2022年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库(含解析）

20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库含解析含解析 单选题（共单选题（共 9090 题）题）1、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入 B.高级管理人员准入 C.金融产品准入 D.区域准入【答案】B 2、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C 3、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险 B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的 C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险 D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B 4、风险管理的目标是（）。A.消除风险 B.实现收益最大化 C.实现收益和风险的平衡 D.增加风险【答案】C 5、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。A.置信区间发生变动时，VaR 随之变动，但 ES 不变 B.ES 是一定置信水平下，超过 VaR 值水平的潜在损失均值 C.2019 年 1 月市场风险的最低资本要求采用 VaR 代替 ES D.VaR 和 ES 计算，都需要基于正态分布假设【答案】B 6、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务 B.个人信贷业务 C.法人信贷业务 D.资金交易业务【答案】C 7、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.声誉风险 B.战略风险 C.信用风险 D.流动性风险【答案】B 8、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件【答案】B 9、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门 B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策 C.加大信息科技预算收入 D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】C 10、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 B.情景分析法采用类似于备忘录的形式 C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法 D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】C 11、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包 B.程序外包 C.业务营销外包 D.资金交易业务外包【答案】D 12、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行 B.只适用于中资商业银行、外资独资银行 C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行 D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】D 13、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险规避【答案】A 14、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营 B.商业银行的地理位置 C.服务质量和产品种类 D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D 15、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定 B.小 C.大 D.有规律【答案】C 16、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等 6 类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。A.行业恶性竞争 B.银行的信息系统安全性存在风险 C.银行缺乏独特的品牌形象 D.兼并收购失败【答案】B 17、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50 B.60 C.100 D.150【答案】C 18、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本 B.监管资本 C.账面资本 D.经济资本【答案】C 19、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失 B.预期损失、非预期损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】B 20、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.特征变量的当前市场数据的搜集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C 21、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为 0.1%，标准差为 0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】A 22、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B 23、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立 B.准确 C.稳定 D.审慎【答案】A 24、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率 B.交易规模 C.期限 D.两种货币之间的利率差【答案】B 25、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户【答案】A 26、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低 B.不变；减小；变高 C.越高；越大；越高 D.越低；越小；越高【答案】C 27、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100 B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100 C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100 D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】A 28、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡罗模拟法【答案】B 29、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A 30、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率【答案】A 31、压力测试实践中，（）是基础。A.管理应用 B.情景设计 C.采取措施 D.假设条件选择【答案】B 32、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.信用风险、市场风险、流动性风险 B.市场风险、流动性风险、法律风险 C.声誉风险、国别风险、市场风险 D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】A 33、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D 34、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过 100 万元授信的个人信用卡 B.某银行发放一笔 50 万元.期限 1 年的微小企业贷款 C.以汽车抵押而发放的 30 万元信用卡专项分期付款 D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔 200 万元期限一年的循环授信【答案】A 35、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率 B.不良贷款率 C.客户授信集中度 D.贷款风险迁徙率【答案】C 36、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】A 37、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构 B.财政部 C.中国人民银行 D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D 38、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额 B.经济资本限额 C.敞口限额 D.期限限额【答案】C 39、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关 B.无关 C.负相关 D.以上都不对?【答案】C 40、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.表外流动性【答案】B 41、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】B 42、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。A.方差 B.标准差 C.未来收益率 D.预期收益率【答案】B 43、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险 B.系统性风险 C.剩余风险 D.非系统性风险【答案】C 44、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低 B.强，佳，低 C.强，佳，高 D.有影响，但不确定【答案】B 45、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，澳大利亚元多头 200，英镑多头 150，瑞士法郎空头 120，欧元空头 280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200 B.400 C.800 D.850【答案】D 46、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于 B.大于 C.小于 D.无关【答案】C 47、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法