每日一练试卷A卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

每日一练试卷每日一练试卷 A A 卷含答案初级银行从业资格之初级卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理通关题库风险管理通关题库(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行风险管理的发展阶段是（）。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A 2、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3 值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，()产品线的 因子等于 15。A.零售银行 B.代理服务 C.公司金融 D.资产管理【答案】B 3、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和（）四种。A.商品风险 B.转移风险 C.主权风险 D.信用风险【答案】A 4、（2018 年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（）。A.传染风险 B.外汇风险 C.转移风险 D.政治风险【答案】C 5、商业银行资本管理办法(试行)提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。A.初级法 B.高级法 C.内部评级法 D.内部评审法【答案】C 6、下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（）。A.国债交易损失扩大 B.衍生产品交易策略错误 C.经常遭到监管处罚 D.持有外汇品种单一【答案】C 7、客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A 8、（2018 年真题）杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会（）资产规模，杠杆率指标会相应（）。A.缩小，下降 B.缩小，上升 C.扩大，下降 D.扩大，上升【答案】C 9、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。A.商业银行的资产收益率 B.商业银行的净利润率 C.商业银行的支付能力指标 D.商业银行的资本充足率【答案】C 10、在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。A.全面性 B.重要性 C.及时性 D.合规性【答案】A 11、抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的(?)。A.文件合同缺陷 B.财务会计错误 C.结算支付错误 D.产品设计缺陷【答案】A 12、不良贷款率等于（）。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100 C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】A 13、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C 14、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（）。A.资产组合模型 B.传统的组合监测方法 C.线性回归模型 D.资产负债模型【答案】B 15、根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债 B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致 C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元 D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸资本净额【答案】A 16、操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（）。A.损失事件评估 B.损失事件识别 C.损失事件填报 D.损失金额确定【答案】A 17、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。A.战略管理部门和战略规划部门 B.客户和消费者 C.银行员工和投资者 D.董事会和高级管理层【答案】D 18、（）是影响工程质量的主要因素。A.自然因素 B.人的因素 C.设计因素 D.方法因素【答案】B 19、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A.可以分为初级法和高级法两种 B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限 D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值【答案】D 20、即期外汇交易的作用不包括（）。A.可以满足客户对不同货币的需求 B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C.可以用来套期保值 D.可以用于外汇投机【答案】C 21、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B 22、()指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。A.转移风险 B.主权风险 C.传染风险 D.货币风险【答案】C 23、（2020 年真题）下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A 24、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。A.整体经济指标 B.利率变化/预期 C.现实数据 D.信用风险参数【答案】C 25、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会 B.合规部门 C.业务部门 D.风险管理部门【答案】C 26、按照巴塞尔新资本协议的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.法律风险 B.市场风险 C.操作风险 D.合规风险【答案】A 27、A 银行 2010 年年初共有正常类贷款 900 亿元，在 2010 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为 50 亿元、30 亿元、15 亿元和 5 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 200 亿元、因核销减少了 300 亿元，则该银行 2010 年的正常类贷款迁徙率为()。A.15 B.25 C.50 D.100【答案】B 28、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。A.减少营业网点 B.强化声誉风险管理培训 C.确保及时处理投诉和批评 D.从投诉和批评中积累早期预警经验【答案】A 29、已知期初正常类贷款余额 500 亿元，关注类贷款余额 40 亿元，次级类贷款余额 20 亿元，可疑类贷款余额 10 亿元，损失类贷款余额 0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。A.35 B.32 C.36 D.30【答案】A 30、关于土地使用权抵押权变更，下列说法不正确的是（）。A.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或未告知受让人的，转让无效 B.转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人可以要求抵押人提供相应的担保，但这并不影响他对抵押物的转让 C.抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保 D.抵押合同发生变更的，抵押当事人应当在抵押合同变更后 15 日内，持有关文件到土地行政主管部门办理变更抵押登记手续【答案】B 31、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】B 32、客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A 33、国别风险限额可依据的因素不包括（）。A.国别风险 B.业务机会 C.国家重要性 D.外部风险【答案】D 34、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公允价值。A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】A 35、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确是（）。A.交易和销售对应的 值为 8%B.商业银行业务对应的 值为 12%C.支付和结算对应的日值为 15%D.公司金融对应的 值为 18%【答案】D 36、（）是一种顾问及其相关的客户服务。A.确认服务 B.技术服务 C.咨询服务 D.信息服务【答案】C 37、（2018 年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A 38、下列关于施工成本控制的说法，不正确的是（）。A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程 B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径 C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制 D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料【答案】B 39、（2018 年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。A.公司业务部门 B.个人金融业务部门 C.风险管理部门 D.内部审计部门【答案】C 40、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包（）。A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】B 41、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。A.收益下降 B.技术故障造成经济损失 C.开拓企业信用卡业务 D.产品研发失败【答案】D 42、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率(PD)为 10%，违约损失率(LGD)为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A.1.5 B.1 C.2.5 D.5【答案】B 43、（2020 年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价 B.套利定价 C.资本资产定价 D.投资组合管理【答案】A 44、下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于银行准确把握自身风险状况 B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险管理不一致 C.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求【答案】B 45、流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。A.减少；增加 B.增加；减少 C.减少；不变 D.不变；增加【答案】A 46、某商业银行