备考2022年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案

备考备考 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理基础年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案试题库和答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性 C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一 D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】B 2、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动 B.供应商的变更 C.计划的重大变更 D.主要费用支出情况【答案】A 3、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率 B.经风险调整后收益 C.收益波动率 D.资本充足率【答案】D 4、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间【答案】D 5、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000 B.10000 C.11000 D.8000【答案】A 6、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015 年 12 月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组 B.2017 年 6 月，TCFD 发布气候相关金融信息披露工作组建议报告 C.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架 D.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A 7、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债 B.代客购汇 100 万美元 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C 8、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额 B.敞口限额 C.经济资本限额 D.期限限额【答案】B 9、风险管理的目标是（）。A.消除风险 B.实现收益最大化 C.实现收益和风险的平衡 D.增加风险【答案】C 10、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门【答案】C 11、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率 B.资本充足率 C.存款偏离度 D.资本收益率【答案】B 12、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费 B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】B 13、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B 14、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险 B.重新定价风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】B 15、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险 B.战略风险 C.国别风险 D.汇率风险【答案】C 16、2006 年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议 B.资本协议市场风险补充规定 C.国际会计准则第 39 号 D.商业银行资本充足率管理办法【答案】A 17、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A900 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA6 年，负债久期为 DL3 年。根据久期分析法，如果年利率从 5.5上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.22 亿元 B.减少 14.22 亿元 C.增加 14.63 亿元 D.减少 14.63 亿元【答案】B 18、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额 B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】B 19、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约 B.远期外汇合约 C.期权合约 D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】C 20、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期 B.到期期限 C.现值 D.终值【答案】A 21、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是 50 亿，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿。假设对应的表内风险权重是 75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5 亿 B.90 亿 C.30 亿 D.40 亿【答案】A 22、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞 El 头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】C 23、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查【答案】C 24、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行 B.银监会 C.中国银行业协会 D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】D 25、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为 0【答案】B 26、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险 B.非系统性风险 C.既属于系统风险又属于非系统风险 D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B 27、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率 B.不良贷款率 C.客户授信集中度 D.贷款风险迁徙率【答案】C 28、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。A.打分卡法 B.损失分布法 C.内部衡量法 D.外部衡量法【答案】D 29、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理 B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合 C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】C 30、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保 B.保证 C.抵押 D.质押【答案】D 31、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件 B.人员因素 C.系统缺陷 D.违反内部流程【答案】A 32、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】D 33、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模 D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】C 34、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守 B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进 C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守 D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】B 35、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。A.该指标是一个静态指标 B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A 36、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容 C.实体公正要求平等对待监管对象 D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】D 37、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用【答案】A 38、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.风险是无法避免的 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C 39、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】C 40、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D 41、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为 0.1%，标准差为 0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】A 42、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限【答案】A 43、下列选项中，