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1、2 0 2 3年上半年银行业从业人员资格认证风险管理考试试题一、单项选择题（共9 0题，每小题0.5分，共4 5分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目规定，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1 .当外债总额与国民生产总值之比为（）时说明一个国家外债过重。A.1 3%B.2 0%C.2 5%D.4 0%2 .银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不涉及（）。A.经 营 绩 效 类 指 标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标3 .下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是（）。A.债务人所处行业颁布新的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济
2、下滑D.债务人投资项目发生重大损失4 .下列不属于风险报告内容的是（）。A.风 险 状 况B.损 失 事 件C.关键风险 指 标D.风险监测5 .在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述对的的是（）。A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估计违约损失率的损失是会计损失6 .（）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所导致损失的风险。A.操 作 风 险B.市 场 风 险C.信 用 风 险D.声誉风险7 .下列关于各类期权的说法，错误的是（）。A.买方期权对于卖方来说是卖出一个
3、卖出交易标的物的义务B.卖方期权对于买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利C.美式期权的卖方在期权到期日前任意时点，可以随时规定卖方履行期权合约D.假如期权的执行价格比现在的即期市场价格差，该期权就是评价期权8.下列关于期权时间价值的理解，不对的的是（）。A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值9.柜台业务操作风险控制要点不涉及（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.严格执行各项柜台业
4、务规定C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，保证专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平1 0.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不对的的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算1 1.某银行2 0 2 3 年初次级类贷款余额为9 0 0 亿元，其中在2 0 2 3 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为6 0
5、 0 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 1 0 0 亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A.5 5%B.6 0%C.7 5%D.1 0 0%1 2 .下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率1 3 .下列关于我国对资本充足率规定的说法，对的的是（）0A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2 0 2 3 年中国银监会发布的 商业银行资本充足率管理办法实行B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管规定比率之上C.资本充足率=（资本一扣除项）+信用风险加权资产D.核心资本充足率=（核心资本一核心资本扣
6、除项）米 （信用风险加权资产+8 X市场风险资本规定）1 4.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不对的的是（兀A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提B.公司治理与公司管理具有相同的内涵C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量15.假如银行具有一笔1 000万元的贷款资产，2023后到期，固定贷款利率为10%,根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1 000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。A.重 新 定 价 风
7、 险B.收益率曲线风险C.基 准 风 险D.期权性风险16.经风险调整的资本收益率（R A R 0C）的计算公式是（）。A.RAR0C=（收益一预期损失）+非预期损失B.RAR0C=（收益一非预期损失）+预期损失C.RAR0C=（非预期损失一预期损失）+收益D.RAR0C=（预期损失一非预期损失）+收益17.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（）。A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收人.市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种限度上的流动性风险C.前台交易系统无法解决交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算
8、系统发生故障时，钞票流量便会受到直接影响I）.任何负面消息，不管是否属实，都也许削弱存款人的信心而导致大量的资金流失，进而导致流动性困难1 8 .随机变量Y 的概率分布表如下：Y14P6 0%4 0%随机变量Y 的方差为（）。A.2.7 6 B.2.1 6 C.4.0 6 D.4.6 81 9 .下列关于商业银行风险管理部门的说法，不对的的是（）.A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B.集中型风险管理部门涉及了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D.分散型
9、风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息2 0.商业银行不能通过（）的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询人民银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录2 1.为了保证银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计范围的表述错误的是（）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评估商业银行总体经营情况C.评估商业银行各项风险管理制度D.评估银行各项资产组合的质量和风险暴露限度2 2 .客户违约给商业银行带来的债项损失涉及两个层面，分别是（）。A
10、.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失1）.经济损失和会计损失2 3 .下列不属于经营绩效类指标的是（）。A.总 资 产净回报率B.资本充足率C.股 本 净 回 报 率 D.成本收入比2 4 .下列关于信用风险预期损失的说法，不对的的是（）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差2 5 .商业银行除了要对客户的财务状况进行风险辨认和分析外，还要分析非财务因素，以下各项中不属于非财务因素的是（）。A.公 司 钞 票 流 量 B.管理者的品德与诚
11、信度C.行 业 的 周 期 性 D.劳资关系2 6 .Z E T A 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。A.流 动 资 产+总 资 产 B.流动资产+流动负债C.（流动资产一流动负债）+总 资 产 D.流动负债+总资产2 7 .某银行2 0 2 3 年初正常类贷款余额为1 0 0 0 0 亿元，其中在2 0 2 3 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为8 0 0 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了6 0 0 亿元,则正常类贷款迁徙率（）oA.为6.0%B.为8.0%C.为8.5%D.因数据局限性无法计算2 8.用方差-协方差法计算V A R 时，其基本假设之一是
12、时间序列不相关。若某序列具有趋势特性，则真实V A R 与采用方差-协方差法计算得到的V A R 相比（）。A.较 大 B.同 样 C.较 小 D.无法拟定29 .压力测试是为了衡量（）。A.正 常 风 险 B.小概率事件的风险C.风 险 价 值 1）.以上都不是3 0 .假设1 年后的1 年期利率为7%1 年期即期利率为5%,那么2年期即期利率（年利率）为（）。A.5.0 0%B.6.0 0%C.7.0 0%D.8.0 0%3 1 .下列关于交易账户的说法，不对的的是（）。A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头
13、寸在交易方面所受的限制较多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.为交易目的而持有的头寸涉及自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸3 2.下列各项说法对的的是（）。A.风险转移只能减少非系统性风险B.风险规避不发生实行成本C.风险补偿重要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常故意义的3 3 .操作风险评估和控制的内部环境因素不涉及（）。A.公 司 治 理 结 构 B.合规文化C.信 息 系 统 建 设 D.外部控制体系3 4 .下列属于由外部因素引起的操作风险的是（）。A.人 员 B.经营场合安全性C.流 程
14、 D.组织结构3 5.下列不属于流动性负债的是（）。A.活 期 存 款 B.债 券 C.票 据 D.超额准备金3 6 .下列不属于压力测试的假设情况的是（）。A.6 个月UB O R 增长50 0 个 基 点 B.信用价差增长3 0 0 个基点C.正 常 经 营 状 况 D.重要货币相对于美元升值1 5%3 7.通过钞票流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加 总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)、(2)B.、C.、(5)D.、(3)、(5)3 8 .关
15、于商业银行操作风险的下列说法，不对的的是()。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可减少的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、减少、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分派资本金3 9 .下列部门中不对战略风险评估负有直接责任的是()。A.董 事 会 B.各 级 管 理 人 员 C.规 划 部 门 D.生产部门4 0.下列关于风险评级方法的说法，不对的的是()A.R O CA 评级法又称母行支持度评估法B.R O CA
16、 评级法重要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估C.S O S A 评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管D.CA M ELS 评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系4 1.假如两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法对的的是（）。A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的也许性比较大D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简朴加总4 2.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，重要是由（）的变动反映出来。A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素4 3.商业银行风险辨认最基本、最常用的方法是（）oA.失 误 树 分 析 法B.专家调查列举法C.情 景 分 析 法D.制作风险清单4 4.下列哪种情形不是公司出现的初期财务预警信号？（）A.存货周转率变小B.显示陈I日存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.流动资产比例大幅下降D.业务性质变化4 5.下列关于公司钞票流量分析的
