加价值的重要手段的是()A、健全的风险治理体系B、较高的风险
9、治理水平C、完善的风险治理架构D、较大的风险治理规模4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险治理 时期的是()A、资产风险治理模式时期B、负债风险治理模式时期C、资产负债风险治理模式时期D、全面风险治理模式时期5、在被称为华尔街的第一次数学革命中显现的有关学者有()A、费雪.布莱克B、罗伯特.默顿C、麦隆.舒尔斯D、威廉.夏普二、多选题1、关于风险的定义，下列正确的是()A、风险是以后结果的不确定性B、风险是缺失的可能性C、风险是以后结果对期望的偏离D、风险是一切缺失的总称2、风险治理与商业银行的关系有()A、承担和治理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断
10、创新进展的原动力B、风险治理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营治理 模式C、风险治理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效治理商业银行的业务途径D、风险治理水平直截了当表达了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存进展的 需要3、商业银行的风险治理大体经历了()A、资产治理风险时期B、负债治理风险时期C、资产负债治理风险时期D、全面风险治理时期4、在资产负债风险治理时期中显现的重要分析手段有()A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析5、全面风险治理体系的三个维度分别是()A、企业的目标B、全面风险治理要素C、企业的内部结构D、企业的各个层次三、判定题布。1、
11、风险不仅是缺失的概率分布，也表达了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分（）2、缺失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（）3、威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。（）4、1988年，巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险治理原则体系 差不多形成。（）5、全球的风险治理体系差不多成为现代商业银行谋求进展和保持竞争优势的最重要方 式参考答案一、单选题15 CCAAD二、多选题15 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判定题15 T F F T F一、单项选择题1. 巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D
12、.8%2. 风险文化中最重要，最高层次的因素是（）。A. 风险治理理念 B.风险治理知识C.风险治理制度D.企业文化3. 以下风险中，属于系统风险的是（）。A. 信用风险B.市场风险C.操作风险D.流淌性风险二、多项选择题1. 以下属于核心资本的是（）。A. 股本B.未分配利润C. 一般贷款储备D.公布储备2. 商业银行风险治理部门的职责包括（）。A. 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B. 依照收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策C. 核准复杂金融产品的定价模型，协助财务操纵人员进行价格评估D. 全面把握商业银行的整体风险状况3. 商业银行内部操纵的要紧原则包括（）。A.全面B.审
13、慎C.有效D.独立4. 依照经济合作与进展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）。A. 爱护股东的权益，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇B. 确认利益相关者的合法权益C. 保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息D. 确保董事会对公司的战略性指导和对治理人员的有效监管三、判定题1. 商业银行进行风险治理的目标确实是排除风险，实现零风险。（）2. 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。（）3. 对商业银行进行风险治理是风险治理部门的责任，与前台业务部门无关。（）4. 商业银行的“风险治理部门”和“风险治理委员会”在职能上没有明显区别。（）5.
14、商业银行要靠一场运动式的突击来培养风险文化。（）6. 风险治理是商业银行的核心竞争力。（）从业人员资格认证考试模拟试题（二）风险治理参考答案一、单项选择题1. B 2.A3.B二、多项选择题1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD三、判定题1. x 2. V 3. x 4. x 5. x 6. V1. 有关市场风险，下面说法错误的是（）。A. 商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B. 市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C. 银行的非交易业务可不能发生市场风险D. 市场风险通常能够分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。2. 有关市场风险，下面说法错误的是（）。A. 商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B. 市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C. 银行的非交易业务可不能发生市场风险D. 市场风险通常能够分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。3. （）方法确实是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统 计特点简化运算VaR的一种方法。A. 历史模拟法B. 方差
