2022年贵州省初级银行从业资格之初级风险管理深度自测考试题库含下载答案

《初级银行从业资格之初级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、下列属于审慎经营类指标的是（）。 A.总资产净回报率 B.资本充足率 C.股本净回报率 D.成本收入比 【答案】 B 2、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是（ ）。 A.不能超越本行业务的现实需求 B.要慎重对待系统设计、开发的全过程 C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程 D.不能贪大求全 【答案】 C 3、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。 A.账面资本 B.经济资本 C.一级资本 D.监管资本 【答案】 D 4、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户．其资产组合的总体风险一般会（ ）。 A.降低 B.负相关 C.增加 D.不变 【答案】 A 5、（2019年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（ ）美元之间。 A.1.540～1.740 B.1.590～1.690 C.1.615～1.665 D.1.565～1.750 【答案】 B 6、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。 A.银行业为各行业广泛提供金融服务 B.银行业属于完全垄断行业 C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动 D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系 【答案】 B 7、商业银行通常( )来应对非预期损失。 A.利用资本金 B.严格限制高风险业务 C.购买商业保险 D.提取损失准备金和冲减利润 【答案】 A 8、下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（　　）。 A.品质类指标 B.偿债能力指标 C.营运能力指标 D.盈利能力指标 【答案】 A 9、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。 A.声誉风险 B.违规风险 C.操作风险 D.市场风险 【答案】 D 10、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。 A.0. 75 B.0.5 C.0.25 D.0. 15 【答案】 D 11、 商业银行董事会及其（　　）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。 A.董事会 B.高级管理层 C.风险管理委员会 D.风险管理部门 【答案】 C 12、 下列降低风险的方法中，（　　）只能降低非系统性风险。 A.风险分散 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险规避 【答案】 A 13、()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。 A.独立交易 B.资产转移 C.关联交易 D.权利让渡 【答案】 C 14、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。 A.单一风险 B.简单风险 C.复杂风险 D.多元化风险 【答案】 A 15、以下不属于我国银行业监督管理目标的是（　　）。 A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行 C.规避所有系统风险 D.维护公众对银行业的信心 【答案】 C 16、商业银行客户信用评级的发展过程是()。 A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型 B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型 C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型 D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型 【答案】 C 17、利率期限结构变化风险也称为()。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 【答案】 B 18、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（　　）。 A.错误监控/报告 B.结算/支付错误 C.产品设计缺陷 D.财务/会计错误 【答案】 B 19、商业银行风险管理最根本的动力来源是()。 A.负债 B.资本 C.利润 D.安全 【答案】 B 20、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ） A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款 B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息 D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力 【答案】 A 21、（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。 A.0.18 B.12 C.1.44 D.0.96 【答案】 C 22、关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（ ）。 A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿 B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸 C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值 D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿 【答案】 B 23、下列各项中可以免征契税的有（　　）。 A.医院用地 B.因地震造成住房灭失而重新购买住房 C.朋友赠与的房屋，也未发生价值增值的 D.城镇职工按规定第一次购买公有住房 E.军事单位承受土地，房屋用于军事设施 【答案】 A 24、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。 A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸法比较激进 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值 【答案】 B 25、某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（??）。 A.19.78％ B.35％ C.12.43％ D.33.65％ 【答案】 D 26、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。 A.价内期权和平价期权的内在价值为零 B.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 C.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 D.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润 【答案】 A 27、 下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。 A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析 B.Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型 C.Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险 D.Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念 【答案】 C 28、（2021年真题）（ ）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.股东大会 C.董事会 D.高级管理层 【答案】 C 29、根据土地管理法律法规的相关规定，下列说法正确的有（　　）。 A.农村集体经济组织可以与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业 B.农村村民一户只能拥有一处宅基地 C.农村村民出卖、出租住房后，若在规定面积内的，可再申请宅基地 D.自治区、直辖市可以按照乡镇企业的不同行业和经营规模，分别规定用地标准 E.“村改居”和“以租代征”方式使农民集体所有土地转为国有土地的的途径灵活化了，值得推崇 【答案】 A 30、下列不属于流动性风险评估的是（）。 A.流动性比率 B.现金流分析 C.久期分析 D.情景分析 【答案】 D 31、 ()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型 【答案】 A 32、 前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（　　）。 A.不会受到影响 B.受到显著影响 C.受到轻微影响 D.与之没有关系 【答案】 B 33、（2021年真题）下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（ ） A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等 B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致 C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等 D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失 【答案】 B 34、施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于1.8m，临街不得低于（ ）m。 A.1.6 B.1.8 C.2.0 D.2.5 【答案】 D 35、风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效 性进行评价定级的过程。 A.发现、计算、监管和防范风险 B.识别、计算、监测和控制风险 C.发现、计算、监管和控制风险 D.识别、计算、监测和防范风险 【答案】 B 36、风险识别的环节包括()。 A.感知风险和规避风险 B.感知风险和消除风险 C.感知风险和分析风险 D.分析风险和规避风险 【答案】 C 37、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（　　）。 A.名义价值 B.实际价值 C.公允价值 D.市场价值 【答案】 C 38、下列属于客户风险的财务指标是（ ）。 A.流动比率 B.公司治理结构 C.资金实力 D.市场竞争环境 【答案】 A 39、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。 A.若有超过贷款额的资金可以提供担保 B.可以提供担保 C.不能提供担保 D.经银行同意即可提供担保 【答案】 C 40、（2018年真题）商业银行内部控制的控制措施不包括（ ）。 A.会计系统控制 B.人员控制 C.不相容职务分离控制 D.授权审批控制 【答案】 B 41、 商业银行的声誉危机管理应当建立在（　　）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 A.战略规划 B.管理规划 C.目标规划 D.良好的道德规范和公众利益 【答案】 D 42、 下列关于声誉风险管理体系的说法，不正确的是（　　）。 A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B.有明确记载的声誉风险管理政策和流程 C.培养开放、互信、互助的机构文化 D.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户 【答案】 A 43、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。 A.30 B.10 C.20 D.60 【答案】 A 44、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减