每日一练试卷A卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案

每日一练试卷每日一练试卷 A A 卷含答案中级银行从业资格之中级卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷风险管理考前冲刺试卷 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 B.操作风险不包括声誉风险和战略风险 C.具有营利性 D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C 2、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】A 3、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好【答案】C 4、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议 B.巴塞尔协议 C.巴塞尔协议 D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议 2.5）【答案】A 5、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】B 6、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】A 7、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会 B.董事会和高级管理层 C.董事会和风险管理委员会 D.高级管理层和监事会【答案】B 8、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 9、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价 B.内部评级是主要依靠专家定性分析 C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】A 10、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C 11、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险【答案】B 12、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门【答案】C 13、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A900 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA6 年，负债久期为 DL3 年。根据久期分析法，如果年利率从 5.5上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.22 亿元 B.减少 14.22 亿元 C.增加 14.63 亿元 D.减少 14.63 亿元【答案】B 14、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 15、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A 16、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析 B.压力测试 C.返回检验 D.敏感性分析【答案】D 17、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，这种方法是（）。A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.标准法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】B 18、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】C 19、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。A.不变 B.越高 C.越低 D.无法判断【答案】C 20、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失 B.预期损失、非预期损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】B 21、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。A.其活动也应受到监控 B.其活动在必要时才受到监控 C.其活动不会受到监控 D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】A 22、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。A.提高损失吸收能力 B.提升监管强度和有效性 C.推动处置机制建设 D.提高资本的利用率【答案】D 23、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.信用风险、市场风险、流动性风险 B.市场风险、流动性风险、法律风险 C.声誉风险、国别风险、市场风险 D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】A 24、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本 B.监管资本 C.账面资本 D.经济资本【答案】C 25、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.流程、人员、经营活动 C.信息科技系统、经营活动、人员 D.信息科技系统、人员、环境【答案】A 26、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60 B.80 C.100 D.120?【答案】C 27、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C 28、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。A.方差 B.标准差 C.未来收益率 D.预期收益率【答案】B 29、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B 30、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。A.董事会 B.股东大会 C.监事会 D.高级管理层【答案】D 31、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变 B.负相关 C.增加 D.降低【答案】D 32、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益【答案】C 33、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.客户的结构发生变化，提出新的需求 D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】B 34、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】A 35、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率 0.3 B.沪市投资收益率上涨 7 C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】D 36、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门【答案】C 37、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。A.实际情况 B.未来的发展潜力 C.实际情况和未来的发展潜力 D.潜在收益【答案】C 38、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率【答案】A 39、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化 C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】B 40、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B 41、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】B 42、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。A.关注类贷款 B.可疑类贷款 C.损失类贷款 D.次级类贷款【答案】D 43、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定 B.小 C.大 D.有规律【答案】C 44、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99%，持有期10 天，则（）。A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】B 45、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞 El 头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】C 46、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.及时 B.完整 C.真实 D.全面【答案】B 47、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B 48、某客户一笔 2000 万元的贷款，其中有 1200 万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为 1%，贷款违约损失率为 40%，则该笔贷款的预期