基础试题库和答案要点初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案

基础试题库和答案要点初级银行从业资格之初级风基础试题库和答案要点初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷险管理能力检测试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A.负债到期日管理 B.资产到期日管理 C.流动性资产组合管理 D.抵押品管理【答案】D 2、下列不属于盈利能力指标的是()。A.资产收益率 B.资本金收益率 C.预期损失率 D.净业务收益率【答案】C 3、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于()。A.基本面指标和基本面指标 B.基本面指标和财务指标 C.财务指标和财务指标 D.财务指标和基本面指标【答案】D 4、()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.信息科技系统事件【答案】B 5、以下不属于银行认可的质押品的是()。A.黄金 B.股票 C.中央银行投资的公用企业发行的债券 D.AA 级以上国家发行的债券【答案】B 6、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】C 7、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.跳跃型随机变量和连续型随机变量 C.离散型随机变量和跳跃型随机变量 D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】D 8、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。A.通过金融市场控制风险 B.建立多层次的流动性屏障 C.提高资产的稳定性和负债的流动性 D.提高流动性管理的预见性【答案】C 9、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()A.操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念 B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 C.操作风险包括策略风险 D.中国银监会和银行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出的定义【答案】C 10、安装工程资源管理的特殊点主要表现在人力资源方面有（）。A.特殊作业人员和特种设备作业两类人员的专门管理规定 B.要注意强制认证的成品使用管理和特殊场所使用的管理 C.消防专有成品的管理 D.注意起重机械和压力容器的使用管理【答案】A 11、（）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约损失率 B.贷款不良率 C.违约概率 D.违约频率【答案】D 12、银监会提出的良好银行监管标准不包括()。A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C 13、反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】C 14、风险评级对中国的银行监管的意义不包括（）。A.有利于提高金融监管的系统性和全面性 B.有利于提高金融监管的持续性 C.有利于提高金融监管的针对性 D.有利于提高金融监管的差异性【答案】D 15、商业银行流动性风险管理的核心是（）。A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点 B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点 C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点 D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点【答案】A 16、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】B 17、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵 盖一个经济周期的数据。A.3 B.5 C.7 D.1【答案】C 18、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断 B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】A 19、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】D 20、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失）非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失）预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失）收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失）收益【答案】A 21、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.声誉风险 B.违规风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】D 22、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量 B.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比例不低于 25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B 23、（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A.预期损失 B.灾难性损失 C.威胁性损失 D.非预期损失【答案】B 24、（2020 年真题）反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】C 25、假定某公司 2015 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 200 万元，年初资产总额为 150 万元，年末资产总额为 220 万元，则其总资产周转率约为（）。A.54 B.108 C.53 D.56【答案】B 26、商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险【答案】B 27、我国某商业银行 2015 年新增贷款 15 万亿元，对应创造 15 万亿元存款。如果准备金率是 20，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1 B.1.5 C.3 D.6【答案】C 28、商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向投资者传递（）。A.买者尽责，卖者自负 B.尽职尽责，风险补偿 C.银行尽责，卖者自负 D.卖者尽责，买者自负【答案】D 29、（）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。A.证监会 B.银行业协会 C.基金业协会 D.银监会及其派出机构【答案】D 30、如果一家商业银行的贷款平均额为 1200 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。A.400 B.600 C.800 D.1000【答案】D 31、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。A.客户所有者权益越高，限额越高 B.客户历史信誉状况越好，限额越高 C.客户信用等级越高，限额越高 D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D 32、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。A.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足 B.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足 C.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足 D.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足【答案】B 33、商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()。A.资本折价风险 B.负债流动性风险 C.资产减值风险 D.投资风险【答案】B 34、根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】B 35、工程的承包合同主要指（）。A.预算收入为基本控制目标 B.成本控制的指导性文件 C.实际成本发生的重要信息来源 D.施工成本计划【答案】A 36、不属于影响进度控制的有（）。A.动态控制原理 B.循环原理 C.静态控制原理 D.弹性原理【答案】C 37、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需（）。A.“账销案销”B.“账存案存”C.“账存案销”D.“账销案存”【答案】D 38、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品 B.客户企业的效率比率分析 C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等 D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等【答案】B 39、下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是（）。A.职员欺诈 B.自然灾害 C.流程不健全 D.产品服务缺陷【答案】B 40、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害 B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产 C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化 D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期【答案】B 41、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。A.准确性 B.重要性 C.谨慎性 D.全面性【答案】C 42、对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。A.董事会和高级管理层 B.基层管理人员 C.规划部门 D.生产部门【答案】A 43、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标 B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产 C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D.商业银行公司治理应