通关提分题库及完整答案中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案

通关提分题库及完整答案中级银行从业资格之中级通关提分题库及完整答案中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库及完整答案风险管理通关提分题库及完整答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门 B.各业务部门风险管理部门管理层 C.管理层各业务部门风险管理部门 D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】B 2、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益 B.收益波动率 C.每股收益增长率 D.资本充足率【答案】D 3、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】A 4、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.返回检验【答案】D 5、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43 亿元，库存现金为 1 1 亿元。若该行当期各项存款为 2138 亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76 B.2.53 C.2.98 D.3.78【答案】B 6、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】A 7、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系【答案】B 8、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资 B.以短期负债为长期资产融资 C.保持资产负债结构不变 D.以长期负债为长期资产融资【答案】A 9、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立 B.准确 C.稳定 D.审慎【答案】A 10、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法 B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.采取平等原则对待所有风险【答案】B 11、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况 B.流动性状况 C.资产状况 D.负债状况【答案】B 12、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】A 13、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次【答案】A 14、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50 B.100 C.150 D.200【答案】B 15、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递 B.风险分析 C.风险避免 D.后评价【答案】C 16、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本【答案】B 17、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B 18、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险【答案】D 19、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A 20、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.损失比率【答案】D 21、某金融产品的收益率为 20%的概率是 0.8，收益率为 10%的概率是 0.1，本金完全不能收回的概率是 0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D 22、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】B 23、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件【答案】D 24、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】D 25、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门 B.风险管理部门 C.董事会 D.董事会下设的风险管理委员会【答案】D 26、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 B.监管部门是市场约束的核心 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 27、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.B 对风险造成的损失进行最大程度的控制 C.C 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划 D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】B 28、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告 B.年度重大事项 C.资本计量和管理 D.公司治理情况【答案】C 29、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试 B.信息披露 C.风险评估 D.资本规划【答案】B 30、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险 B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险 C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险 D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】A 31、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于 2011 年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会 B.世界银行 C.国出货币基金组织 D.巴塞尔委员会【答案】A 32、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定 B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限 C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露 D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】A 33、证券融资交易不包括（）。A.回购交易 B.证券借贷 C.保证金贷款 D.交叉货币利率掉期【答案】D 34、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借 B.发行票据 C.居民储蓄 D.公司存款【答案】C 35、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1 B.0.01 C.0.3 D.0.03【答案】D 36、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A.控制活动 B.风险计量 C.内部监督 D.信息与沟通【答案】B 37、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】B 38、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负 B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致 C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B 39、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法 B.内部评级法 C.打分卡方法 D.标准法【答案】B 40、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期 B.期货 C.即期 D.互换【答案】C 41、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。A.流动比率 B.利息保障倍数 C.有形净值债务率 D.资产负债比率【答案】A 42、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。A.金融机构、企业年金等 B.个人投资者 C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者 D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】D 43、某商业银行一笔贷款金额为 500 万元，预期回收金额为 350 万元，回收成本为 50 万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40 B.60 C.70 D.80【答案】A 44、下列不属于风险水平类指标的是（）。A.正常贷款迁徙率 B.信用风险指标 C.市场风险指标 D.流动性风险指标【答案】A 45、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】A 46、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效 B.及时 C.准确 D.前瞻性【答案】D 47、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业 B.刚由事业单位改制而成的企业 C.财务制度健全的小型企业 D.即将上市的大型企业【答案】C 48、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门 B.风险管理部门 C.董事会 D.董事会下设的风险管理委员会【答案】D 49、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法【答案】B 50、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标 B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标 C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标 D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】B 多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易 B.即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割 C.借