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1、题库模拟题库模拟 20222022 年期货从业资格之期货投资分析能力年期货从业资格之期货投资分析能力检测试卷检测试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、若一个随机过程的均值为 0，方差为不变的常数，而且序列不存在相关性，这样的随机过程称为（）过程。A.平稳随机 B.随机游走 C.白噪声 D.非平稳随机【答案】C 2、模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当 R2=0 时，有（）。A.F=-1 B.F=0 C.F=1 D.F=【答案】B 3、2010 年 5 月 8 同，某年息 10%，每年付息 1 次，面值为 100 元的国债，上次付息日为 2010 A
2、.10346 B.10371 C.10395 D.103.99【答案】C 4、根据下面资料，回答 80-81 题 A.702 B.752 C.802 D.852【答案】B 5、2009 年 11 月，某公司将白糖成本核算后认为期货价格在 4700 元吨左右卖出就非常划算，因此该公司在郑州商品交易所对白糖进行了一定量的卖期保值。该企业只要有合适的利润就开始卖期保值，越涨越卖。结果，该公司在SR109 合约卖出 3000 手，均价在 5000 元吨(当时保证金为 1500 万元，以 10%计算)，当涨到 5300 元吨以上时，该公司就不敢再卖了，因为浮动亏损天天增加。该案例说明了（）。A.该公司监
3、控管理机制被架空 B.该公司在参与套期保值的时候，纯粹按期现之间的价差来操作，仅仅教条式运用，不结合企业自身情况，没有达到预期保值效果 C.该公司只按现货思路入市 D.该公司作为套期保值者，实现了保值效果【答案】B 6、某交易者以 287 港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为 65港元股；该交易者又以 156 港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为 65 港元股。(合约单位为 1000 股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为 7150 港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）。A.3600 港元 B.4940 港元 C.2070 港元 D.5850 港元【答案】C 7、
4、将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的 值为 s，占用资资金 S，剩余资金投资于股指期货，此外股指期货相对沪深 300 指数也有一个，设为 f 假设 s=1.10，f=1.05 如果投资者看好后市，将 90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为 12%)。那么 值是多少，如果投资者不看好后市，将 90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么 值是（）。A.1.865 0.115 B.1.865 1.865 C.0.115 0.115 D.0.115 1.865【答案】A 8、一家铜杆企业月度生产铜杆 3000 吨，上月结转库存为 500 吨，如果企业已确定
5、在月底以 40000 元/吨的价格销售 1000 吨铜杆，铜杆企业的风险敞口为（）吨，应在上海期货交易所对冲（）手铜期货合约。A.2500,500 B.2000,400 C.2000,200 D.2500,250【答案】A 9、进人 21 世纪，场外交易衍生产品快速发展以及新兴市场金融创新热潮反应了金融创新进一步深化的特点。在场外市场中，以各类（）为代表的非标准化交易大量涌现。A.奇异型期权 B.巨灾衍生产品 C.天气衍生金融产品 D.能源风险管理工具【答案】A 10、依据下述材料，回答以下五题。A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约 B.国债期货合约+股指期货合约 C.现金储备+股指期货合
6、约 D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】C 11、波动率指数由芝加哥期货交易所(CBOT)所编制，以()期权的隐含波动率加权平均计算得米 A.标普 500 指数 B.道琼斯工业指数 C.日经 100 指数 D.香港恒生指数【答案】A 12、某保险公司拥有一个指数型基金，规模为 50 亿元，跟踪的标的指数为沪深300 指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来 6 个月的股票红利为 3195 万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将 45 亿元左右的资金投资于政 A.9678
7、2.4 B.11656.5 C.102630.34 D.135235.23【答案】C 13、大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况?()A.国债价格下降 B.CPl、PPI 走势不变 C.债券市场利好 D.通胀压力上升【答案】C 14、社会总投资，6 向金额为()亿元。A.26 B.34 C.12 D.14【答案】D 15、根据下面资料，回答 85-88 题 A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
8、【答案】D 16、某交易者以 287 港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为 65港元股；该交易者又以 156 港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为 65 港元股。(合约单位为 1000 股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为 7150 港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）。A.3600 港元 B.4940 港元 C.2070 港元 D.5850 港元【答案】C 17、下列哪项不是 GDP 的核算方法？（）A.生产法 B.支出法 C.增加值法 D.收入法【答案】C 18、严格地说，期货合约是（）的衍生对冲工具。A.回避现货价格风险 B.无风险套利 C.获取超额收益
9、D.长期价值投资【答案】A 19、ISM 采购经理人指数是在每月第（）个工作日定期发布的一项经济指标。A.1 B.2 C.8 D.15【答案】A 20、对于金融机构而言，债券久期 D=一 0925，则表示（）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降 1时，产品的价值提高 0.925 元，而金 融机构也将有 0.925 元的账面损失 B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升 1时，产品的价值提高 0.925 元，而金 融机构也将有 0.925 元的账面损失 C.其他条件不变的情况下，当上证指数上涨 1 个指数点时，产品的价值将提高0.925 元，而金融机构也将有 0.925 元的账面损失 D.
