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1、备考2024湖北省期货从业资格之期货基础知识考前冲刺模拟试卷A卷含答案一单选题(共60题)1、关于远期交易与期货交易的区别,下列描述中错误的是()。A.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约B.远期交易的合同缺乏流动性C.远期交易最终的履约方式是实物交收D.期货交易具有较高的信用风险【答案】 D2、沪深300股指期货的交割结算价是依据()确定的。A.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价B.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价C.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价D.最后交易日的收盘价【答案】 C3、期货市场的()可以借助套期保值交易方式,通过在期货和现货两
2、个市场进行方向相反的交易,从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵机制,以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损,实现锁定成本、稳定收益的目的。A.价格发现的功能B.套利保值的功能C.风险分散的功能D.规避风险的功能【答案】 D4、某行结算后,四位客户的逐笔对冲交易结算中,“平仓盈亏”,“浮动盈亏”,“客户权益”、“保证金占用”数据分别如下,需要追加保证金的客户是()。A.甲客户:161700、7380、1519670、1450515B.丁客户:17000、580、319675、300515C.乙客户:1700、7560、2319675、2300515D.丙客户:61700、8180、1519
3、670、1519690【答案】 D5、一般情况下,同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势( )。A.相反B.相同C.相同而且价格之差保持不变D.没有规律【答案】 B6、某投资者在4月1日买人大豆期货合约40手建仓,每手10吨,成交价为4200元/吨,当日结算价为4230元/吨,则该投资者当日的持仓盈亏为()。A.1200元B.12000元C.6000元D.600元【答案】 B7、某投资者计划买入固定收益债券,担心利率下降,导致债券价格上升,应该进行( )。A.不操作B.套利交易C.买入套期保值D.卖出套期保值【答案】 C8、在反向市场上,交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合
4、约,则该交易者预期()。A.价差将缩小B.价差将扩大C.价差将不变D.价差将不确定【答案】 B9、下列期货交易流程中,不是必经环节的为()。A.开户B.竞价C.结算D.交割【答案】 D10、在小麦期货市场,甲为买方,建仓价格为2400元吨,乙为卖方,建仓价格为2600元吨,小麦搬运.储存.利息等交割成本为60元吨,双方商定的平仓价为2540元吨,商定的交收小麦价格比平仓价低40元吨,即2500元吨,期货转现货后节约费用总和_是_元吨,甲方节约_元吨,乙方节约元吨。( )A.60;40;20B.40;30;60C.60;20;40D.20;40;60【答案】 A11、依照法律、法规和国务院授权,
5、统一监督管理全国证券期货市场的是( )。A.中国证监会B.中国证券业协会C.证券交易所D.中国期货业协会【答案】 A12、沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的( )。A.8B.5C.10D.12【答案】 A13、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务,但一般不包括( )。A.交易部门B.交割部门C.财务部门D.人事部门【答案】 D14、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约,同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权合约,9月份时,相关期货合约价格为150美元/吨,该投资
6、人的投资结果是()。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)A.盈利10美元B.亏损20美元C.盈利30美元D.盈利40美元【答案】 B15、下面技术分析内容中仅适用于期货市场的是( )A.持仓量B.价格C.交易量D.库存【答案】 A16、关于利率上限期权的概述,正确的是()。A.市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平,则卖方不需要承担任何支付义务B.买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额C.卖方向买方支付市场利率低于协定利率上限的差额D.买卖双方均需要支付保证金【答案】 A17、棉花期货的多空双方进行期转现交易,多头开仓价格为30210元/吨,空头开仓价格为30630元/吨,己知进行期转
7、现交易,空头可节约交割成本140元/吨。进行期转现交易对买卖双方都有利的情况是()。A.协议平仓价格为30210元/吨,交收价格为30220元/吨B.协议平仓价格为30480元/吨,交收价格为30400元/吨C.协议平仓价格为30300元/吨,交收价格为30400元/吨D.协议平仓价格为30550元/吨,交收价格为30400元/吨【答案】 B18、如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权,同时又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权,其损益平衡点为( )。(不计交易费用) A.21300点和21700点B.21100
8、点和21900点C.22100点和21100点D.20500点和22500点【答案】 C19、( )自创建以来,交易稳定发展,至今其价格依然是国际有色金属市场的“晴雨表”。A.芝加哥商业交易所B.伦敦金属交易所C.美国堪萨斯交易所D.芝加哥期货交易【答案】 B20、期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量称为( )。A.合约名称B.最小变动价位C.报价单位D.交易单位【答案】 D21、下列关于期货投资的说法,正确的是()。A.对冲基金是公募基金B.商品投资基金通过商品交易顾问(CTA)进行期货和期权交易C.证券公司、商业银行或投资银行类金融机构只能是套期保值者D.商品投资基金专注于证券
9、和货币【答案】 B22、某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元),当价格上升150基点时平仓,若不计交易成本,该投资者的盈利为()美元。A.75000B.37500C.150000D.15000【答案】 B23、A公司预期市场利率会下降,但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年,面值1000万美元,上限利率为5%,按季度支付,支付日与付息日相同。即B银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的3M-Libor超过5%,则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和
10、利率上限5%之间的利息差,即支付金额为( )万美元。该合约签订时,A公司需要向B银行支付一笔期权费,期权费报价为0.8%,次性支付。A.0.25xMax0,(3M-Libor-5%)xl000B.0.5xMax0,(3MLibor-5%)xl000C.0.75xMax0,(3M-Libor-5%)xl000D.Max0,(3M-Libor-5%)xl000【答案】 A24、在国际外汇期货市场上,若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险,就可以运用( )。A.外汇期现套利B.交叉货币套期保值C.外汇期货买入套期保值D.外汇期货卖出套期保值【答案】 B25、在我国股票期权市场上,机构投资者可进一步细
11、分为专业机构投资者和( )。A.特殊投资者B.普通机构投资者C.国务院隶属投资机构D.境外机构投资者【答案】 B26、目前我国期货交易所采用的交易方式是()。A.做市商交易B.柜台(OTC)交易C.公开喊价交易D.计算机撮合成交【答案】 D27、某国债期货合约的市场价格为97.635,若其可交割后2012年记账式财息(三期)国债的市场价格为99.525,转换因子为1.0165,则该国债的基差为()。A.99.525-97.6351.0165B.97.635-99.5251.0165C.99.525-97.6351.0165D.97.6351.0165-99.525【答案】 C28、期货公司对营
12、业部实行“四统一”,即统一结算、统一风险管理、统一财务管理和会计核算、统一()。A.资金管理B.资金调拨C.客户管理D.交易管理【答案】 B29、2017年3月,某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到7月国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须( )A.买进10手国债期货B.卖出10手国债期货C.买进125手国债期货D.卖出125手国债期货【答案】
13、A30、假设年利率为6,年指数股息率为1,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)A.1486.47B.1537C.1468.13D.1457.03【答案】 C31、某投资者5月份以5美元盎司的权利金买进1张执行价为400美元盎司的6月份黄金看跌期权,又以45美元盎司的权利金卖出1张执行价为400美元盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价398美元盎司买进1手6月份的黄金期货合约,则该投资者到期结算可以获利( )美元。A.2.5B.2C.1.5D.0.5【答案】 C32、在宏观经济分析中,货币政策的核心是对