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1、2021-2022年度浙江省期货从业资格之期货投资分析全真模拟考试试卷A卷含答案一单选题(共60题)1、梯式策略在收益率曲线（）时是比较好的一种交易方法。A.水平移动B.斜率变动C.曲度变化D.保持不变【答案】 A2、下列选项中，关于参数优化的说法，正确的是（）。A.参数优化就是通过寻找最合适的模型参数使交易模型达到最优绩效目标的优化过程B.参数优化可以在长时间内寻找到最优绩效目标C.不是所有的量化模型都需要进行参数优化D.参数优化中一个重要的原则就是要使得参数值只有处于某个很小范围内时，模型才有较好的表现【答案】 A3、根据判断，下列的相关系数值错误的是（）。A.1.25B.-0.86C.0
2、D.0.78【答案】 A4、程序化交易模型评价的第一步是（）。A.程序化交易完备性检验B.程序化绩效评估指标C.最大资产回撤比率计算D.交易胜率预估【答案】 A5、假设产品运营需0.8元，则用于建立期权头寸的资金有()元。A.4.5B.14.5C.3.5D.94.5【答案】 C6、( )在2010年推山了“中国版的CDS”，即信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证A.上海证券交易所B.中央国债记结算公司C.全国银行间同业拆借巾心D.中国银行间市场交易商协会【答案】 D7、场外期权是（）交易，一份期权合约有明确的买方和卖方，且买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的把握。A.多对多B.多对一C.一对多
3、D.一对一【答案】 D8、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，s=1.20，f=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C9、假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A.1.475B.1.485C.1.495D.1.5100【答案】 B10、某种产品产量为1000件时，生产成本为3万元，其中固定成本6000元，建立总生产成本对产
4、量的一元线性回归方程应是（）。A.yc600024xB.yc60.24xC.yc240006xD.yc246000x【答案】 A11、下列关于价格指数的说法正确的是（）。A.物价总水平是商品和服务的价格算术平均的结果B.在我国居民消费价格指数构成的八大类别中，不直接包括商品房销售价格C.消费者价格指数反映居民购买的消费品和服务价格变动的绝对数D.在我国居民消费价格指数构成的八大类别中，居住类比重最大【答案】 B12、当价格从SAR曲线下方向上突破SAR曲线时，预示着上涨行情即将开始，投资者应该( )。A.持仓观望B.卖出减仓C.逢低加仓D.买入建仓【答案】 D13、在构造投资组合过程中，会考虑
5、选择加入合适的品种。一般尽量选择（）的品种进行交易。A.均值高B.波动率大C.波动率小D.均值低【答案】 B14、在交易模型评价指标体系中，对收益和风险进行综合评价的指标是（ ）。A.夏普比例B.交易次数C.最大资产回撤D.年化收益率【答案】 A15、期货合约高风险及其对应的高收益源于期货交易的（ ）。A.T+0交易B.保证金机制C.卖空机制D.高敏感性【答案】 B16、准货币是指( )。A.M2与MO的差额B.M2与Ml的差额C.Ml与MO的差额D.M3与M2的差额【答案】 B17、下列有关信用风险缓释工具说法错误的是（ ）。A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保
6、护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之间签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同C.信用风险缓释凭证是我国首创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体【答案】 B18、如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.19B.-4.19C.5.
7、39D.-5.39【答案】 B19、在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率（）。A.不变B.越高C.越低D.不确定【答案】 B20、该国债的远期价格为( )元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51【答案】 A21、某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500 000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/ 欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币
8、/ 欧元期货合约，成交价为0.10486。现货市场损益（）元。A.-509300B.509300C.508300D.-508300【答案】 D22、在指数化投资中，关于合成增强型指数基金的典型较佳策略是（ ）。A.卖出固定收益债券，所得资金买入股指期货合约B.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券C.卖出股指期货合约，所得资金买入固定收益债券D.买入固定收益债券，同时剩余资金买入股指期货合约【答案】 B23、国债*的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（ ）。A.若到期收益率下跌1%，*的跌幅大于Y的跌幅B.若到期收益率下跌1%，*的跌幅小于Y的涨福C.若到期收益率上涨1%
9、，*的跌幅小于Y的跌幅D.若到期收益率上涨1%，*的跌幅大于Y的涨幅【答案】 C24、某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。A.1.5%B.1.9%C.2.35%D.0.85%【答案】 B25、方案一的收益为_万元，方案二的收益为_万元。( )A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.111736.535，102632.34D.111736.535，96782.4【答案】 C26、一个模型做20笔交易，盈利12笔，共盈利40万元；其余交易均亏损，共亏
10、损10万元，该模型的总盈亏比为（）。A.0.2B.0.5C.4D.5【答案】 C27、下列关于各种交易方法说法正确的是（）。A.量化交易主要强调策略开发和执行方法B.程序化交易主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据C.高频交易主要强调交易执行的目的D.算法交易主要强调策略的实现手段是编写计算机程序【答案】 A28、关于头肩顶形态中的颈线，以下说法不正确的是( )。A.头肩顶形态中，它是支撑线，起支撑作用B.突破颈线一定需要人成变量配合C.对于头肩顶来讲，当颈线被向下突破之后，价格向下跌落的幅度等于头和颈线之间的垂直距离D.在头肩顶中，价格向下突破颈线后有一个回升的过程，当价格回升至颈线附近后受
11、到其压力又继续掉头向下运行，从而形成反扑突破颈线不一定需要大成交量配合，但日后继续下跌时，成变量会放大。【答案】 B29、基础货币不包括（ ）。A.居民放在家中的大额现钞B.商业银行的库存现金C.单位的备用金D.流通中的现金【答案】 B30、2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元吨)和0903月合约(13470元吨)价差达285元，通过计算棉花两个月的套利成本是20734元，这时投资者如何操作?（ ）A.只买入棉花0901合约B.买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约C.买入棉花0903合约，卖出棉花0901合约D.只卖出棉花0903合约【答案】 B31、若公司项
12、目中标，同时到期日欧元人民币汇率低于840，则下列说法正确的是（）。A.公司在期权到期日行权，能以欧元人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B32、（）指农业经营者或企业为规避市场价格风险向保险公司购买期货价格保险产品，保险公司通过向期货经营机构购买场外期权将风险转移，期货经营机构利用期货市场进行风险对冲的业务模式。A.期货+银行B.银行+保险C.期货+保险D.基金+保险【答案】 C33、在构建股票组合的同时，通过( )相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值【答案】 B34、根据下面资料，回答91-93题 A.410B.415C.418D.420【答案】 B35、在结构化产品到期时，( )根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。A.创设者B.发行者C.投资者D.信用评级机构【答案】 B36、从其他的市场参与者行为来看，（ ）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投
