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1、备考2023河南省期货从业资格之期货基础知识模考模拟试题(全优)一单选题(共100题)1、在开仓阶段,选择好入市的时间很重要,其主要原因是()。A.期货投资风险很大B.期货价格变化很快C.期货市场趋势不明确D.技术分析法有一定作用【答案】 B2、3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月份锌期货合约同时买入5手7月份锌期货合约,价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月份和7月份锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差()元/吨。A.扩大100B.扩大90C.缩小90D.缩小100【答案】 A3、郑州商品交
2、易所硬白小麦期货合约中规定的基准交割品为()。A.符合GB13512008的一等硬白小麦B.符合GB13512008的三等硬白小麦C.符合GB13511999的二等硬冬白小麦D.符合GB13511999的三等硬冬白小麦【答案】 B4、推出第一张外汇期货合约的交易所是()。A.芝加哥期货交易所B.纽约商业交易所C.芝加哥商品交易所D.东京金融交易所【答案】 C5、()是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A.ESB.VaRC.DRMD.CVAR【答案】 B6、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约,卖出10手4月份的沪深300指数期货合约,其
3、建仓价分别为2800点和2850点,上一交易日结算价分别为2810点和2830点,上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓,当日3月和4月合约的结算价分别是2830点和2870点,则该交易持仓盈亏为( )元。A.30000B.-90000C.10000D.90000【答案】 A7、实物交割要求以()名义进行。A.客户B.交易所C.会员D.交割仓库【答案】 C8、从期货交易所的组织形式来看,下列不以营利为目的的是( )。A.合伙制B.合作制C.会员制D.公司制【答案】 C9、根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为()。A.正向套利和反向套利B.牛市套利和
4、熊市套利C.买入套利和卖出套利D.价差套利和期限套利【答案】 C10、某投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.124,其盈亏是()元。(不计交易成本)A.-37800B.37800C.-3780D.3780【答案】 A11、恒生指数期货合约的乘数为50港元。当香港恒生指数从16000点跌到15980点时,恒生指数期货合约的实际价格波动为( )港元。A.10B.500C.799000D.800000【答案】 C12、某股票当前价格为63.95港元,下列以该股票为标的期权中,时间价值最低的是( )。 A.执行价格为67.50港元,权利金为0.81港元的看涨
5、期权B.执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权C.执行价格为60.00港元,权利金为4.53港元的看涨期权D.执行价格为67.50港元,权利金为6.48港元的看跌期权【答案】 B13、假设间接报价法下,欧元美元的报价是1.3626,那么1美元可以兑换( )欧元。A.1.3626B.0.7339C.1.0000D.0.8264【答案】 B14、股票期货合约的净持有成本为()。A.储存成本B.资金占用成本C.资金占用成本减去持有期内股票分红红利D.资金占用成本加上持有期内股票分红红利【答案】 C15、下列掉期交易中,属于隔夜掉期交易形式的是( )。A.ONB.FFC.TFD.SF
6、【答案】 A16、在一个正向市场上,卖出套期保值,随着基差的绝对值缩小,那么结果会是( )。A.得到部分的保护B.盈亏相抵C.没有任何的效果D.得到全部的保护【答案】 D17、某日,铜合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一个交易日涨停价格是_元/吨,跌停价格是_元/吨。( )A.16757;16520B.17750;16730C.17822;17050D.18020;17560【答案】 B18、投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小,买入1手7月铜期货合约,价格为7000美元吨,同时卖出1手9月同期
7、货合约,价格为7200美元吨。由此判断,该投资者进行的是( )交易。A.蝶式套利B.买入套利C.卖出套利D.投机【答案】 C19、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手(每手10吨)建仓,成交价为4790元/吨,当日结算价为4770元/吨,当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓,成交价为4780元/吨,交易保证金比例为8%,则该投资者当日交易保证金为( )。A.76320元B.76480元C.152640元D.152960元【答案】 A20、我国期货市场上,某上市期货合约以涨跌停板价成交时,其成交撮合的原则是()。A.平仓优先和时间优先B.价格优先和平仓优先C.价格优先和时间优先D.时间优先
