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1、2022年11月押题二证券投资基金基础知识姓名:_ 年级:_ 学号:_题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人得分1、(单项选择题)(每题 1.00 分)下列属于指令驱动市场交易原则的是（ ）。 价格优先原则 地点优先原则 时间优先原则 散户优先原则 A. 、 B. 、 C. 、 D. 、正确答案：B,2、(单项选择题)(每题 1.00 分)逐笔全额结算是最基本的结算方式，适用（ ）市场。 A. 中度自动化系统的单笔交易规模较小的 B. 高度自动化系统的单笔交易规模较大的 C. 高度自动化系统的多笔交易规模较大的 D. 高度自动化系统的单笔交易规模较小的正确答案：B,3、(单项选
2、择题)(每题 1.00 分)20世纪70年代，（ ）提出了有效市场假说，依据时间维度，将信息划分为历史信息、当前公开可得信息以及内部信息三种，并在此基础上界定了三种形式的有效市场。 A. 哈里马可维茨 B. 威廉夏普 C. 尤金法玛 D. 菲尔普斯正确答案：C,4、(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于政府债券的表述，错误的是（ ）。 A. 地方政府债可以由中央财政代理发行 B. 我国政府债券包括国债和地方政府债 C. 地方政府债可以由地方政府自主发行 D. 国债可以由地方政府代理发行正确答案：D,5、(单项选择题)(每题 1.00 分)关于机会成本和冲击成本，下列说法正确的是（ ）。
3、A. 交易执行速度快，机会成本小，冲击成本大 B. 交易执行速度快，机会成本大，冲击成本大 C. 交易执行速度快，机会成本大，冲击成本小 D. 交易执行速度快，机会成本小，冲击成本小正确答案：A,6、(单项选择题)(每题 1.00 分)一份期权合约的价值等于其（ ）与（ ）之和。 A. 时间价值 ，市场价值 B. 执行价值 ，市场价值 C. 内在价值，市场价值 D. 内在价值，时间价值正确答案：D,7、(单项选择题)(每题 1.00 分)当企业面临破产清算时，最优先得到清偿的债券是（ ）。 A. 第二抵押权债券 B. 有限留置权债券 C. 次级债券 D. 优先次级债券正确答案：B,8、(单项选
4、择题)(每题 1.00 分)关于基金份额分拆与合并，下列表述错误的是（ ）。 A. 当基金的净值过低时，通过基金份额的合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆 B. 基金份额的分拆可以降低投资者对价格的敏感性，有利于基金持续营销 C. 基金份额分拆通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，并不影响金已实现收益、未实现利得等 D. 当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以降低其净值正确答案：D,9、(单项选择题)(每题 1.00 分)某新兴的、快速成长的企业经营活动尚未产生盈利，且不断进行资本投资，也在不断筹集大量资金，其现金流量结构特征最可能是（ ）。 A. 经营活动产生的现金流
5、量为负，筹资活动产生的现金流量为正 B. 经营活动产生的现金流量为正，筹资活动产生的现金流量为正 C. 经营活动产生的现金流量为负，筹资活动产生的现金流量为负 D. 经营活动产生的现金流量为正，筹资活动产生的现金流量为负正确答案：A,10、(单项选择题)(每题 1.00 分)关于常用的VAR估算方法历史模拟法，下列表述正确的是（ ）。 A. 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算 B. 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得 C. 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
6、D. 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值正确答案：B,11、(单项选择题)(每题 1.00 分)（ ）是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。 A. 当期收益率 B. 当前收益率 C. 到期收益率 D. 以上都不正确正确答案：C,12、(单项选择题)(每题 1.00 分)关于存货周转率和应收账款周转率的计算公式，下列说法错误的是（ ）。 A. 存货周转率=年销售成本年均存货 B. 存货周转天数=365天存货周转率 C. 应收账款周转率=销售收入年均应收账款 D. 应收账款周转天数=365天存货周转率正确
7、答案：D,13、(单项选择题)(每题 1.00 分)相比个人投资者，机构投资者通常具有的特征不包括（ ）。 A. 资金实力雄厚，投资规模相对较小 B. 具有比个人投资者更高的风险承受能力 C. 投资管理专业 D. 投资行为规范正确答案：A,14、(单项选择题)(每题 1.00 分)QDII是在人民币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排，目前（ ）不可以发行代客境外理财产品。 A. 非金融机构 B. 商业银行 C. 证券公司 D. 基金管理公司正确答案：A,15、(单项选择题)(每题 1.00 分)关于跨境投资风险及其管理，下
