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1、2023-2024年度重庆市期货从业资格之期货投资分析自我检测试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、下列哪项不是GDP的计算方法?（ ）A.生产法B.支出法C.增加值法D.收入法【答案】 C2、方案一的收益为_万元，方案二的收益为_万元。( )A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.111736.535，102632.34D.111736.535，96782.4【答案】 C3、（ ）是决定期货价格变动趋势最重要的因素。A.经济运行周期B.供给与需求C.汇率D.物价水平【答案】 A4、在进行利率互换合约定价时，浮动利率债券的定价可以参考（）。A.市场价格B.历史价
2、格C.利率曲线D.未来现金流【答案】 A5、根据相对购买力平价理论，一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑，同期在美国由7美元涨到9美元，则英镑兑美元的汇率由1.4：1变为（）。A.1.5：1B.1.8：1C.1.2：1D.1.3：1【答案】 A6、某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题90-91。 A.0.0432B.0.0542C.0.0632D.0.0712【答案】 C7、目前，我国已经成为世界汽车产销人国。这是改革丌放以来我国经济快速发展的成果，同
3、时也带来一系列新的挑战。据此回答以下两题。汽油的需求价格弹性为025，其价格现为75元/升。为使汽油消费量减少1O%，其价格应上涨( )元/升。A.5B.3C.0.9D.1.5【答案】 B8、美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%B.3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%C.3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%D.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%【答案】 C9
4、、在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。A.减小B.增大C.不变D.不能确定【答案】 B10、在险价值风险度量时，资产组合价值变化II的概率密度函数曲线呈（）。A.螺旋线形B.钟形C.抛物线形D.不规则形【答案】 B11、一个完整的程序化交易系统应该包括交易思想、数据获取、数据处理、交易信号和指令执行五大要素。其中数据获取过程中获取的数据不包括（）。A.历史数据B.低频数据C.即时数据D.高频数据【答案】 B12、下列哪项不是GDP的核算方法？（）A.生产法B.支出法C.增加值法D.收入法【答案】 C13、对于金融机构而言，期权的p=-06元，则表示（）。A.其他条
5、件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失B.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失C.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1时，产品的价值提高0。6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1时，产品的价值提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失【答案】 D14、目前中围黄金交易体制为由( )按国际惯例实施管理。A.中国金融期货公司B.上海黄金交易所C.中国黄金协会D.中囤人民银行【答案】 B15、如果将最小赎回价值
6、规定为80元，市场利率不变，则产品的息票率应为( )。A.0.85B.12.5C.12.38D.13.5【答案】 B16、假设在2月10日，投资者预计210年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买入2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如下表所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109.938，121.242，130.641，则投资者最终损益为（）万美元。A.24.50B.20.45C.16.37D.1
7、6.24【答案】 A17、某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元股；该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为5850港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元【答案】 C18、实践中经常采取的样本内样本外测试操作方法是（）。A.将历史数据的前80作为样本内数据，后20作为样本外数据B.将历史数据的前50作为样本内数据，后50作为样本外数据C.将历史数据的前20作为样本内数据，后80作为样本外数据D.
8、将历史数据的前40作为样本内数据，后60作为样本外数据【答案】 A19、（）是指留出10%的资金放空股指期货，其余90%的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A20、协整检验通常采用( )。A.DW检验B.E-G两步法C.1M检验D.格兰杰因果关系检验【答案】 B21、在其他因紊不变的情况下，如果某年小麦收获期气候条州恶劣，则面粉的价格将( )A.不变B.上涨C.下降D.不确定【答案】 B22、表示市场处于超买或超卖状态的技术指标是( )。A.PSYB.BIASC.MACD.WMS【答案】 D2
9、3、某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）er（T-t）；e2.72）A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51【答案】 A24、当价格从SAR曲线下方向上突破SAR曲线时，预示着上涨行情即将开始，投资者应该( )。A.持仓观望B.卖出减仓C.逢低加仓D.买入建仓【答案】 D25、常用定量分析方法不包括（）。A.平衡表法B.统计分析方法C.计量分析方法D.技术分析中的定量分析【答案】 A26、若采用3个月后到期的沪深300股
10、指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为2个指数点，则该合约的无套利区间()。A.2498.75，2538.75B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2505，2545【答案】 A27、期货合约高风险及其对应的高收益源于期货交易的（ ）。A.T+0交易B.保证金机制C.卖空机制D.高敏感性【答案】 B28、假设某债券投资组合的价值10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（ ）。A.卖出国债期货1364万份B.卖出国债期货1364份C.买入国债期货1364份D.买
11、入国债期货1364万份【答案】 B29、国债*的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（ ）。A.若到期收益率下跌1%，*的跌幅大于Y的跌幅B.若到期收益率下跌1%，*的跌幅小于Y的涨福C.若到期收益率上涨1%，*的跌幅小于Y的跌幅D.若到期收益率上涨1%，*的跌幅大于Y的涨幅【答案】 C30、在我国，金融机构按法人统一存入中国人民银行的准备金存款不低于上旬末一般存款金额的（ ）。A.4%B.6%C.8%D.10%【答案】 C31、在自变量和蚓变量相关关系的基础上，A.指数模型法B.回归分析法C.季节性分析法D.分类排序法【答案】 B32、产量x（台）与单位产品成本y（元/台）之间的
12、回归方程为3651.5x，这说明（）。A.产量每增加一台，单位产品成本平均减少356元B.产量每增加一台，单位产品成本平均增加1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元【答案】 D33、以下（）可能会作为央行货币互换的币种。A.美元B.欧元C.日元D.越南盾【答案】 D34、期货现货互转套利策略执行的关键是（）。A.随时持有多头头寸B.头寸转换方向正确C.套取期货低估价格的报酬D.准确界定期货价格低估的水平【答案】 D35、以下各产品中含有乘数因子的是（ ）。A.保本型股指联结票据B.收益增强型股指联结票据C.逆向浮动利率票据D.指数货币期权票据【答案】 D36、某投资银行通过市场观察，目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平，而3个月前，该投资银行作为债券承销商买入并持有了3个上市公司分别发行的固定利率的次级债X、Y和Z，信用级别分别是BBB级、BB级和CC级，期限分别为4年、5年和7年，总规模是12.8亿美元。为了保护市场利率水平下行所带来的债券价值上升，该投资银行发起了合成CDO项目。
