题库复习2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识每日一练试卷B卷（含答案）

题库复习题库复习 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识每日一练试卷础知识每日一练试卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与（）进行交易的债券二级市场参与者。A.中国人民银行 B.上海证券交易所 C.深圳证券交易所 D.证券公司【答案】A 2、下列关于基金费用计提标准及计提方式的叙述中，正确的是（）。A.基金管理费率通常与基金规模呈正比，与风险成反比 B.基金的规模越大，管理费率越高 C.通常基金的规模越大，基金托管费越高 D.通常基金的规模越大，基金托管费越低【答案】D 3、过滤法则是（）于 1961 年首次提出的。A.威廉姆斯和戈登 B.亚历山大 C.葛兰碧 D.莫迪利亚尼和米勒【答案】B 4、一直 UCITS 基金投资于同一机构发型的货币市场工具、银行存款或 OTC 衍生产品的资产总值不能超过基金资产的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】C 5、市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险，不包括（）。A.政策风险 B.经营风险 C.购买力风险 D.经济周期性波动风险【答案】B 6、关于计价错误责任承担，以下表述错误的是（）A.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金服务机构予以赔偿 B.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金托管人予以赔偿 C.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿 D.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同规定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任【答案】A 7、量化投资是将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体的模型中，让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪。量化投资策略有很多种类，包括自上而下的资产配置、行业配置和风格配置，以及自下而上的数量化（）。A.基本分析 B.选股 C.分层分析 D.选时【答案】B 8、权益乘数的计算公式为（）。A.所有者权益总额/固定资产 B.所有者权益总额/资产总额 C.资产总额/所有者权益总额 D.固定资产/所有者权益总额【答案】C 9、王某拟贷款购买本金为 150 万，利率为 7%的 10 年期的住房，以等额本息法偿还。利用()系数可以计算每年年末偿还本金利息总额。A.单利终值 B.复利终值 C.单利现值 D.复利现值【答案】D 10、下列关于“资产负债表”的表述，其正确的有（）。A.它反映一定时期内财务成果的报表 B.它是一张损益报表 C.它是根据“资产=负债+所有者权”等式编制的 D.流动资产排在左方；非流动资产排在右方【答案】C 11、（）是资金的远期价格，即隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。A.远期利率 B.即期利率 C.票面价格 D.发行价格【答案】A 12、下列选项中，不属于我国现行场内证券交易结算原则的是（）A.货银对付原则 B.见款付券原则 C.分级结算原则 D.法人结算原则【答案】B 13、一般来说，对股票型基金及混合型基金的财务会计报告的分析不包括（）。A.基金持仓结构分析 B.基金盈利能力和分红能力分析 C.基金信息搜集分析 D.基金费用情况分析【答案】C 14、下列关于基金估值的说法，正确的是()。A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布 B.开放式基金每个交易日公告基金份额净值 C.封闭式基金每周进行一次估值 D.开放式基金每个交易日进行估值【答案】D 15、如果某债券基金的久期为 3 年，市场利率由 5%下降到 4%，则该债券基金的资产净值约（）。A.增加 12%B.增加 3%C.减少 3%D.减少 12%【答案】B 16、单个机构自债券借贷的融人余额超过其自有债券托管总量的()或单只债券融入余额超过该只债券发行量()起，每增加 5 个百分点，该机构应同时向全国银行间同业拆借中心和中央结算公司书面报告并说明原因。A.30%;30%B.30%;15%C.30%;20%D.15%;15%【答案】B 17、金融远期合约是指合约双方同意在未来日期按照（）买卖基础金融资产的合约。A.约定价格 B.未来市场 C.市场价格 D.资产价值【答案】A 18、以下属于中国证券业协会公布的第一批具有协会会员资格的基金评价机构的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C 19、关于全球投资业绩标准（GIPS),以下表述错误的是（）。A.GIPS 由于制定单一绩效的呈现标准，可以让投资业绩具有可比性 B.GIPS 是由 CFA 协会设立的全球投资业绩标准委员会制定 C.GIPS 考察净收益率，且采用经现金流调整后的时间加权收益率 D.GIPS 可以提高业绩报告的透明度【答案】C 20、股价指数编制方法通常不包括（）。A.分层复制 B.抽样复制 C.优化复制 D.完全复制【答案】A 21、我国同业拆借市场上交易活跃的品种有 1 天(隔夜)、7 天、14 天、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月和 1 年。同业拆借的利息是按日结算的。拆息率则根据剔除该品种每天最高和最低的报价后的算术平均数得到，并于每天上午()对外发布。A.9：00 B.10：00 C.9：30 D.11：30【答案】D 22、下列不属于非系统风险的是（）。A.利率波动 B.财务风险 C.经营风险 D.流动性风险【答案】A 23、（）影响投资者的风险容忍度以及对流动性的要求。A.收益要求的高低 B.投资期限的长短 C.风险容忍度的大小 D.监管制度的强弱【答案】B 24、大额可转让定期存单的二级市场流动性的大小取决于（）。A.存单发行的形式 B.做市商的种类 C.做市商的数量 D.投资者的数量【答案】C 25、根据（）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项。A.