试卷复习2023年证券分析师之发布证券研究报告业务模拟练习题(一)含答案

试卷复习试卷复习 20232023 年证券分析师之发布证券研究报告业年证券分析师之发布证券研究报告业务模拟练习题务模拟练习题(一一)含答案含答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、切线理论是帮助投资者识别()较为实用的方法。A.股价小波动方向 B.股价形态 C.大势变动方向 D.股价高低【答案】C 2、布莱克一斯科尔斯模型的假定有（）。A.B.C.D.【答案】A 3、信用利差是用以向投资者（）的、高于无风险利率的利差。A.补偿利率波动风险 B.补偿流动风险 C.补偿信用风险 D.补住企业运营风险【答案】C 4、在 K 线理论的四个价格中，（）是最重要的。A.开盘价 B.收盘价 C.最高价 D.最低价【答案】B 5、证券公司、证券投资咨询机构及其人员违反法律、行政法规和本规定的，中国证监会及其派出机构可以采取（）等监管措施。A.B.C.D.【答案】B 6、下列关于 系数的描述，正确的是（）A.系数的绝对值越大。表明证券承担的系统风险越小 B.系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 C.系数的值在 0-1 之间 D.系数是证券总风险大小的度量【答案】B 7、关于期权内涵价值的说法,正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C 8、起着阻止股价继续下跌或暂时阻止股价继续下跌的价格就是（）所在的位置。A.压力线 B.支撑线 C.趋势钱 D.切线【答案】B 9、以下关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（）。A.B.C.D.【答案】B 10、下列各项中，属于运用横向比较法的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B 11、制定发布证券研究报告暂行规定的依据有（）。A.B.C.D.【答案】A 12、取得证券业从业资格的人员，可以通过证券经营机构申请统一的执业证书，需要符合的条件包含（）.A.B.C.D.【答案】B 13、以下关于 GDP 说法正确的是（）A.B.C.D.【答案】B 14、完全垄断企业为了实现利润最大化，应遵循的决策原则是（）。A.按照价格弹性进行价格歧视 B.边际收益大于边际成本 C.边际收益等于边际成本 D.边际收益等于平均收益【答案】C 15、平稳时间序列的（）统计特征不会随着时间的变化而变化。A.B.C.D.【答案】A 16、OTC 交易的衍生工具的特点是（）。A.B.C.D.【答案】B 17、无风险利率本身对权证价格会产生（）影响。A.B.C.D.【答案】B 18、下动关于需求价格弹性的表述正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B 19、进行产业链分析的意义有()。A.、B.、C.、D.、【答案】C 20、布菜克一斯科尔斯模型的假定有（）。A.B.C.D.【答案】A 21、如果（），我们称基差的变化为走弱。A.B.C.D.【答案】C 22、对公司所在的区位进行分析，包括（）。A.B.C.D.【答案】C 23、根据法玛时间维度，()主要包括证券交易的有关历史资料，如历史股价、成交量等。A.历史信息 B.公开可得信息 C.内部信息 D.内幕信息【答案】A 24、下列各项中，不属于证券分析师行为操作规则的是（）。A.合理的分析和表述 B.在做出投资建议和操作时，应注意适宜性 C.合理判断 D.信息披露【答案】D 25、一般来说，关于买卖双方对价格的认同程度，下列说法正确的有（）。A.B.C.D.【答案】C 26、以下属于长期偿债能力分析的比率包（）。A.B.C.D.【答案】A 27、下列关于股票的内在价值的说法，正确的是（）A.B.C.D.【答案】D 28、对证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告行为实行自律管理的是()。A.中国证券业协会 B.国务院证券监督管理机构分支机构 C.中国证监会 D.证券交易所【答案】A 29、债券投资的主要风险因素包括（）。A.B.C.D.【答案】A 30、利用行业的年度或月度指标来预测未来一期或若干期指标的分析方法是（）。A.线性回归分析 B.数理统计分析 C.时间数列分析 D.相关分析【答案】C 31、撰写报告前应准备的工作有（）。A.B.C.D.【答案】A 32、下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（）。A.CAPM 提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在 CAPM 模型之上 B.CAPM 模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上 C.CAPM 模型对风险收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 D.CAPM 模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性关系【答案】B 33、量化投资涉及到很多数字和计算机方面的知识和技术,总的来说主要有（）A.B.C.D.【答案】C 34、下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有（）。A.B.C.D.【答案】A 35、下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有（）。A.B.C.D.【答案】A 36、已知某公司每张认股权证可购买 1 股普通股，认股权证的市场价格为 5 元，对应的普通股市场价格为 14 元，凭认股权证认购股票的认购价格为 12 元，那么该认股权证的时间价值为()元。A.3 B.2 C.4 D.5【答案】A 37、关于两根 K 线组合，下列表述正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D 38、对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的有()。A.、B.、C.、D.、【答案】B 39、公司分析侧重对公司的（）进行分析。A.、B.、C.、D.、【答案】B 40、关于证券投资策略，下列说法正确的是()。A.选择什么样的投资策略与市场是否有效无关 B.如果市场是有效的，可以采取主动型投资策略 C.如果市场是有效的，可以采取被动型投资策略 D.