自我检测试卷A卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷A卷附答案

自我检测试卷自我检测试卷 A A 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷风险管理题库检测试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过 100 万元授信的个人信用卡 B.某银行发放一笔 50 万元.期限 1 年的微小企业贷款 C.以汽车抵押而发放的 30 万元信用卡专项分期付款 D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔 200 万元期限一年的循环授信【答案】A 2、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍 C.系统性风险较高 D.风险识别和贷后管理难度大【答案】A 3、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】C 4、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定 B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限 C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露 D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】A 5、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A 6、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】A 7、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 B.操作风险不包括声誉风险和战略风险 C.具有营利性 D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C 8、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议 B.巴塞尔协议 C.巴塞尔协议 D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议 2.5）【答案】A 9、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率【答案】A 10、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 11、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.50 B.80 C.100 D.150【答案】C 12、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14 B.13 C.12 D.23【答案】B 13、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类 B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息 C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料 D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】C 14、某客户一笔 2000 万元的贷款，其中有 1200 万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为 1%，贷款违约损失率为 40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8 万元 B.7.2 万元 C.4.8 万元 D.3.2 万元【答案】D 15、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】C 16、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法 B.风险中性定价模型 C.高级计量法 D.VaR 模型【答案】D 17、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B.无法出售的贷款 C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D.商业银行可出售的贷款组合【答案】B 18、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】D 19、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.账面资本【答案】C 20、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用 B.扣除拨备，不扣除营业费用 C.不扣除拨备，也不扣除营业费用 D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】C 21、CBRC 流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75 B.60 C.50 D.45【答案】A 22、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告 B.资本计量和管理 C.年度重大事项 D.公司治理情况【答案】B 23、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏 B.风险缓释或风险转移 C.风险资本的重新分配 D.提高风险资本水平【答案】A 24、某银行 2010 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元。各项贷款余额总额为 40000 亿元。若要保证不良贷款率不高于 2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200 B.300 C.600 D.800【答案】A 25、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约 B.远期外汇合约 C.期权合约 D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】C 26、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力 C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力 D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B 27、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 B.结算风险是一种市场风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】D 28、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设 B.购买商业保险 C.设立应急预案和连续营业计划 D.业务外包【答案】A 29、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足 B.银行资产规模盲目扩张 C.市场过度竞争 D.监管不到位【答案】B 30、金融稳定理事会于（）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到 G20 领导人峰会的批准。A.2011 年 11 月 B.2011 年 12 月 C.2012 年 11 月 D.2012 年 12 月【答案】A 31、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型 B.信用风险模型专家判断法违约概率模型 C.专家判断法信用评分模型违约概率模型 D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】C 32、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值【答案】A 33、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为 0.1%，标准差为 0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】A 34、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】D 35、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】C 36、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告 B.整体风险报告 C.具体的头寸报告 D.风险监测报告【答案】C 37、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求 C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查 D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】C 38、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人 A、B 的一年期违约可能性分别为 0.02%和 0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D 39、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润 B.二级资本工具及其溢价 C.盈余公积 D.一般风险准备?【答案】B 40、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B 41、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同 B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性 C.外部审计与银行监管相辅相成 D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D 42、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息 B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息 C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商