基金合同的内容与格式 B.证券投资基金法 C.关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 D.合格境外机构投资者境外证券投资管理试行办法【答案】A 26、()是欧洲第一个推行 UCITS 指令的国家。A.爱尔兰 B.卢森堡 C.英国 D.俄罗斯【答案】B 27、市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，这个高出的收益率称为()。A.期望收益率 B.资金回报 C.必要收益率 D.流动性溢价【答案】D 28、如果 a 与 b 证券之间的相关系数绝对值比 b 与 C 之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（）。A.无法确定 B.A 与 B 证券之间的相关性更强 C.致 D.B 与 C 证券之间的相关性更强【答案】B 29、基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时，应（）A.与基金管理公司的估值原则和程序为准，因为基金管理人是估值责任人，基金托管人根据基金管理人的估值原则和程序复核基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格 B.保有质询基金管理公司作出合理解释的权利 C.报告中国证监会 D.有义务要求基金管理公司作出合理解释【答案】D 30、远期价格是（）价格，如果与实际价格不相等，就会出现（）机会。A.理论；套利 B.市场；套利 C.理论；套期保值 D.市场；套期保值【答案】A 31、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B 32、下列关于风险调整后收益指标说法错误的是（）。A.夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬 B.特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整 C.詹森 a 指数假定由 CAPM 模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益 D.信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标【答案】B 33、（）的指标体现了公司所有权利要求者，包括普通股股东、优先股股东和债权人的现金流总和。A.股利贴现模型 B.自由现金流贴现模型 C.股权资本自由贴现模型 D.超额收益现模型【答案】B 34、20l4 年 3 月 4 日，A 股上市公司发行的债券（），本期利息将无法于原定付息日 20l4 年 3 月 7 日按期全额支付，仅能够按期支付共计 400 万元人民币，付息比例仅为 45，并正式宣告违约，成为国内首例违约债券。A.“11 超日债”B.“12 金泰 01”C.“13 中森债”D.“12 津天联”【答案】A 35、（）指未到期债券的持有者无法以面值，而只能以明显低于市值的价格变现债券形成的投资风险。A.通胀风险 B.再投资风险 C.流动性风险 D.提前赎回风险【答案】C 36、当投资者卖空某股票时，可以下达（），即指定一个价格，当达到或超过这个价格时买入股票，如果股价上涨，达到指定价格后就可以平仓，把损失降到可控范围内。A.止损卖出指令 B.市价指令 C.限价指令 D.止损买入指令【答案】D 37、绝对收益归因提供了考察（）的直观方式。A.基金资产配置效果 B.证券和行业收益 C.基金投资组合分类选择 D.不同投资策略收益【答案】B 38、下列业务中，会降低企业短期偿债能力的是（）A.企业采用分期付款方式购置一台大型机械 B.企业向战略投资者进行定向增发 C.企业向股东发放股票股利 D.企业向某国有银行取得 3 年期 500 万元的贷款【答案】A 39、按照()的计算方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息。A.复利 B.单利 C.贴现 D.现值【答案】A 40、在()制度下，一国监管体系下注册的基金，不需要在另一个国家或地区都进行注册，或履行一定简便程序后，就可以直接销售。A.QFII B.QDII C.沪港通 D.基金互认【答案】D 41、下列政府债券的说法，错误的是（）。A.地方政府债包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的由地方政府负责偿还的债券 B.国债是财政部代表中央政府发行的债券 C.政府债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券 D.我国政府债券包括国债和地方政府债【答案】C 42、()在交易中执行投资者的指令。A.保荐人 B.托管人 C.做市商 D.经纪人【答案】D 43、下列债券种类不属于按发行主体分类的是（）。A.政府债券 B.公司债券 C.零息债券 D.金融债券【答案】C 44、()在报价驱动市场中处于关键性地位。A.保荐人 B.托管人 C.做市商 D.经纪人【答案】C 45、大额可转让定期存单是银行发行的具有固定期限和一定利率的，且可以在二级市场上转让的金融工具。大额可转让定期存单特征不包括（）。A.大额可转让定期存单不记名可转让，可转让是其最大的特点 B.大额可转让定期存单一般面额较大，且为整数 C.大额可转让定期存单的投资者一般为机构投资者和资金雄厚的企业 D.大额可转让定期存单的期限较短，一般在 1 年以内，最短的是 7 天，以 3 个月、6 个月为主【答案】D 46、下列关于指数基金的说法，错误的是（）。A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金 B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关 C.跟踪误差越大，风险越高 D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大【答案】D 47、新兴的、快速成长的企业，由于需要不断进行资本投资，其经营活动现金流量可能为()，而筹资活动产生的现金流量可能为()。A.正;正 B.负;正 C.正;负 D.负;负【答案】B 48、以下关于另类投资的优势与局限性的说法，错误的是（）。A.缺乏监管、信息透明度低 B.风险可以降到趋近于零 C.流动性较差，杠杆率偏高 D.估值难度大，难以对资产价值进行准确评估【答案】B 49、某投资组合平均收益率为 14%，收益率标准差为 21%，贝塔值为 1.15，若无风险利率为 6%，则该投资组合的夏普比率为()。A.0.07 B.0.13 C.0.21 D.0.38【答案】D 50、场内证券