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1、2012年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷一一、 单项选择题(本大题共90个小题，每小题05分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1某企业2008年净利润为05亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产 为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（）。A500 B400 C333 D3002如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。 A 这两笔贷款的信用风险是不相关的B这两笔贷款的信用风险是负相关的C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D这两笔贷款构成的贷款
2、组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总3（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A 名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值4企业购买远期利率协议的目的是（）。A 锁定未来放款成本 B锁定未来借款成本 C减少货币头寸 D对冲未来外汇风险5大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A 流动性 B操作 C法律 D战略6正态分布的图形特征是（）。A 左高右低 B中间高，两边低，左右对称 C右高左低 D中间低，两边高，左右对称7银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。A 预期损失 B非预期损失 C极端损失 D违约损失8在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括（
3、）。A 过分依赖于外部评级B没有考虑到不同资产间的相关性C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100的风险权重，缺乏敏感性 D与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性9假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用 短边法计算的总敞口头寸为（）。A 150 B110 C40 D26010贷款组合的信用风险包括（）。A 系统性风险 B非系统性风险C既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D政治风险11以下关于久期的论述正确的是（）。A 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C久期缺口绝对值
4、的大小与利率风险没有明显联系D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析12下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A 高管欺诈属于可降低的风险 B交易差错和记账差错属于可规避的风险 C火灾和抢劫属于可规避的风险 D改变市场定位属于可规避风险13（）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A 流动性比率或指标法 B现金流分析法 C缺口分析法 D久期分析法14下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（）。 A 期货 B。期权 C货币互换 D远期15利率期限结构变化风险也称为（）。A 收益率曲线风险 B
5、期权性风险C基准风险 D重新定价风险16以下关于期权的论述错误的是（）。A 期权价值由时问价值和内在价值组成B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零 D对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零17即期外汇交易的作用不包括（）。A 可以满足客户对不同货币的需求B。可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C 可以用来套期保值D可以用于外汇投机18（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A 重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性
6、风险19预期损失率的计算公式是（）。A 预期损失率=预期损失资产风险敞口100 B预期损失率=预期损失贷款资产总额100 C预期损失率=预期损失风险资产总额100 D预期损失率=预期损失资产总额10020在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A A 1tman的Z计分模型 BRisk Ca1c模型CCredit Monitor模型 D死亡率模型21法律风险与外部合规风险之间的关系是（）。A 外部合规风险包括法律风险 B两者产生的风险相同C.两者有关联但又有区别 D两者产生的原因相同22外部评级主要依靠（）。A 专家定性分析 B定量分析C定性分析和定量
7、分析结合D以上都不对 23柜台业务操作风险控制要点不包括（）。A .完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过 制度规范来防范操作风险B严格执行各项柜台业务规定C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平 24金融资产的市场价值是指（）。 ，A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户
8、头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 25下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在26.（）指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。A .董事会 B高级管理层 C监事会D风险管理总监 27下列指标计算公式中，不正确的是（）。A 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 B预期损失率=预期损失资产风险敞口100C单一客户贷款集中度=最大一家客户贷
9、款总额贷款类资产总额100 D贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额贷款类资产总额28.如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8上升到85，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。A 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标31 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累
10、计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是（）。A 140 B150 C120D23032正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。 A 68 B95 C32 D50 33下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A 必须具备高度独立性 B具有完全的风险管理策略执行权C风险管理部门又称风险管理委员会D核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 34下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C按
11、损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类35某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CA ME1S综合评级中，该银行应属于（）。A 综合评级1级 B综合评级2级 C综合评级3级 D综合评级4级 36下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。A 流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B流动性比例不得低于25C核心负债比
12、率不得低于60D人民币超额准备金率不得低于537下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。A 当市场利率上升时，银行资产价值下降 B当市场利率上升时，银行负债价值上升 C资产的久期越长，资产的利率风险越大 D负债的久期越长，负债的利率风险越大 38某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12，2008年初所有者权益为40亿元 人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。 A 333 B386 C472D50539下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A 商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有
13、期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理 C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 40商业银行的核心竞争力是（）。 A 吸存放贷 B支付中介 C货币创造 D风险管理41风险管理评级是对银行风险管理系统，即（）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。A 发现、计算、监管和防范风险 B识别、计量、监测和控制风险C发现、计量、监管和控制风险 D识别、计算、监测和防范风险 42下列关于即期净敞口头寸的说法，不
14、正确的是（）。 A 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B等于表内的即期负债减去即期资产 C不包括变化较小的结构性资产或负债 D不包括未到交割日的现货合约 43远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。A 即期汇率 B两种货币之间的利率差C期限 D交易金额 44对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。A 止损限额 B特殊限额 C风险限额 D交易限额45可能影响商业银行声誉的事件不包括（）。 A 流动性恶化B出现重大操作失误 C国家监管政策变化 D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化46在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A 1tman的Z计分模型选择了五个财务指
