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1、备考2024江苏省期货从业资格之期货基础知识高分通关题库A4可打印版一单选题(共60题)1、关于我国三家商品期货交易所结算制度的说法，正确的是（ ）。 A.交易所会员既是交易会员也是结算会员B.区分结算会员与非结算会员C.设立独立的结算机构D.期货交易所直接对所有客户进行结算【答案】 A2、我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（ ）。 A.价格优先和平仓优先B.平仓优先和时间优先C.价格优先和时间优先D.时间优先和价格优先【答案】 B3、与股指期货相似，股指期权也只能（ ）。A.买入定量标的物B.卖出定量标的物C.现金交割D.实物交割【答案】 C4、20世纪70
2、年代初，（ ）被（ ）取代使得外汇风险增加。A.固定汇率制；浮动汇率制B.浮动汇率制；固定汇率制C.黄金本位制；联系汇率制D.联系汇率制；黄金本位制【答案】 A5、4月初，黄金现货价格为300元/克。某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值。该企业以310元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金期货价格跌至295元/克，现货价格跌至290元/克。若该矿产企业在目前期货价位上平仓，以现货价格卖出黄金的话，其7月初黄金的实际卖出价相当于（ ）元/克。A.295B.300C.305D.310【答案】 C6、2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为67522元的C
3、ME欧元兑人民币看跌期货期权(美式)，权利金为00213欧元，对方行权时该交易者（ ）。A.卖出标的期货合约的价格为6.7309元B.买入标的期货合约的成本为6.7522元C.卖出标的期货合约的价格为6.7735元D.买入标的期货合约的成本为6.7309元【答案】 D7、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。A.-50B.0C.100D.200【答案】 B8、在其他条件不变时，当某交易者预计天然橡胶将因汽车消费量增
4、加而导致需求上升时，他最有可能（）。A.进行天然橡胶期货卖出套期保值B.买入天然橡胶期货合约C.进行天然橡胶期现套利D.卖出天然橡胶期货合约【答案】 B9、期货会员的结算准备金（ ）时，该期货结算结果即被视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。 A.低于最低余额B.高于最低余额C.等于最低余额D.为零【答案】 A10、下列时间价值最大的是（）。A.行权价格为15的看跌期权价格为2，标的资产价格14B.行权价格为7的看跌期权价格为2，标的资产价格8C.行权价格为23的看涨期权价格为3，标的资产价格23D.行权价格为12的看涨期权价格为2，标的资产价格13.5【答案】 C11、基点价值是指（）。
5、A.利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比B.利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额C.利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比D.利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额【答案】 D12、芝加哥商业交易所一面值为100万美元的3个月期国债期货，当成交指数为9856时，其年贴现率是（ ）。A.8.56%B.1.44%C.5.76%D.0.36%【答案】 B13、1972年，（ ）率先推出了外汇期货合约。A.CBOTB.CMEC.COMEXD.NYMEX【答案】 B14、6月5日某投机者以9545点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率（EU-RIBOR）期货合约，6
6、月20该投机者以9540点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元。A.1250B.-1250C.12500D.-12500【答案】 B15、下列相同条件的期权，内涵价值最大的是（ ）。A.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13。5C.行权价为15的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为14D.行权价为7的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为8【答案】 B16、看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（）。A.相关期货的空头B.相关期货的多头C.相关期权的空头D.相关期权的多头【答案
7、】 B17、期货市场高风险的主要原因是（）。A.价格波动B.非理性投机C.杠杆效应D.对冲机制【答案】 C18、一般而言，套期保值交易（）。A.比普通投机交易风险小B.比普通投机交易风险大C.和普通投机交易风险相同D.无风险【答案】 A19、2017年3月，某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1.25，当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本，防止到7月国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（ ）A.买
8、进10手国债期货B.卖出10手国债期货C.买进125手国债期货D.卖出125手国债期货【答案】 A20、中国外汇交易中心公布的人民币汇率所采取的是（）。A.单位镑标价法B.人民币标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 C21、某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为353，则其转换因子()。A.大于1B.小于1C.等于1D.无法确定【答案】 A22、4月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该期货合约、卖出10手11月该期货合约；成交价格分别为12280元/吨、12150元/吨和12070元/吨。5月13日对冲平仓时成交价格分别为12260元
9、/吨、12190元/吨和12110元/吨。该套利交易（ ）元。(每手10吨，不计手续费等费用)A.盈利4000B.盈利3000C.盈利6000D.盈利2000【答案】 C23、关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，下列说法中正确的是（ ）。A.首先由交易所执行，若规定时限内交易所未执行完毕，则由有关会员强制执行B.首先由有关会员自己执行，若规定时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行C.首先由有关会员自己执行，若规定时限内会员未执行完毕，交易所将处以罚款D.首先由有关客户自己执行，若规定时限内客户未执行完毕，则由有关会员强制执行【答案】 B24、以下不属于基差走强的情形是（ ）。A.基差为
10、正且数值越来越大B.基差为负值且绝对值越来越小C.基差从正值变负值D.基差从负值变正值【答案】 C25、在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（ ）之差。A.当日交易开盘价B.上一交易日收盘价C.前一成交价D.上一交易日结算价【答案】 D26、反向市场中进行牛市套利交易，只有价差（ ）才能盈利。A.扩大B.缩小C.平衡D.向上波动【答案】 A27、按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，以下属于金融期货的是（）。A.农产品期货B.有色金属期货C.能源期货D.国债期货【答案】 D28、芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表（ ）美
11、元。A.100000B.10000C.1000D.100【答案】 C29、隔夜掉期交易不包括（）。A.ONB.TNC.SND.PN【答案】 D30、下面属于熊市套利做法的是（ ）。A.买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约B.卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约C.买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约D.卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约【答案】 D31、某投资者在芝哥商业交易所以13785的点位开仓卖出S&P500指数期货(合约乘数为250美元)3月份合约4手，当天在13752的点位买进平仓3手，在13824的点位买进
12、平仓1手，则该投资者( )美元。(不计手续费等费用)A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.亏损1500【答案】 B32、在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要（ ）。A.缩小B.扩大C.不变D.无规律【答案】 A33、甲玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手（每手20吨），当时的基差为-20元吨，平仓时基差为-50元吨，则该经销商在套期保值中（ ）元。A.净亏损6000B.净盈利6000C.净亏损12000D.净盈利12000【答案】 C34、7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买人10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分蒲式耳和1260美分蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1252美分蒲式耳和1270美分蒲式耳。该套利交易（ ）美元。（每手5000蒲式耳，不计手续费等费用）A.盈利9000B.亏损4000C.盈利4000D.亏损9000【答案】 C35、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10 210元/吨，空头开仓价格为10 630元/吨，双方协议以10 450元/吨平仓，以10 400元/吨进行现货交收。若棉花交割成本2
