过关复习2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练模拟试卷A卷（含答案）

过关复习过关复习 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练模拟试卷强化训练模拟试卷 A A 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、（2018 年真题）法律风险与违规风险之间的关系是（）。A.违规风险包括法律风险 B.两者产生的风险相同 C.两者有关但又有区别 D.两者产生的原因相同【答案】C 2、下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力 D.对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C 3、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为 30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2 B.9 C.1.8 D.6【答案】A 4、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标 B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和 D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】C 5、相比较而言，下列()环节最容易引发操作风险。A.柜台业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 6、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是()。A.职员欺诈 B.失职违规 C.违反用工法律 D.产品服务缺陷【答案】D 7、对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。A.监事会 B.股东大会 C.首席信息官 D.董事会和高级管理层【答案】D 8、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而 不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行 单独放款的可能风险。A.国别限额 B.共同投资 C.银团贷款 D.风险投资【答案】C 9、（2022 年 7 月真题）下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险 B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低 C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B 10、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.信用风险 B.战略风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】B 11、依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度是（）进度控制的任务。A.业主方 B.设计方 C.施工方 D.供货方【答案】C 12、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】A 13、在 99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜 VaR 为 500 万美元,则该外汇交易部门（）A.预期在未来的 1 年中有 99 天至多损失 500 万美元 B.预期在未来的 100 天中有 1 天至少损失 500 万美元 C.预期在来来的 1 年中有 99 天至少提失 500 万美元 D.预期在末来的 100 天中有 1 天至多损失 500 万美元【答案】D 14、以下各项不属于排水系统的是（）。A.污水系统 B.雨水系统 C.中水系统 D.工业废水系统【答案】C 15、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 16、商业银行的风险管理流程是风险（）。A.监测识别控制计量 B.识别计量控制监测 C.计量识别监测控制 D.识别计量监测控制【答案】D 17、CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。A.资产规模 B.信用等级 C.盈利水平 D.行为评分【答案】B 18、（2018 年真题）（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值【答案】A 19、以下属于操作风险的是()。A.法律风险 B.声誉风险 C.战略风险 D.信用风险【答案】A 20、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（）。A.解决表面问题，不须深究 B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓 C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】C 21、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风险。A.数据信息错误 B.违反系统安全规定 C.系统的稳定性.兼容性.适宜性 D.系统的稳定性风险【答案】B 22、（2018 年真题）多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是导致银行危机的最主要原因。A.市场过度竞争 B.银行资产规模盲目扩张 C.监管不到位 D.银行业务创新不足【答案】B 23、有效的声誉风险管理体系应重点强调的内容不包括()。A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程 B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D.创造有利的资金使用环境【答案】D 24、（2021 年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C 25、下列属于市场风险报告补充信息的是（）。A.模型局限性 B.模型运行结果 C.情景分析结果 D.重要的模型假设和参数【答案】C 26、（2018 年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（）。A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 27、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.操作风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.市场风险【答案】D 28、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具 B.是累积性的、非永久性的资本工具 C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具 D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分【答案】B 29、（2018 年真题）（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A.资产负债风险管理 B.全面风险管理 C.资产风险管理 D.负债风险管理【答案】B 30、下列关于市场约束的表述中，错误的是()。A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 31、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。A.必须每季度披露风险管理政策 B.必须提高信息披露的相关性 C.必须保持合理频度 D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露【答案】A 32、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态 B.变得陡 C.呈垂直状态 D.变得平滑【答案】B 33、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。A.法律风险 B.信用风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】B 34、（2020 年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量 C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比率不低于 25%D.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%【答案】D 35、我国监管机构要求商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法(试行)。这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。这属于商业银行面临的()。A.违规风险 B.监管风险 C.政策风险 D.经济风险【答案】B 36、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率(PD)为 10%，违约损失率(LGD)为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A.1.5 B.1 C.2.5 D.5【答案】B 37、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户公众告知，增强对客户公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（）。A.提高商业银行的声誉 B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度 C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度 D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】D 38、法律成本是指（）。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等 B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等 C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少 D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】D 39、操作风险关键指标不包括（）。A.人员因素风险指标 B.内部流程风险指标 C.外部流程风险指标 D.外部事件风险指标【答案】C 40、国有建设用地使用权作价出资（入股）是国家为了支持国有企业改革和发展，进一步推行_，对改制的国有企业涉及的_进行资产处置的一种方式。（）A.土地有偿使用制度；出让国有建设用地使用权 B.土地无偿使用制度；划拨国有建设用地使用权 C.土地有偿使用制度；划拨国有建设用地使用权 D.土地无偿使用制度；出拨国有建设用地使用权【答案】C 41、在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.RiskCalc 模型 B.CreditMonitor 模型 C.风险中性定价模型 D.死亡率模型【答案】B 42、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。A.长期性的 B.短期性的 C.临时性的 D.永久性的【答案】A 43、下列关于资本监管要求的说法，错误的是（）。A.逆周期资本要求为 02.5 B.系统重要性银行附加资本要求为 1 C.系统重要性银行的资本充足率不得低于 8 D.非系统重要性银行资本充足率不得低于 10.5【答案】C 44、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】B 45、以下哪个不是项目技术交底的层级（）。A.施工组织设计的交底 B.施工方案的交底 C.分项交底 D.分部工程交底【答案】D 46、