8、和价格优先【答案】 A21、某投机者买入CBOT30年期国债期货合约,成交价为98-175,然后以97-020的价格卖出平仓,则该投机者( )。 A.盈利l550美元B.亏损1550美元C.盈利1484.38美元D.亏损1484.38美元【答案】 D22、金融期货产生的主要原因是()。A.经济发展的需求B.金融创新的发展C.汇率、利率的频繁剧烈波动D.政局的不稳定【答案】 C23、人民币远期利率协议于()首次推出。A.1993年B.2007年C.1995年D.1997年【答案】 B24、某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道?琼斯指数美式
9、看涨期权,期权标的物是12月到期的道?琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道?琼斯指数期货升至9550点,若该投资者此时决定执行期权,他将亏损( )美元。(忽略佣金成本)A.80B.300C.500D.800【答案】 B25、当交易者保证金余额不足以维持保证金水平时,清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知,要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到( )水平。 A.维持保证金B.初始保证金C.最低保证金D.追加保证金【答案】 B26、期货市场价格发现功能使期货合约转手极为便利,可以不断地产生期货价格,进而连续不断地反映供求变化。这体现了期货市场价格形成机制的()。A.公开性B.连续性C.预测
10、性D.权威性【答案】 B27、某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,现有人民币10000元,按当日牌价,大约可兑换()美元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】 B28、我国推出的5年期国债期货合约标的的面值为( )万元人民币。A.100B.150C.200D.250【答案】 A29、假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的是( )。A.B.C.D.【答案】 A30、期现套利是利用()来获取利润的。A.期货市场和现货市场之间不合理的价差B.合约价格的下降C.合约价格的上升D.合约标的的相关性【答案】 A31、某大豆加工
11、商为避免大豆现货价格风险,做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,当时的基差为-30元/吨,卖出平仓时的基差为-60元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是( )元。A.盈利3000B.亏损3000C.盈利1500D.亏损1500【答案】 A32、无本金交割外汇远期的简称是( )。A.CPDB.NEFC.NCRD.NDF【答案】 D33、某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约,同时以63000元/吨买入1手10月铜合约,当8月和10月合约价差为( )元/吨时,该投资者亏损。A.1000B.1500C.-300D.2001【答案】 D34、20世纪70年代初,()的解体使得外汇风险增加
12、。A.布雷顿森林体系B.牙买加体系C.葡萄牙体系D.以上都不对【答案】 A35、10月20日,某投资者预期未来的市场利率水平将会下降,于是以97300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约;当期货合约价格涨到97800美元时,投资者以此价格平仓,若不计交易费用,投资者该笔交易的盈亏状况为()。A.盈利1250美元/手B.亏损1250美元/手C.盈利500美元/手D.亏损500美元/手【答案】 A36、5月10日,7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元吨和3160元吨,套利者判断价差明显大于合理水平,下列选项中该套利者最有可能进行的交易是( )。A.卖出7月豆粕期货合约同时买入8月
13、豆粕期货合约B.买入7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约C.买入7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约D.卖出7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约【答案】 B37、某国债对应的TF1509合约的转换因子为10167,该国债现货报价为99640,期货结算价格为97525,持有期间含有利息为15085。则该国债交割时的发票价格为( )元。A.100.6622B.99.0335C.101.1485D.102.8125【答案】 A38、在正向市场中熊市套利最突出的特点是()。A.损失巨大而获利的潜力有限B.没有损失C.只有获利D.损失有限而获利的潜力巨大【答案】 A39、由于票面利率与剩余期限不同,必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例,这个比例就是( )。A.转换比例B.转换因子C.转换乘数D.转换差额【答案】 B40、蝶式套利中,居中月份合约的数量是