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1、2022-2023年度湖南省期货从业资格之期货基础知识通关题库(附带答案)一单选题(共60题)1、一个实体和影线都很短的小阳线表明在这个交易时间段，价格波动幅度（）。A.较大B.较小C.为零D.无法确定【答案】 B2、?在国外，股票期权执行价格是指（）。A.标的物总的买卖价格B.1股股票的买卖价格C.100股股票的买卖价格D.当时的市场价格【答案】 B3、某投资者持有一定量的股票，且暂不打算卖出，为了规避股票下跌风险，进行了买入欧式看跌期权操作，执行价格为57美元股，权利金为7美元股，临近到期日，股票现货市场价格超过了58美元股票，该股票期权价格为9美元股，该投资者对股票期权进行对冲平仓，则该
2、投资者在期权操作中的损益状况为（ ）。 A.7美元股的权利金损失B.9美元股-7美元股C.58美元股-57美元股D.7美元股-9美元股【答案】 B4、外汇期货市场（ ）的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”，减少或消除其受汇价上下波动的影响。A.套期保值B.投机C.套利D.远期【答案】 A5、通过（）是我国客户最主要的下单方式。A.微信下单B.电话下单C.互联网下单D.书面下单【答案】 C6、最早推出外汇期货合约的交易所是（ ）。A.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.伦敦国际金融期货交易所D.堪萨斯市交易所【答案】 B7、8月1日，张家港豆油现货价格为6500元吨，9月份豆油期货价格为
3、6450元吨，则其基差为（ ）元吨。 A.-40B.40C.-50D.50【答案】 D8、某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成（ ）。A.开盘价B.收盘价C.均价D.结算价【答案】 D9、某投资者以2元股的价格买入看跌期权，执行价格为30元股，当前的股票现货价格为25元股。则该投资者的损益平衡点是（ ）。A.32元股B.28元股C.23元股D.27元股【答案】 B10、在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（）来进行交割。A.10年期国债B.大于10年期的国债C.小于10年期的国债D.任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债【答案】 D11、关于期货合约和远期合约，下面说法正确
4、的是（ ）。A.期货交易与远期交易有许多相似之处，其中最突出的一点是两者均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品B.期货合约较远期合约实物交收的可能性大C.期货可以在场外进行柜台交易D.远期合约交易者必须交纳一定量的保证金【答案】 A12、如果沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。每张合约的最小变动值为（ ）元。A.69元B.30元C.60元D.23元【答案】 C13、在基差（现货价格-期货价格）为+2时，买入现货并卖出期货，在基差()时结清可盈亏相抵。A.+1B.+2C.+3D.-1【答案】 B14、某投机者
5、在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。A.80点B.100点C.180点D.280点【答案】 D15、 保证金比例通常为期货合约价值的( )。A.5B.510C.515D.1520【答案】 C16、()是指期权买方能够行使权利的最后时间，过了规定时间，没有被执行的期权合约停止行权。A.合约月份B.执行价格间距C.合约到期时间D.最后交易日【答案】 C17、某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，
6、该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是_元/吨，跌停价格是_元/吨。（ ）A.16757；16520B.17750；16730C.17822；17050D.18020；17560【答案】 B18、1月份，铜现货价格为59100元/吨,铜期货合约的价格为59800元/吨，则其基差为（ ）元/吨。A.700B.-700C.100D.800【答案】 B19、某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（ ）美元/吨。(不考虑交易费用和
7、现货升贴水变化)A.-100B.50C.-50D.100【答案】 C20、下列不属于不可控风险的是()。A.气候恶劣B.突发性自然灾害C.政局动荡D.管理风险【答案】 D21、关于期货交易与现货交易，下列描述错误的是（ ）。A.现货交易中，商流与物流在时空上基本是统一的B.并不是所有的商品都能够成为期货交易的品种C.期货交易不受时空限制，交易灵活方便D.期货交易的目的一般不是为了获得实物商品【答案】 C22、某套利者在黄金期货市场上以962美元盎司的价格买入一份10月的黄金期货合约，同时以951美元盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时问之后，该套利者以953美元盎司的价格将10月合约卖
8、出平仓，同时以947美元盎司的价格将6月合约买入平仓。则10月份的黄金期货合约盈利为（）。A.-9美元盎司B.9美元盎司C.4美元盎司D.-4美元盎司【答案】 A23、若国债期货到期交割结算价为100元，某可交割国债的转换因子为09980，应计利息为1元，其发票价格为（ ）元。A.99.20B.101.20C.98.80D.100.80【答案】 D24、正向市场中进行熊市套利交易，只有价差（ ）才能盈利。A.扩大B.缩小C.平衡D.向上波动【答案】 A25、4月10日，某套利交易者在CME市场买入4手7月期英镑兑美元期货合约（交易单位为62500英镑），价格为1.4475，同时在LIFFE市场
9、卖出10手6月期英镑兑美元期货合约10手，价格为1.4775（交易单位为25000英镑），5月10日将全部平仓，成交价格均为1.4825，该套利者通过套利交易（ ）A.亏损7000美元B.获利7500美元C.获利7000美元D.亏损7500美元【答案】 B26、基差走弱时，下列说法中错误的是（ ）。A.可能处于正向市场，也可能处于反向市场B.基差的绝对数值减小C.卖出套期保值交易存在净亏损D.买入套期保值者得到完全保护【答案】 B27、下列关于套期保值的描述中，错误的是（ ）。A.套期保值的本质是“风险对冲”B.一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的C.套期保值可以作为企业规避价格风险
10、的选择手段D.不是每个企业都适合做套期保值【答案】 B28、中国期货保证金监控中心由期货交易所出资设立，其业务接受（）的领导、监督和管理。A.期货公司B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】 B29、某投资者在5月2日以20美元吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元吨的小麦看跌期权合约，9月份时，相关期货合约价格为150美元吨，该投资人的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计） A.盈利10美元B.亏损20美元C.盈利30美元D.盈利40美元【答案】 B30、关于利率上
11、限期权的概述，正确的是（）。A.市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方不需要承担任何支付义务B.买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额C.卖方向买方支付市场利率低于协定利率上限的差额D.买卖双方均需要支付保证金【答案】 A31、某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是（ ）美元/盎司。A.亏损5B.获利5C.亏损6【答案】 A32、期权的简单策略不包括（ ）。A.买进看涨
12、期权B.买进看跌期权C.卖出看涨期权D.买进平价期权【答案】 D33、设当前6月和9月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3506和1.3517。30天后，6月和9月的合约价格分别变为1.3519和1.3531，则价差变化是（ ）。A.扩大了1个点B.缩小了1个点C.扩大了3个点D.扩大了8个点【答案】 A34、某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格模拟为7.45美元蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（ ）美元。 A.盈利700B.亏损700C.盈利500D.亏损500【答案】 C35、价格形态中常见的和可靠的反转形态是（ ）。A.圆弧形态B.头肩顶（底）C.双重顶（底）D.三重顶（底）【答案】 B36、期货合约与远期现货合约的根本区别在于（ ）。A.前者是标准化的远期合约，后者是非标准化的远期合约B.前者是非标准化的远期合约，后者是标准化的
