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1、备考2023辽宁省期货从业资格之期货投资分析题库与答案一单选题(共100题)1、社会总投资,6向金额为( )亿元。A.26B.34C.12D.14【答案】 D2、某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品,期限为6个月,若到期时沪深300指数的涨跌在3.0%到7.0%之间,则产品的收益率为9%,其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。A.3104和3414B.3104和3424C.2976和3424D.2976和3104【答案】 B3、在产品存续期间,如果标的指数下跌幅度突破过20%,期末指数上涨5%,则产品的赎回价值为()元。A.95B.100C.105D.120【答案】 C
2、4、t检验时,若给定显著性水平,双侧检验的临界值为ta/2(n2),则当|t|ta/2(n2)时,()。A.接受原假设,认为显著不为0B.拒绝原假设,认为显著不为0C.接受原假设,认为显著为0D.拒绝原假设,认为显著为0【答案】 B5、( )与买方叫价交易正好是相对的过程。A.卖方叫价交易B.一口价交易C.基差交易D.买方点价【答案】 A6、在经济周期的过热阶段,对应的最佳的选择是()资产。A.现金B.债券C.股票D.大宗商品类【答案】 D7、战术性资产配置的驱动是因为某种大类资产收益的( )。A.已有变化B.风险C.预期变化D.稳定性【答案】 C8、多元线性回归模型的(),又称为回归方程的显
3、著性检验或回归模型的整体检验。A.t检验B.F检验C.拟合优度检验D.多重共线性检验【答案】 B9、假设另外一部分费用的现值是22.6万美元,则买方在2月1日当日所交的费用应该是()美元。A.288666.67B.57333.33C.62666.67D.120000【答案】 A10、美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%,为了对冲利率风险,某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是( )。A.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%B.3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%C.3个月后起3个月期利率
4、协议的成交价格为4.50%D.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%【答案】 C11、甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元指数点,甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为38个指数点,这38的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是()元。A.500B.18316C.19240D.17316【答案】 B12、假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如
5、表8-4所示。 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B13、保本型股指联结票据是由固定收益证券与股指期权组合构成的,其中的债券可以看作是()。A.附息债券B.零息债券C.定期债券D.永续债券【答案】 B14、若公司项目中标,同时到期日欧元人民币汇率低于840,则下列说法正确的是()。A.公司在期权到期日行权,能以欧元人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B15、中国海关总署一般在每月的( )同发布上月进山口情况的初步数据,详细
6、数据在每月下旬发布A.5B.7C.10D.15【答案】 C16、在无套利基础下,基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】 A17、在圆弧顶或圆弧底的形成过程中,成变量的过程是( )。A.两头少,中间多B.两头多,中间少C.开始多,尾部少D.开始少,尾部多【答案】 B18、敏感性分析研究的是( )对金融产品或资产组合的影响。A.多种风险因子的变化B.多种风险因子同时发生特定的变化C.一些风险因子发生极端的变化D.单个风险因子的变化【答案】 D19、以TF09合约为例,2013年7月19日10付息债24(100024)净化
7、为97.8685,应计利息1.4860,转换因子1.017,TF1309合约价格为96.336。则基差为-0.14。预计基差将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309。2013年9月18日进行交割,求持有期间的利息收入( )。A.0.5558B.0.6125C.0.3124D.0.3662【答案】 A20、假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为()万美元。A.1000B.282.8C.3464.1D.12000【答案】 C21、2010年,我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元,比往年核算数增加3219亿元,按不变价格计算的增长速
8、度为104%,比初步核算提高01个百分点,据此回答以下两题93-94。 A.4B.7C.9D.11【答案】 C22、下列有关信用风险缓释工具说法错误的是( )。A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内,信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用,并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具,在银行间市场的交易商之间签订,适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架,它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同C.信用风险缓释凭
9、证,是指由标的实体以外的机构创设的,为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的,可交易流通的有价凭证。D.信用风险缓释合约(CRMA)是CRM的一种。【答案】 B23、美联储对美元加息的政策内将导致( )。A.美元指数下行B.美元贬值C.美元升值D.美元流动性减弱【答案】 C24、如果两种商品x和v的需求交叉弹性系数是2.3,那么可以判断出( )。A.x和v是替代品B.x和v是互补品C.x和v是高档品D.x和v是低价品【答案】 B25、仓单串换应当在合约最后交割日后( )通过期货公司会员向交易所提交串换申请。A.第一个交易日B.第二个交易日C.第三个交易日D.第四个交易日【答案】 A26、关于道
10、氏理论,下列说法正确的是( )。A.道氏理论认为平均价格涵盖一切因素,所有可能影响供求关系的因素都可由平均价格来表现。B.道氏理论认为开盘价是晟重要的价格,并利用开盘价计算平均价格指数C.道氏理论认为,工业平均指数和公共事业平均指数不必在同一方向上运行就可以确认某一市场趋势的形D.无论对大形势还是每天的小波动进行判断,道氏理论都有较大的作用【答案】 A27、如企业远期有采购计划,但预期资金紧张,可以采取的措施是()。A.通过期货市场进行买入交易,建立虚拟库存B.通过期权市场进行买入交易,建立虚拟库存C.通过期货市场进行卖出交易,建立虚拟库存D.通过期权市场进行卖出交易,建立虚拟库存【答案】 A
11、28、某地区1950-1990年的人均食物年支出和人均年生活费收入月度数据如表3-2所示。 A.x序列为平稳性时间序列,y序列为非平稳性时间序列B.x和y序列均为平稳性时间序列C.x和y序列均为非平稳性时间序列D.y序列为平稳性时间序列,x序列为非平稳性时间序列【答案】 C29、国债交易中,买入基差交易策略是指( )。A.买入国债期货,买入国债现货B.卖出国债期货,卖空国债现货C.卖出国债期货,买入国债现货D.买入国债期货,卖空国债现货【答案】 C30、美元指数中英镑所占的比重为( )。A.3.6%B.4.2%C.11.9%D.13.6%【答案】 C31、中国的固定资产投资完成额由中国国家统计
12、局发布,每季度第一个月()日左右发布上一季度数据。A.18B.15C.30D.13【答案】 D32、某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同,约定3个月后付汇,签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值,成交价为0.150。3个月后,人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币,该企业卖出平仓RMB/USD期货合约,成交价为0.152.据此回答以下两题。(2)A.-56900B.14000C.56900D.-150000【答案】 A33、在险价值计算过程中,不需要的信息是()。A.时间长度B.置信水平C.资
13、产组合未来价值变动的分布特征D.久期【答案】 D34、在保本型股指联结票据中,为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金,零息债券与投资本金的关系是()。A.零息债券的面值投资本金B.零息债券的面值投资本金C.零息债券的面值=投资本金D.零息债券的面值投资本金【答案】 C35、以下各产品中含有乘数因子的是()。A.保本型股指联结票据B.收益增强型股指联结票据C.逆向浮动利率票据D.指数货币期权票据【答案】 D36、全社会用电量数据的波动性()GDP的波动性。A.强于B.弱于C.等于D.不确定【答案】 A37、当( )时,可以选择卖出基差。A.空头选择权的价值较小B.多头选择权的价值较小C.多头选择权的价值较大D.空头选择权的价值较大【答案】 D38、某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表,计算该互换的固定利率约为( )。A.6.63%B.2.89%C.3.32%