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1、银行从业资格考试风险管理精品试题及答案一、单项选择题1、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低 于()。A 、 2% B、 4% C、 6% D、 8%2、风险文化中最重要，最高层次的因素是 ()。A、风险管理理念 B、风险管理知识 C、风险管理制度 D、企 业文化3、以下风险中，属于系统风险的是 ()。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险二、多项选择题1、以下属于核心资本的是 ()。A、股本B、未分配利润C、普通贷款储备D、公开储备2、商业银行风险管理部门的职责包括 ()。A 、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B、根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策
2、C、核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格 评估D、全面掌握商业银行的整体风险状况3、商业银行内部控制的主要原则包括 ()。A、全面B、审慎C、有效D、独立4、根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到 ()。A、维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受 到平等的待遇B、确认利益相关者的合法权利 C、保证及时准确地披露与公司 有关的任何重大问题的信息D、确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管三、判断题1、商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。 ()2、商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经 营机构。 ()3、对商
3、业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业 务部门无关。 ()4、商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能 上没有明显区别。 ()5、商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。 ()6、风险管理是商业银行的核心竞争力。 ()一、单项选择题1、B 2、 A 3、 B二、多项选择题1、ABD 2、 ACD 3、 ABCD 4 、 ABCD三、判断题1、F 2、T 3、 F 4、F 5、F 6、T一、单项选择题1、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式 C、全面风险管理模式D、内部管理模式2、()是指获得银行信用支持的债务人由于种
4、种原因不能或不愿 遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险3、()不包括在市场风险中。A.利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险4、()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能 按照合同偿还债务本息的可能性。A、声誉风险B、国家风险C、法律风险D、流动性风险5、商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金 融风险属于 ()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散 C.风险转移D、风险规避6、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使 这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的 补偿
5、，属于 ()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散 C、风险转移D、风险规避7、下列不属于风险转移方式的是 ()。A、保险B、担保C、转让D、客户分散8、()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A、董事会B、监事会C、股东大会 D、高级管理层9、风险识别的主要方法不包括 ()。A、失误树分析法 B、VaR C、专家预测法 D、流程图分析法10、 商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部 门的文件和 ()。A、国际结算系统 B、储蓄系统 C、信用卡系统 D、互联网上 下载的相关数据11、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A、风险转移B、风险规避C、风险分散 D、
6、风险对冲12、 商业银行进行风险管理最根本的驱动力是 ()。A、客户利益至上 B、储户利益至上C、股东资本是风险的第一承担者D、金融监管机构的要求13、对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致， 无法确认哪一个是真实数据，则选取 ()。A、风险值较低的指标值 B、风险值较高的指标值C、风险值为二者均值的指标值D、类似客户的指标值14、有效风险管理体系建设必须以 ()为先导。A.健全的内部控制机制 B、完善的公司治理机构C、先进风险管理文化培育D、有效的风险治理策略15、 计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除()。A、商誉B、商业银行对未并表金融机构的资本投资C、附属资本D、商
7、业银行对非自用不动产和企业的资本投资二、多项选择题1、巴塞尔委员会核心原则评价方法指出内控制度色及银行 的 () 。A、组织结构B、会计政策和程序C、制衡机制D、资产和投资的保全2、巴塞尔委员会银行组织内部控制体系框架提出内部控制 的组成要素除了风险识别与评估，还包括 () 。A、管理层监察与控制文化 B、控制活动与岗位分离C、信息与沟通D、监控活动与偏差纠正3、 银行风险管理流程包括的环节有()。A、风险识别B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制4、 属于事前风险控制手段的是()。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险分散5、 下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。A、提供融资B、
8、使银行免受损失C、维持市场信心D、限制银行业务过度扩张6、资本融资的具体来源包括 ()。A、股东红利B、原有股东追加投资C、发行新股D、留存利润三、判断题1、我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。 ()2、实施风险管理是有成本的， 风险管理体系并不是越复杂越好。 ()3、经济资本就是会计资本。 ()4、风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。()5、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。 ()6、经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失。 ()一、单项选择题1、D 2、A 3、C 4、B 5、A 6、B 7、D 8
9、、D 9、D 10、D 11、A 12、 C13、B 14、 C 15、A二、多项选择题1、ABCD 2 、 ABCD 3 、ABCD 4、ABD 5、ACD 6、BCD三、判断题1、F 2、T 3、 F 4、F 5、F 6、F一、单选题1、目前，(A)是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险2、某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后， 回收率为零， 若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险 中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为 (B)。A、0.05 B、0.10 C、0.15 D、 0
10、.203、巴塞尔新资本协议要求，实施内部评级法初级法的商业银 行(C)。A、必须自行估计每笔债项的违约损失率B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率C、由监管当局根据资产类别给定违约损失率D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率4、期货交易者可以通过在期货市场上进行(A)交易来达到降低价 格波动风险的目的。A、套期保值B、投资组合C、投机D、无风险套利5、按国际会计准则第 39号对金融资产的分类，按公允价值 计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是(A)。A、持有待售类资产B、持有到期的投资 C、贷款D、应收款6、下列不属于压力测试假设情况的是 (C)。A、利率增加50
11、0基点B、信用价差增加300个基点C、正常经营状况 D、主要货币相对于美元升值15%7、下列关于风险的说法，错误的是 (C)。A、风险是收益的概率分布 B、风险既是损失的来源，同时也是 盈利的基础C、损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D、风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身二、多选题1、下列关于久期缺口的理解，正确的有 (ABC) 。A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C、当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E、久期缺口的
12、绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大2、外部事件引发的操作风险包括 (AB)。A、外部欺诈/盗窃B、洗钱C、内部欺诈D、违反系统安全E、 监管规定三、判断题1、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 (F)一、单项选择题 1、有关市场风险，下面说法错误的是 ()。A、商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B、市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外 业务C、银行的非交易业务不会发生市场风险D、市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险 和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。2、()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态
13、分布情形下， 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、标准法D、蒙特卡洛模 拟法答案： B解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投 资回报率满足正态分布， 从而资产组合作为正态变量的线性组合也满 足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。二、多项选择题1、损失的可能性有以下 ()表现形式。A、实际收益小于预期收益 B、实际收益大于预期收益C、实际成本大高于预期成本 D、实际成本低于预期成本答案： AC解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益直接减少，低于预期收益 ;实际成本高于预期，间接减少
14、实际收益。2、以下关于会计资本的说法中，正确的是 ()。A 、会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B、会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C、会计资本是银行可以实际利用的资本D、会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、 未分配利润 (累计亏损 )和外币报表折算差额六个部分答案： BCD 解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩， 但是风险带来的任何损 失最终都会反映在账面上。 会计资本在数额上应当不小于体现实际风 险水平的经济资本。因此， 会计资本与银行风险并无关系的断语，显 然不妥。3、在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现 的结果的特点是
15、()。A、所出现的结果有多种 B、出现的结果只有一种C、具体是哪种结果事前不可预知 D、出现的结果能事前预知 答案： AC解析：不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验， 所出现的结果有多种， 但具体是哪种结果事前不可预知。 而确定性事 件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验， 出现的结果也是相同 的。三、判断题 1、操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统 或外部事件所造成损失的风险。 ()答案： 解析：本题目考察操作风险的定义。2、巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风 险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。 ()答案：解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件， 巴塞尔委员会 逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险， 商业银行应 为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。3、
