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1、备考2024湖南省期货从业资格之期货基础知识真题练习试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、目前我国期货交易所采用的交易形式是（ ）。A.公开喊价交易B.柜台（OTC）交易C.计算机撮合交易D.做市商交易【答案】 C2、某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是（）美元/盎司。A.亏损5B.获利5C.亏损6D.获利6【答案】 A3、利率期货诞生于()。A.20世纪70年代初期B.20世纪70
2、年代中期C.20世纪80年代初期D.20世纪80年代中期【答案】 B4、下列有关期货与期货期权关系的说法，错误的是（ ）。A.期货交易是期货期权交易的基础B.期权的标的是期货合约C.买卖双方的权利与义务均对等D.期货交易与期货期权交易都可以进行双方交易【答案】 C5、一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】 A6、关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A.基差是现货价格和期货价格的差B.基差风险源于套期保值者C.当基差减小时，空头套期保值者可以减
3、小损失D.基差可能为正、负或零【答案】 C7、某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格（S）为（ ），该投资者不赔不赚。 A.X+PB.X-PC.P-XD.P【答案】 B8、交易经理主要负责控制风险，监视（ ）的交易活动。A.CPOB.CTAC.TMD.FCM【答案】 B9、点价交易是指以期货价格加上或减去（）的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。A.结算所提供B.交易所提供C.公开喊价确定D.双方协商【答案】 D10、根据以下材料，回答题A.熊市套利B.牛市套利C.跨品种套利D.跨市套利【答案】 D11、下面（ ）不属于波浪理论的主要考虑因素。A.成交
4、量B.时间C.高点、低点的相对位置D.形态【答案】 A12、某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为（）美分/蒲式耳。（不计交易费用）A.1075B.1080C.970D.1025【答案】 B13、下列不属于反转形态的是()。A.双重底B.双重顶C.头肩形D.三角形【答案】 D14、7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元吨，11月份大豆合约的价格是1950元吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。A.9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050
5、元吨B.9月份大豆合约的价格涨至2100元吨，11月份大豆合约的价格保持不变C.9月份大豆合约的价格跌至1900元吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元吨D.9月份大豆合约的价格涨至2010元吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元吨【答案】 D15、关于期转现交易，以下说法正确的是（ ）。 A.交易双方的协商平仓价一般应在交易所规定的价格波动范围内B.交易双方平仓时必须参与交易所的公开竞价C.交易双方都持有同一品种的标准仓单D.交易双方可以根据实际情况协商平仓，其价格一般不受期货合约涨跌停板规定制约【答案】 A16、1972年5月，芝加哥商业交易所(CME)推出（ ）交易。A.股指期货B.
6、利率期货C.股票期货D.外汇期货【答案】 D17、最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债。下列选项中，（）的国债就是最便宜可交割国债。A.剩余期限最短B.息票利率最低C.隐含回购利率最低D.隐含回购利率最高【答案】 D18、关于远期交易与期货交易的区别，下列描述中错误的是（ ）。A.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约B.远期交易是否收取或收取多少保证金由交易双方商定C.远期交易最终的履约方式是实物交收D.期货交易具有较高的信用风险【答案】 D19、当客户的可用资金为负值时，（）。A.期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓
7、B.期货公司将第一时间对客户实行强行平仓C.期货公司将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D.期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓【答案】 C20、我国推出的5年期国债期货合约标的的面值为（）万元人民币。A.100B.150C.200D.250【答案】 A21、关于我国期货结算机构与交易所的关系，表述正确的是（）。A.结算机构与交易所相对独立，为一家交易所提供结算服务B.结算机构是交易所的内部机构，可同时为多家交易所提供结算服务C.结算机构是独立的结算公司，为多家交易所提供结算服务D.结算机构是交易所的内部机构，仅为本交易所提供结算服务【答案】 D22、股票期权买方和卖方的
8、权利和义务是（ ）。A.不相等的B.相等的C.卖方比买方权力大D.视情况而定【答案】 A23、某投资者在芝加哥商业交易所以1378.5的点位开仓卖出S&P500指数期货（合约乘数为250美元）3月份合约4手，当天在l375.2的点位买进平仓3手，在1382.4的点位买进平仓1手，则该投资者（ ）美元。（不计手续费等费用）A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.亏损1500【答案】 B24、若市场处于反向市场，做多头的投机者应（ ）。 A.买入交割月份较近的合约B.卖出交割月份较近的合约C.买入交割月份较远的合约D.卖出交割月份较远的合约【答案】 C25、基差的变化主要受制于（ ）。
9、A.管理费B.保证金利息C.保险费D.持仓费【答案】 D26、商品市场本期需求量不包括（ ）。 A.国内消费量B.出口量C.进口量D.期末商品结存量【答案】 C27、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到( )时才可以避免损失。（不计手续费等费用）A.2010元吨B.2020元吨C.2015元吨D.2025元吨【答案】 B28、某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（）。A.该期货组合在下
10、一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%【答案】 D29、某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元/欧元，后又在1.3250美元/欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）美元。A.盈利500B.亏损500C.亏损2000D.盈利2000【答案】 C30、某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（ ）。A.卖
11、出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权B.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权【答案】 B31、投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（ ）。 A.亏损300元B.亏损500元C.亏损10000元D.亏损15000元【答案】 D32、如果基差为正且数值越来越小，或者基差从正值变为负值，或者基差为负值且绝对数值越来越大，则称这种基差的变化为（ ）。A.走强B.走弱C.不变D.趋近【答案】 B33、5
12、月初某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项，当时市场利率上升为9.75%，由于担心利率上升于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约的面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元）,到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓同时以12%的利率借入200万美元，如不考虑交易费用，通过套期保值该公司此项借款利息支出相当于（ ）美元，其借款利率相当于（ ）%A.11500，2.425B.48500，9.7C.60000，4.85D.97000，7.275【答案】 B34、某投资者在上海期货交易所卖出期铜(阴极铜)10手(每手5吨)，成交价为37500元/吨，当日结算价为37400元/吨，则该投资者的当日盈亏为（ ）。A.盈利5000元B.亏损10000元C.盈利1000元D.亏损2000元【答案】 A35、原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶253美元，内涵价值为015美元，则此看涨期权的时间价值为（ ）美元。A.2.68B.2.38C.-2.38D.2.53【答案】 B36、上海证券交易所个股期权合约的交割方式为（ ）交割。A.实物
