过关复习2022年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷(含答案)

过关复习过关复习 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷考前冲刺模拟试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.实现路径决定战略目标 C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 D.各家商业银行所处的外部经济金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】B 2、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表 B.利润表和所有者权益变动表 C.现金流量表和资产负债表 D.资产负债表和财务报表【答案】A 3、（2021 年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量 B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】D 4、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（）。A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理 B.土地登记申请是土地登记的第一步 C.有些土地登记不需要土地权利人申请 D.土地登记申请必须采用书面方式【答案】A 5、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入期限较短的金融产品 B.买入期限较长的金融产品 C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D.卖出期限较长的金融产品【答案】B 6、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础 B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力 D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】C 7、核心存款比例等于（）。A.核心存款/总资产 B.核心存款/贷款总额 C.贷款总额/核心存款 D.贷款总额/总资产【答案】A 8、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】A 9、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。A.市场价格；市场价格；模型定价 B.交易价格；交易价格；模型定价 C.模型定价；模型定价；市场价格定价 D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】A 10、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（），存款的利息支出会随着利率的上升而（），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。A.减少的，减少 B.增加的，减少 C.固定的，增加 D.增加的，增加【答案】C 11、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。A.不会受到影响 B.受到显著影响 C.受到轻微影响 D.与之没有关系【答案】B 12、某公司 2014 年销售收入为 20 亿元人民币，销售净利率为 15%，2014 年初所有者权益为 28 亿元人民币，2014 年末所有者权益为 36 亿元人民币，则该企业 2014 年净资产收益率约为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A 13、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平 B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 C.负责制定市场风险管理制度和程序 D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】C 14、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】B 15、背景：某 9 层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为 2000 元（超过 5m 人工费为 1000 元），材料费为 5000 元，机械使用费为 500 元。请回答下列问题：A.一类 B.二类 C.三类 D.四类【答案】B 16、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括()。A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段 C.资产负债管理阶段 D.市场风险管理阶段【答案】D 17、（2018 年真题）（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A.流动性比率 B.存贷比 C.流动性覆盖率 D.净稳定资金比例【答案】D 18、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】B 19、某企业 2008 年净利润为 0.5 亿元人民币，2008 年初总资产为 10 亿元人民币，2008 年 末总资产为 15 亿元人民币，则该企业 2008 年的总资产收益率为（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C 20、金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】D 21、下列关于信用风险的说法，正确的是()A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特殊的信用风险 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C 22、经济资本主要是用于规避银行的（）。A.预期损失 B.消耗性损失 C.灾难性损失 D.非预期损失【答案】D 23、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段 B.银行业是高杠杆、高风险的行业 C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心 D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【答案】D 24、久期缺口的绝对值（），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。A.越大 B.越小 C.为零 D.无法判断【答案】A 25、下列属于市场风险报告补充信息的是（）。A.模型局限性 B.模型运行结果 C.情景分析结果 D.重要的模型假设和参数【答案】C 26、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地不应小于（），母线应可靠固定在支架上。A.1.8m B.2.0m C.2.2m D.2.4m【答案】C 27、下列不属于现场检查的作用的是()。A.发现和识别风险 B.评价和指导作用 C.反馈和建议作用 D.消除风险【答案】D 28、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力 B.企业社会责任 C.领导能力 D.战略发展计划【答案】B 29、能够引发流动性风险的因素可分为（）。A.微观和宏观因素 B.资产和负债因素 C.表内和表外因素 D.内部和外部因素【答案】D 30、某股票过去 3 年的年收益率分别为 5%、-2%和 1%，那么其收益率的样本标准差 为（）。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%【答案】A 31、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息【答案】C 32、（2020 年真题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A.风险转移 B.风险分散 C.风险对冲 D.风险补偿【答案】B 33、（2018 年真题）（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入 B.法人准入 C.高级管理人员准入 D.业务准入【答案】A 34、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。A.Credit Metrics 模型 B.Credit Portfolio View 模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV 模型【答案】B 35、操作风险包括()，但不包括声誉风险和战略风险。A.效益风险 B.市场风险 C.法律风险 D.价值降低风险【答案】C 36、下列选项中，关于商业银行资本管理办法(试行)提出的最低资本要求说法正确的是（）。A.核心一级资本充足率最低资本要求为 3 B.核心一级资本充足率最低资本要求为 5 C.一级资本充足率最低资本要求为 8 D.资本充足率最低资本要求为 10【答案】B 37、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 15 亿元，回收总成本为 065 亿元，违约风险暴露为 3 亿元，则该债项的违约损失率为（）。A.36.67 B.86.67 C.71.67 D.42.31【答案】C 38、操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是()。A.标准法 B.基本指标法 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】B 39、（2018 年真题）如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。A.这两笔贷款的信用风险是不相关的 B.这两笔贷款的信用风险是负相关的 C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大 D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总【答案】C 40、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A.重要性 B.敏感性 C.可靠性 D.整体性【答案】C 41、施工进度计划是指（）。A.某项工作进行的速度 B.工程施工进行的速度 C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件 D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C 42、下列不属于盈利能力指标的是()。A.资产收益率 B.资本金收益率 C.预期损失率 D.净业务收益率【答案】C 43、单位工程竣工验收由（）组织。A.总包项目经理 B.总包技术负责任人 C.建设单位（项目）负责人 D.总监理工程师【答案】C 44、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失【答案】D 45、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】A 46、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30 B.10 C.20 D.