2022年下半年银行从业《风险管理》（初级）模拟考试题新整理

2022年下半年银行从业《风险管理》（初级）模拟考试题 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、(判断题)(每题 1.00 分) 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　） 正确答案：A, 2、(判断题)(每题 1.00 分) 风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（　　） 正确答案：A, 3、(判断题)(每题 1.00 分) 巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最高要求。（　　） 正确答案：B, 4、(判断题)(每题 1.00 分) 当市场利率发生变化时，固定收益产品价格将发生反比例变动，其变动程度取决于久期长短，久期越短，其变动幅度也就越大。（　　） 正确答案：B, 5、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行的操作风险报告的主要内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标和资本资本情况。（　　） 正确答案：A, 6、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。（　　） 正确答案：A, 7、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行进行操作风险自我评估有助于鼓励机构内部各级单位承担责任并主动对操作风险进行识别和管理。（　　） 正确答案：A, 8、(判断题)(每题 1.00 分) 按照权重法，商业银行对我国保险、证券、担保公司等其它金l12、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行的银行账户项目通常按市场价格计价。（　　） 正确答案：B, 13、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。（　　） 正确答案：A, 14、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（　　） 正确答案：B, 15、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行进行操作风险监测时，应当关注不同时期自身关键风险指标的变化，同时将自身关键风险指标的变化与同类金融机构进行横向比较。（　　） 正确答案：A, 16、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行法律合规部门应当独立于商业银行的经营活动，包括独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。（　　） 正确答案：A, 17、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行进行贷款转让的主要目的是分散或转移风险。（　　） 正确答案：A, 18、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上按国别识别风险。（　　） 正确答案：A, 19、(判断题)(每题 1.00 分) 经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量了商业银行经济资本的使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。（　　） 正确答案：B, 20、(判断题)(每题 1.00 分) 假设其他条件不变时，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。（　　） 正确答案：A, 21、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。 A. 高级管理层 B. 监事会 C. 董事会 D. 员工 正确答案：C, 22、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。 A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产 C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产 正确答案：A, 23、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是（　　）。 A. 风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险 B. 风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中 C. 商业银行应致力于持久培育良好的风险文化 D. 良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力 正确答案：A, 24、(单项选择题)(每题 0.50 分) 利率互换最重要的经济作用是（　　）。 A. 降低信用风险 B. 规避汇率风险 C. 利用利率波动进行套利 D. 利用比较优势有效降低融资成本 正确答案：D, 25、(单项选择题)(每题 0.50 分) 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。 A. 经济资本 B. 资本充足率 C. 存款准备金 D. 存款保险 正确答案：B, 26、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于信贷资产证券化的表述，最不恰当的是（　　）。 A. 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券 B. 银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失 C. 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁 D. 银行实际上将资产所有权授予证券投资者 正确答案：B, 27、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）。 A. 业务员贪污或截留代理业务手续费 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 D. 代客理财产品受利率波动造成损失 正确答案：D, 28、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。 A. 利用金融衍生品对冲市场风险 B. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额 C. 利用经济资本配置限制高风险业务 D. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失 正确答案：D, 29、(单项选择题)(每题 0.50 分) 在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。 A. 外部事件 B. 人员因素 C. 系统缺陷 D. 违反内部流程 正确答案：A, 30、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。 A. 0.1亿元 B. 0.2亿元 C. 0.5亿元 D. 1亿元 正确答案：A, 31、(单项选择题)(每题 0.50 分) 某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。 A. 100% B. 90% C. 120% D. 70% 正确答案：C, 32、(单项选择题)(每题 0.50 分) 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。 A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B. VaR方法只有在99%的置信区间内有效 C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 正确答案：C, 33、(单项选择题)(每题 0.50 分) 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。 A. 贷款流程执行不严 B. 未授权交易 C. 信贷人员技能匮乏 D. 内部欺诈 正确答案：A, 34、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（　　）管理策略。 A. 风险补偿 B. 风险转移 C. 风险对冲 D. 风险规模 正确答案：B, 35、(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）。 A. 向人民银行再贴现 B. 拆入资金 C. 发行银行债券 D. 用自有债券进行回购 正确答案：C, 36、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为（　　）万元。 A. 925.47 B. 985.62 C. 960.26 D. 957.57 正确答案：D, 37、(单项选择题)(每题 0.50 分) 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。 A. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B. 随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C. 如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D. 买方期权持有者的最大损失是零 正确答案：C, 38、(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99%置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。 A. 4.0×VaR B. 4.5×VaR C. 3.0×VaR D. 3.5×VaR 正确答案：B, 39、(单项选择题)(每题 0.50 分) 某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。 A. 下跌0.874% B. 上涨0.870% C. 下跌0.870% D. 上涨0.874% 正确答案：A, 40、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于中央交易对手的说法正确的是（　　）。 A. 金融危机后要弱化中央交易对手 B. 中央交易对手不存在信用风险 C. 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算 D. 中央