如果市场是无效的，可以采取被动型投资策略【答案】C 41、对股票市盈率的估算方法主要有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D 42、以下属于反转突破形态的是（）。A.B.C.D.【答案】A 43、假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合 A、B、C：A.、B.、C.、D.、【答案】B 44、在其他情况不变时，中央银行（），会导致货币供应量减少。A.B.C.D.【答案】A 45、影响期权价值的因素有（）A.B.C.D.【答案】B 46、关于 Alpha 套利，下列说法不正确的有（）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是 AlphA B.在 Alpha 套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即 Alpha为 0 C.Alpha 套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益 D.Alpha 策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会【答案】C 47、下列关于时间序列模型,说法正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C 48、持续整理形态包括（）.A.B.C.D.【答案】D 49、贴现债券又被称为（）。A.保证债券 B.贴水债券 C.升水债券 D.担保债券【答案】B 50、下列关于 系数的描述，正确的是（）A.系数的绝对值越大。表明证券承担的系统风险越小 B.系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 C.系数的值在 0-1 之间 D.系数是证券总风险大小的度量【答案】B 51、工业增加值率是指一定时期内工业增加值占工业总产值的比重，反映降低中间消耗的经济效益。A.政府发行国债时 B.财政对银行借款且银行不增加货币发行量 C.银行因为财政的借款而增加货币发行量 D.财政对银行借款且银行减少货币发行量【答案】C 52、每个月的物价指数可以用（）方法来计算。A.一元线性回归模型 B.多元线性回归模型 C.回归预测法 D.平稳时间序列模型【答案】D 53、决定利率方向与变化幅度的因素有（）。A.B.C.D.【答案】D 54、证券公司、证券投资咨询机构发布的证券研究报告，应当载明的事项包括（）。A.B.C.D.【答案】A 55、下列关于股指期货合约乘数的说法中,正确的有（）。A.B.C.D.【答案】A 56、收益现值法中的主要指标有（）。A.B.C.D.【答案】C 57、以下说法中，错误的是()。A.证券分析师不得以客户利益为由作出有损社会公众利益的行为 B.证券分析师可以依据未公开信息撰写分析报告 C.证券分析师不得在公众场合及媒体上发表贬低、损害同行声誉的言论 D.证券分析师必须以真实姓名执业【答案】B 58、某公司从银行取得贷款 30 万元,年利率为 6%,贷款期限为 3 年,到第 3 年年末一次偿清,该公司应付银行本利和为（）万元。A.36.74 B.38.57 C.34 D.35.73【答案】D 59、统计假设检验决策结果可能包括的情形有（）。A.B.C.D.【答案】A 60、下列各项中，（）不构成套利交易的操作风险来源。A.网络故障 B.软件故障 C.定单失误 D.保证金比例调整【答案】D 61、下列关于可贷资金市场均衡的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】D 62、可用来估计市盈率的方法有（）A.、B.、C.、D.、【答案】A 63、一般说来，买卖双方对价格的认同程度通过（）得到确认。A.成交时间的集中程度 B.成交价的高低 C.成交量的大小 D.成交速度快慢【答案】C 64、下列中央银行的货币政策操作中，能够增加流通中货币是的有（）。A.B.C.D.【答案】A 65、（）就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买人的行为。A.量化择时 B.量化选股 C.统计套利 D.算法交易【答案】B 66、根据股价异动规律，股价曲线运行的形态划分为（）。A.持续整理形态和反转突破形态 B.多重顶形和圆弧顶形 C.三角形和矩形 D.旗形和楔形【答案】A 67、反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。A.证券市场线方程 B.证券特征线方程 C.资本市场线方程 D.套利定价方程【答案】C 68、下列各项中，能够反映行业增长性的指标是所有考察年份的（）A.借贷利率 B.行业 p 系数 C.行业销售额占国民生产总值的比重 D.行业 a 系数【答案】C 69、一般而言，现实市场中的套利交易面临的风险有（）。A.B.C.D.【答案】D 70、下列各项活动中，属于经营活动中的关联交易行为是上市公司()。A.置换其集团公司资产 B.与关联公司相互持股 C.租赁其集团公司资产 D.向集团公司定向增发【答案】C 71、系数的应用主要有以下（）等方面。A.B.C.D.【答案】A 72、长期债务与营运资金比率的计算公式为（）。A.长期负债/流动资产 B.长期负债/（流动资产-流动负债）C.长期负债/流动负债 D.长期负债/（流动资产+流动负债）【答案】B 73、在统计国内生产总值时，一般以“常住居民”为标准。常住居民是指（）。A.B.C.D.【答案】A 74、卖出看跌期权的运用包括（）。A.B.C.D.【答案】A 75、某投资者于年初将 1500 元现金按 5的年利率投资 5 年，那么该项投资（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B 76、在分析公司产品的竞争能力时，应注意分析()。A.、B.、C.、D.、【答案】B 77、时间序列是指将统一统计指标的数值按（）顺序排列而成的数列。A.大小 B.重要性 C.发生时间先后 D.记录时间先后【答案】C 78、利率期限结构理论中，市场分割理论的假设条件有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D 79、关于技术支撑和压力，以下说法正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A 80、下列关于假设检验基本思想的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B