8、列表述正确的是（ ）。 A. 国外企业债券多数都有担保机构，但是担保机构本身存在较大的信用风险，因此，证券投资和交易对手存在较大的信用风险暴露 B. 基金投资于多个国家的证券时，能够直接使用人民币投资于境外市场以外币计价的金融工具 C. 按照中国证监会要求，在投资股权具有关联关系的公司时必须合并计算持有的同一上市公司的总股本，如在我国沪港上市的A股和H股必须合并计算 D. 基金公司面临有关国家或地区的政治、经济和产业政策变化后，应该坚持既定投资策略以进行长期价值投资正确答案：C,16、(单项选择题)(每题 1.00 分)同业拆借是指( )以货币借贷方式进行短期资金融通的行为。 A. 金融机构之
9、间 B. 非金融机构之间 C. 证券交易所之间 D. 企业之间正确答案：A,17、(单项选择题)(每题 1.00 分)债券投资风险不包括（ ）。 A. 信用风险 B. 再投资风险 C. 流动性风险 D. 操作风险正确答案：D,18、(单项选择题)(每题 1.00 分)某基金资产表在10月31日时基金总资产为70亿元，总负债为30亿元，基金总份额50亿。则当日基金资产净值为（ ）。 A. 70亿元 B. 50亿元 C. 40亿元 D. 30亿元正确答案：C,19、(单项选择题)(每题 1.00 分)按照持有人权利的性质分类，权证可分为（ ）。 A. 认购权证和认沽权证 B. 股权类权证和债权类权
10、证 C. 认股权证和备兑权证 D. 美式权证和欧式权证正确答案：A,20、(单项选择题)(每题 1.00 分)关于风险投资，以下表述正确的是（ ）。 A. 风险投资被认为是私募股权投资中处于低风险领域的投资 B. 风险投资通过资本的退出，从股权增值中获取高回报 C. 风险投资的主要收益来自企业本身的分红 D. 风险资本的主要目的是为了取得对企业的长久控制权正确答案：B,21、(单项选择题)(每题 1.00 分)关于通货膨胀联结债券，下列表述错误的是（ ）。 A. 我国香港特别行政区的通货膨胀挂钩债券是通货膨胀联结债券 B. 美国政府发行的通货膨胀保护债券、英国的指数联结金边债券都是通货膨胀联结
11、债券 C. 大多数的通货膨胀联结债券的面值在每个支付日会根据某一消费价格指数调整来反映通货膨胀的变化 D. 大多数的通货膨胀联结债券的票面利率在每个支付日会根据某一消费价格指数调整来反映通货膨胀的变化正确答案：D,22、(单项选择题)(每题 1.00 分)（ ）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。 A. 夏普比率 B. 特雷诺比率 C. 詹森 D. 五力模型正确答案：B,23、(单项选择题)(每题 1.00 分)衡量企业最大化股东财富能力的比率是（ ）。 A. 资产收益率 B. 资产负债率 C. 净资产收益率 D. 销售利润率正确答案：C,24、(单项选择题)(每题 1.
12、00 分)通过投资资产组合，可以（ ）。 A. 度量风险 B. 监测风险 C. 降低风险 D. 消除风险正确答案：C,25、(单项选择题)(每题 1.00 分)给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。 A组合：平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58. B组合：平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41. A. A和B投资组合业绩表现不相上下 B. 按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀 C. 按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 D. 按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀正确答案：C,2
13、6、(单项选择题)(每题 1.00 分)指数的风险收益特征可以抽象为( )的变动。 A. 所有因子 B. 行业因子 C. 风l根据会计恒等式，资产负债表的基本逻辑关系是（ ）。 A. 所有者权益=负债+资产 B. 负债=所有者权益+资产 C. 资产=负债+所有者权益 D. 资产=所有者权益正确答案：C,29、(单项选择题)(每题 1.00 分)如果证券市场为半强有效市场，则证券价格能够充分反映以下信息中的（ ）。 内部信息 历史价格 盈利预测 红利发放 股票分拆 A. 、 B. 、 C. 、 D. 、正确答案：A,30、(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于詹森指标的说法中，正确的是( )。 A. 詹森a是在资本资产定价模型上发展出的一个风险调整后收益指标 B. 詹森a指标大于零时，基金组合的表现弱于市场指数表现 C. 詹森a指标小于零时，基金组合的表现强于市场指数表现 D. 詹森a指
