《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（256版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（256版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题按照权利的履约方式，期权可以分为买方期权和卖方期权。（）A错B对 答案 A 解析 期权的分类包括：按交易权利分类，期权分为买方期权和卖方期权；按履约方式分类，期权分为美式期权和欧式期权；按执行价格分类，期权分为价内期权、平价期权和价外期权。 2. 题型：多选题蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。A可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B计算量较小，且准确性提高速度较快C产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近
2、期市场的变化更快地做出反应 答案 A,C,E 解析 蒙特卡洛模拟法的优点包括：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠;可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险;计算量很大，且准确性的提高速度较慢;如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。 3. 题型：判断题净额结算对于降低信用风险的作用在于，交易主体只需承担净额支付的风险。()A错B对 答案 B 4. 题型：判断题故意隐瞒交易不属于内部欺诈造成损失的原因。()A错B对 答案 A
3、 解析 故意隐瞒交易属于内部欺诈中未经授权交易类。 5. 题型：单选题下列关于经济资本的说法，不正确的是（ ）。A经济资本又称风险资本B经济资本小于银行的账面资本C商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本 答案 B 解析 经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要
4、求的经济资本就少。 6. 题型：单选题商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于（）。A汇率风险B商品价格风险C操作风险D利率风险 答案 A 解析 为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。 7. 题型：多选题下列关于流动性比率的描述正确的有()。A流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额100%B流动性比率应分别计算本币和外币口径数据C流动性比率不得低于25%D流动性比率不得低于50%E流动性比率属于流动性监管核心指标 答案 A,B,C,E 8. 题型：判断题对于有确定现金流安排的金融工具，有效期限为：，其中CFt为在未来t时间段内需要支付的现
5、金流最小值。()1对 扫码查看暗号，即可获得解锁答案！在此输入暗号 点击获取答案 9. 题型：单选题处于声誉风险管理的第一线的部门是()。A声誉风险管理部门B声誉风险审计部门C声誉风险监测部门D声誉风险评估部门 答案 A 解析 声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 10. 题型：判断题市场利率对银行营业收入和营业成本的差额产生重大影响，这属于利率风险。()A错B对 答案 B 解析 在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其
6、利息收入(银行营业收入)和利息支出(营业成本)发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。 11. 题型：判断题如果内部数据很详实，为节约成本，使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。()A错B对 答案 A 解析 商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。建立模型使用的内部损失数据，应充分反映本行操作风险的实际情况。因此即使内部数据很翔实，也必须利用相关的外部数据。 12. 题型：多选题信贷资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券的特点，这种转换起到的作用有()。A改
7、善资产质量B缓解资本充足压力C消除了持有贷款的信用风险D获得贷款的组织安排、出售的收益E提高金融系统的安全性 答案 A,B,D,E 解析 C项应为转移了持有贷款的信用风险，而不是消除。 13. 题型：单选题当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务成本增加，产品/服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强()的管理。2013年6月真题A市场风险B声誉风险C信用风险D战略风险 答案 D 解析 战略风险中的行业风险是指商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。 14. 题型：判断题商业银行的经济资本就是账面资本。（ ）A错B对
8、 答案 A 解析 经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。 15. 题型：单选题一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（ ）。A信用风险B市场风险C操作风险D商品价格风险 答案 B 解析 市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。因此，汇率变动造成的风险属于市场风险。 16. 题型：判断题易变资产是指那些受
9、利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。（）A错B对 答案 B 解析 易变负债是指那此受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。 17. 题型：多选题下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现?()A房产证丢失B产品在权利义务结构方面不完善C现金未及时送达网点D银行员工知识缺乏E负责报告的部门职责不清晰 答案 A,B,C,E 解析 内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、
10、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。A项属于文件/合同缺陷;B项属于产品设计缺陷;C项属于结算/支付错误;E项属于错误监控/报告;D项属于人员因素引起操作风险的表现。 18. 题型：单选题风险监管的核心步骤是（）。A了解机构B规划监管行动C风险评估D风险衡量 答案 C 解析 无解析 19. 题型：多选题企业集团通常具有的特征包括()。A共同被第三方企事业法人所控制B对关联方的财务和经营政策没有影响C在股权或者经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或者被其他企事业法人所控制D与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算E由主要投资者
11、个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员共同直接或间接控制 答案 A,C,D,E 解析 企业集团通常具有以下一项或多项特征：在股权或经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制;共同被第三方企事业法人所控制;由主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员共同直接或间接控制;对关联方的财务和经营政策有重大影响;与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算;能够实际控制后者的其他情况。B项应该是对关联方的财务和经营政策有重大的影响。 20. 题型：单选题下列对单一客户授信集中度的表述，错误的是()。A单一客户
12、授信集中度=最大一家客户授信总额/资本净额100%B授信集中是指相对于商业银行总负债、总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信C授信是指商业银行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证D最大一家客户贷款总额是指银行在报告期末各项贷款余额最大一家集团客户的各项贷款总额 答案 B 解析 B项，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信。 21. 题型：单选题香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。A15%B20%C25%D30% 答案 A 解析 香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。 22. 题型：多选题下列关于组合限额管理的说法，正确的有()
