每日一练试卷A卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷B卷附答案

每日一练试卷每日一练试卷 A A 卷含答案中级银行从业资格之中级卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷风险管理真题练习试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。A.相互独立、互不影响 B.相互排斥、互不共存 C.交叉存在、互相作用 D.没有关系【答案】C 2、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平 B.资本充足率水平和流动性管理水平 C.盈利能力和风险管理水平 D.资本充足水平和风险管理水平【答案】D 3、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变 B.公共利益集团持续的压力运动 C.极端组织的行动 D.政权发生更替【答案】A 4、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D 5、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（）A.5；3 B.6；4 C.5；4 D.6；5【答案】A 6、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 B.监管部门是市场约束的核心 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 7、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险 B.偿债能力和偿还意愿；违约风险 C.收入水平和偿债能力；违约风险 D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】B 8、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B 9、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险 B.商品价格风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】A 10、假定某银行 2010 会计年度结束时共有贷款 200 亿元，其中正常贷款 150 亿元，其共有一般准备 8 亿元，专项准备 1 亿元，特种准备 1 亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15 B.20 C.35 D.50【答案】B 11、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】A 12、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求 B.储备资本要求 C.逆周期资本要求 D.系统重要性银行附加资本要求【答案】A 13、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率【答案】A 14、假设购买某种彩票中奖概率为 0.5%,若中奖，奖金为 10000 元，若不中奖，奖金为 0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）A.5000 元 B.500 元 C.5 元 D.50 元【答案】D 15、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于 B.大于 C.小于 D.无关【答案】C 16、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 17、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C 18、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系【答案】B 19、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与 3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入 B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法 C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异 D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A 20、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B 21、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门【答案】C 22、（）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额 B.建立限额体系 C.调整限额 D.建立限额管控流程【答案】A 23、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】C 24、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平 B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估 C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B 25、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10 万元 B.1 万元 C.5 千元 D.5 千万【答案】B 26、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头 70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.140 B.150 C.450 D.440【答案】D 27、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述 B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口 C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线 D.风险管理不保持独立性【答案】D 28、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量 B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75 C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】D 29、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关 B.无关 C.负相关 D.以上都不对?【答案】C 30、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C 31、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平向收益率曲线 D.波动收益率曲线【答案】A 32、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.财务控制部门?【答案】A 33、某商业银行持有 1000 万美元资产。700 万美元负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。A.1000 B.500 C.700 D.300【答案】B 34、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货 B.外汇掉期 C.外汇期权 D.外汇远期【答案】C 35、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现 B.战略风险管理不需要配置资本 C.战略风险可能引发其他多种风险 D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C 36、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动 B.大量借款人违约 C.存款人挤提存款 D.外部监管的强化【答案】C 37、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A 38、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会 B.中国人民银行 C.政府 D.银行业协会【答案】C 39、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标 B.实力类指标 C.环境类指标 D.盈利能力指标【答案】D 40、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年 B.两年 C.三年 D.四年【答案】C 41、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C 42、风险管理信息系统不需要重视的是（）。A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源【答案】C 43、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求 B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色 C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划 D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】C 44、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别 B.风险程度、风险发生时间和损失事件 C.风险诱因、风险程度和损失金额 D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】A 45、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具 B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.战略风险一经批准不得更改 D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C 46、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C