10、其他条件不变的情况下，当上证指数下降 1 个指数点时，产品的价值将提高0.925 元，而金融机构也将有 0.925 元的账面损失【答案】A 21、美元指数中英镑所占的比重为（）。A.3.6%B.4.2%C.11.9%D.13.6%【答案】C 22、现金为王，成为投资的首选的阶段是（）。A.衰退阶段 B.复苏阶段 C.过热阶段 D.滞胀阶段【答案】D 23、（）导致场外期权市场透明度较低。A.流动性较低 B.一份合约没有明确的买卖双方 C.种类不够多 D.买卖双方不够了解【答案】A 24、某国内企业与美国客户签订一份总价为 100 万美元的照明设备出口台同，约定 3 个月后付汇，签约时人民币汇率
11、 1 美元=6.8 元人民币。该企业选择 CME期货交易所 RMB/USD 主力期货合约进行买入套期保值。成交价为 0.150。3 个月后，人民币即期汇率变为 1 美元=6.65 元人民币，该企业卖出平仓 RMB/USD 期货合约，成交价为 0.152。购买期货合约（）手。A.10 B.8 C.6 D.7【答案】D 25、我国现行的消费者价格指数编制方法主要是根据全国（）万户城乡居民家庭各类商品和服务项目的消费支出比重确定的。A.5 B.10 C.12 D.15【答案】C 26、一般认为，交易模型的收益风险比在（）以上时盈利才是比较有把握的。A.3：1 B.2：1 C.1：1 D.1：2【答案
12、】A 27、以下各种技术分析手段中，衡量价格波动方向的是()。A.压力线 B.支撑线 C.趋势线 D.黄金分割线【答案】C 28、铜的即时现货价是（）美元吨。A.7660 B.7655 C.7620 D.7680【答案】D 29、下列有关海龟交易法的说法中，错误的是()。A.海龟交易法采用通道突破法人市 B.海龟交易法采用波动幅度管理资金 C.海龟交易法的入市系统 1 采用 10 日突破退出法则 D.海龟交易法的入市系统 2 采用 10 日突破退出法则【答案】D 30、美国劳工部劳动统计局公布的非农就业数据的来源是对()进行调查。A.机构 B.家庭 C.非农业人口 D.个人【答案】A 31、某
13、款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表 7-3 所示。请据此条款回答以下五题 77-81 A.股指期权空头 B.股指期权多头 C.价值为负的股指期货 D.价值为正的股指期货【答案】A 32、对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约的价值（）。A.小于零 B.不确定 C.大于零 D.等于零【答案】D 33、（）已成为宏观调控体系的重要组成部分，成为保障供应、稳定价格的“缓冲器”和“蓄水池”。A.期货 B.国家商品储备 C.债券 D.基金【答案】B 34、方案一的收益为_万元，方案二的收益为_万元。()A.108500，96782.4 B.108500，102632.34 C.11
14、1736.535，102632.34 D.111736.535，96782.4【答案】C 35、投资者卖出执行价格为 800 美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50 美分/蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为 850 美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为 40 美分/蒲式耳，据此回答以下三题：（不计交易成本）A.40 B.10 C.60 D.50【答案】A 36、对于反转形态，在周线圈上，每根竖直线段代表相应一个星期的全部价格范围，A.开盘价 B.最高价 C.最低价 D.收市价【答案】D 37、下列说法错误的是（）。A.美元标价法是以美元为标准折算其他各国货币的汇率表示方法
15、 B.20 世纪 60 年代以后，国际金融市场间大多采用美元标价法 C.非美元货币之间的汇率可直接计算 D.美元标价法是为了便于国际进行外汇交易【答案】C 38、5 月，沪铜期货 10 月合约价格高于 8 月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000 吨 8 月期铜，同时开仓买入 1000 吨 10 月期铜”的交易策略。这是该生产商基于（）作出的决策。A.计划 8 月卖出 1000 吨库存，且期货合约间价差过大 B.计划 10 月卖出 1000 吨库存，且期货合约间价差过小 C.计划 8 月卖出 1000 吨库存，且期货合约间价差过小 D.计划 10 月卖出 1000 吨库存，且期货合约间价差过大
16、【答案】C 39、道氏理论的目标是判定市场主要趋势的变化，所考虑的是趋势的()。A.期间 B.幅度 C.方向 D.逆转【答案】C 40、金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。A.情景分析 B.敏感性分析 C.在险价值 D.压力测试【答案】C 41、如果将最小赎回价值规定为 80 元，市场利率不变，则产品的息票率应为（）。A.0.85%B.12.5%C.12.38%D.13.5%【答案】B 42、某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以 PPI 为被解释变量，CPI 为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。A.样本数据对总体没有很好的代表性 B.检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著 C.样本量不够大 D.需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著【答案】B 43、根据相对购买力平价理论，一组商品的平均价格在英国由 5 英镑涨到 6 英镑，同期在美国由 7 美元涨到 9 美元，则英镑兑美元的汇率由 1.4：1 变为（）。A.1.5：1 B.1.8：1 C.1.2：1 D.1.3：1【
