《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（375版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（375版）（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险厌恶者。()A错B对 答案 A 解析 风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不论是高风险资产、低风险资产或无风险资产，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的。 2. 题型：判断题针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对违约概率估值结果进行调整。()A错B对 答案 B 3. 题型：单选题某银行2010年对某企业的一笔贷款收入为500万元，各项费用为IOO万元，预期损失为50万元，经济资本为8000万元，则RA
2、ROC等于()。A6. 25%B4.38%C5.00%D6.63% 答案 B 解析 RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本(或非预期损失)=(500 - 100 -50)/8000 =4. 375% -4. 38%。 4. 题型：单选题某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。2010年5月真题A5%B6. 25%C5.5%D5.75% 答案 A 解析 该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为：RAROC=(Nl - EL)/U/=(5
3、00 -60 - 40)/8000= 5%。其中，NI( Net Income)为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。 5. 题型：多选题债券收益率曲线通常表现的形态包括()。A正向收益率曲线B反向收益率曲线C波动收益率曲线D水平收益率曲线E垂直收益率曲线 答案 A,B,C,D 解析 收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线，意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线最为常见的形态;反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低;水平收益率曲线，表明收益率的商低与投资期限的长短无关;波动收益率曲线，表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波
4、动，也就意味着社会经济在未来有可能出现波动。 6. 题型：多选题下列各项属于宏观经济环境风险的有()。AGDP的增减B信用环境的变化C政府的贸易政策D货币供应量的变化E价格控制 答案 A,B,C,D,E 解析 宏观经济环境的风险包括：信用环境;GDP;货币供应量;收入水平及社会购买力;汇率与利率;贸易政策;价格控制;税收;失业;政府财政支出;通货膨胀;外汇政策及政府的其他管制等。 7. 题型：判断题行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等级最高。()A错B对 答案 A 解析 法律的效力等级最高，行政法规的效力低于法律。行政法规是由国务院依法制定，以国
5、务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范。其效力低于法律，根据法律所制定。 8. 题型：单选题信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是()。A死亡率模型BLogit模型C线性概率模型D线性辨别模型 答案 A 解析 目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型(Linear Probability Model)，Logit模型、Probit模型和线性辨别模型(Linear Discriminant Model)。A项，死亡率模型属于违约概率模型。 9. 题型：多选题由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意()。A分别制定标准
6、，实施个体控制B掌握充分信息，避免过度授信C尽量多用保证，争取少用抵押D统一识别标准，实施总量控制E主办银行牵头，协调信贷业务 答案 B,D,E 解析 集团客户之间的关联关系比较复杂，在对其进行授信限额管理时应注意：统一识别标准，实施总量控制;掌握充分信息，避免过度授信;主办银行牵头，协调信贷业务。 10. 题型：单选题下列各项不属于违约概率模型的是()。ARiskCale模型BKMV的Credit Monitor模型C死亡率模型DCredit Risk+模型 答案 D 解析 D项，Credit Riak+模型是信用风险组合模型。 11. 题型：判断题有重大国别风险暴露的商业银行，应至少每年对
7、国别风险限额进行审查和批准。（）A错B对 答案 B 解析 有重大国别风险暴露的商业银行，应至少每年对国别风险限额进行审查和批准，在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下，提高审查和批准频率。 12. 题型：单选题最容易引发操作风险的业务环节是（）。A柜面业务B个人信贷业务C法人信贷业务D代理业务 答案 A 解析 柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。 13. 题型：单选题投资者可以通过下列何种方式在远期合约到期前平仓?().和原来合约的交易对象再建立一份相反方向的合约.提前执行合约，进行交割.与市场上的另一位投资者建立一
8、份相反方向的合约.和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约A、B、C、D、 答案 D 解析 项，远期合约不能提前执行，可以通过建立相反头寸进行终止合约，其他三种方式都是常见的终止原来合约的方法。 14. 题型：多选题对商业银行而言，下列业务活动中面临期权性风险的有()。A理财客户提前赎回所购买的固定期限理财产品B所投资的固定收益债券被发行人提前赎回C房贷客户提前偿还剩余按揭贷款D将所投资的债券回售给发行人E存款客户提取活期存款 答案 A,B,C 解析 期权性风险是指期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易的期权和场外的期权
9、合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。D项，对商业银行而言，不属于风险;E项，提取活期存款，不属于期权性风险。 15. 题型：判断题证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。()A错B对 答案 A 解析 证券化是将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等)，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。 16. 题型：多选题关于
10、全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有()。A全新的风险管理方法B全面的风险管理范围C全球的风险管理体系D全员的风险管理文化E全程的风险管理过程 答案 A,B,C,D,E 解析 全面风险管理是一种以先进的风险管理理念为指导，以全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化为核心的新型管理模式。 17. 题型：单选题有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A从下至上B从上至下C由内到外D由外到内 答案 B 解析 战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以
11、及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 18. 题型：单选题假设某银行50%的贷款投向钢铁行业，同时超过50%的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。按照资产组合管理的原理，下列关于该银行的贷款组合评价合理的是()。A该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相当风险B不良率较低说明风险小，盈利超过50%来自钢铁行业说明盈利性好，因此.尽管比重偏大，但
12、也没有不妥之处C资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合D盈利是商业银行经营的目的，无论什么理论都要服从这一点 答案 A 解析 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。B项，不良率是与违约概率容易混淆的一个概念，它是指不良债项余额在所有债项余额的占比，二者不具有可比性。由此可见，不良率较低并不能说明违约风险小。盈利超过50%来自钢铁行业说明银行对该行业依赖度较高，风险集中，非系统性风险没有得到有效降低。C项，资产组合理论虽前提假定是市场有效，但投资组合能够有效分散风险的结论成立并非以此假定为前提，仍适合评判贷款组合。D项，商业银行经营原则是安全性、流动性、盈利性，商业银行必须在安全性和流动性的基础上保持盈利性。 19. 题型：单选题下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是()。A连环担保十分普遍B内部关联交易频繁C系统性风险较低D贷后管理难度大 答案 C 解析 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真
