《备考2024湖南省期货从业资格之期货投资分析练习题(二)及答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备考2024湖南省期货从业资格之期货投资分析练习题(二)及答案（42页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、备考2024湖南省期货从业资格之期货投资分析练习题(二)及答案一单选题(共60题)1、9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分蒲分耳和290美分蒲式耳（ ）。 该套利交易（ ）。(不计手续费等费用)A.亏损40000美元B.亏损60000美元C.盈利60000美元D.盈利40000美元【答案】 D2、美国供应管理协会(ISM)发布的采购经理人指数(PMI)是预测经济变化的重要的领先指标。一
2、般来说，该指数（）表明制造业生产活动在收缩，而经济总体仍在增长。A.低于57B.低于50C.在50和43之间D.低于43【答案】 C3、在n45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的R2为0.8232，则调整的R2为（）。A.0.80112B.0.80552C.0.80602D.0.82322【答案】 B4、以下哪个数据被称为“小非农”数据？（）。A.美国挑战者企业裁员人数B.ADP全美就业报告C.劳动参与率D.就业市场状况指数【答案】 B5、假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值，则该公司的融资成本会怎么变化?（）A.融资成本上升B.融资成本下降C.融
3、资成本不变D.不能判断【答案】 A6、某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值80%+120%max（0，-指数收益率）。A.至少上涨12.67%B.至少上涨16.67%C.至少下跌12 .67%D.至少下跌16 .67%【答案】 D7、点价交易合同签订前与签订后，该企业分别扮演（）的角色。A.基差空头，基差多头B.基差多头，基差空头C.基差空头，基差空头D.基差多头，基差多头【答案】 A8、从历史经验看，商品价格指数（）BDI指数上涨或下跌。A.先于B.后于C.有时先于，有时后于D.同时【答案】 A9、美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支
4、付货款，当美元的即期汇率为10890，期货价格为11020，那么该公司担心（ ）。A.欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值B.欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值C.欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值D.欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值【答案】 C10、进山口贸易对于宏观经济和期货市场的影响主要体现在经济增长、商品及原材料需求以及汇率等方面中国海关一般在每月的( )日发布上月进出口情况的初步数据。A.20B.15C.10D.5【答案】 D11、在我国，中国人民银行对各金融机构法定存款准备金按（）考核。A.周B.月C.旬D.日【答案】 C12、若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英
5、镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：A.0.0218美元B.0.0102美元C.0.0116美元D.0.032美元【答案】 C13、7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元吨，铜杆厂以55700元吨的期货价格为计价基准进行交易，
6、此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（）元吨。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D14、ADF检验回归模型为A.H0：i0B.H0：i1C.H0：0D.H0：1【答案】 C15、t检验时，若给定显著性水平，双侧检验的临界值为ta/2（n2），则当|t|ta/2（n2）时，（）。A.接受原假设，认为显著不为0B.拒绝原假设，认为显著不为0C.接受原假设，认为显著为0D.拒绝原假设，认为显著为0【答案】 B16、5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售
7、类股票2亿元，值为0.98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632.8点，值为1。据此回答以下两题。A.178B.153C.141D.120【答案】 C17、( )与买方叫价交易正好是相对的过程。A.卖方叫价交易B.一口价交易C.基差交易D.买方点价【答案】 A18、国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，
8、起波动幅度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。该企业为此付出的成本为（ ）人民币。A.6.29B.6.38C.6.25D.6.52【答案】 A19、在圆弧顶或圆弧底的形成过程中，成变量的过程是( )。A.两头少，中间多B.两头多，中间少C.开始多，尾部少D.开始少，尾部多【答案】 B20、（）是指量化交易分析指标具有历史不变性，只要采用的分析方法不
9、变，原始信息来源不变，不论在什么时候去做分析，其结论都是一致的，不会随着人的主观感受的改变而改变。A.可预测B.可复现C.可测量D.可比较【答案】 B21、程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是( )。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A22、如果保证金标准为10%，那么1万元的保证金就可买卖( )价值的期货合约A.2万元B.4万元C.8万元D.10万元【答案】 D23、基差卖方风险主要集中在与基差买方签订（）的阶段。A.合同后B.合同前C.合同中D.合同撤销【答案】 B24、如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，
10、但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C25、 3月大豆到岸完税价为（）元吨。A.3140.48B.3140.84C.3170.48D.3170.84【答案】 D26、方案一的收益为_万元，方案二的收益为_万元。( )A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.111736.535，102632.34D.111736.535，96782.4【答案】 C27
11、、基差交易合同签订后，（）就成了决定最终采购价格的唯一未知因素。A.基差大小B.期货价格C.现货成交价格D.升贴水【答案】 B28、（）国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形。A.长期B.短期C.中长期D.中期【答案】 C29、当（）时，可以选择卖出基差。A.空头选择权的价值较小B.多头选择权的价值较小C.多头选择权的价值较大D.空头选择权的价值较大【答案】 D30、方案一的收益为_万元，方案二的收益为_万元。( )A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.111736.535，102632.34D.111736.535，96782.4【答案】
12、C31、当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：若大盘指数短期上涨，则投资者可选择的合理方案是（ ）。A.卖出行权价为3100的看跌期权B.买入行权价为3200的看跌期权C.卖出行权价为3300的看跌期权D.买入行权价为3300的看跌期权【答案】 C32、依据下述材料，回答以下五题。A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】 C33、下述哪种说法同技术分析理论对量价关系的认识不符？( )A.量价关系理论是运用成交量、持仓量与价格的变动关系分析预测期货市场价格走势的一种方法B.价升量不增，价格将持续上升C.价格跌破移动平均线，同时出现大成交量，是价格下跌的信号D.价格形态需要交易量的验证【答案】 B34、Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶【答案】 B35、某可转换债券面值1000元，转换比例为40，实施转换时标的股票的市场
