《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（573版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（573版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题下列各项中，属于违反用工法的是()。A咨询业务B不良的业务或市场行为C产品瑕疵D性别及种族歧视事件 答案 D 解析 违反用工法是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议等，造成个人工伤赔付或因歧视及差别待遇事件导致的损失，表现在劳资关系、环境安全性、歧视及差别待遇事件三个方面。 2. 题型：单选题下列关于贷款迁徙率指标的计算，正确的是()。A期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，出于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款B期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，
2、在报告期末分类为可疑类的贷款余额C正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间增加金额)100%D次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向上迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)100% 答案 A 解析 贷款风险迁徙类指标主要用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。B项，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类和损失类的贷款余额之和;C项，正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款
3、中转为不良贷款的金额+ 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额 - 期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额 - 期初关注类贷款期间减少金额)100%;D项，次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)100%。 3. 题型：多选题公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。A直接使用可获得的市场价格B如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C直接使用名义价值D实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 答案 A,
4、B,D,E 4. 题型：多选题以下应当归属于商业银行信用风险类别的有（ ）。A即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割B保函业务中因客户未能履约而承担连带责任C自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易D借款人因经济危机陷入经营困境E借款人的信用评级从AA级降为A级 答案 A,B,D,E 解析 C项自动取款机未能正确按照客户指令完成交易应属于操作风险的范畴。 5. 题型：判断题国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。()A错B对 答案 A 解析 国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。 6. 题型：单
5、选题下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?()A股票价格风险B折算风险C交易风险D市场风险 答案 A 解析 股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。 7. 题型：判断题扩张性货币政策如货币政策中贷款利率的上调，可能导致部分微利企业因财务费用增加出现亏损。()A错B对 答案 A 解析 货币政策中贷款利率的上调属于紧缩性货币政策。 8. 题型：多选题根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。A全面性B真实性C及时性D可靠性E配比性 答案 A,C,D 解析 根据巴塞尔委员会的定义，提高商业银行透明度的
6、信息应具有以下定性特征：全面性、相关性、及时性、可靠性、可比性和实质性。 9. 题型：单选题银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（）。A依法、公开、公正、有效B依法、公开、公正、效率C依法、公开、公平、效率D依法、公开、公平、有效 答案 B 解析 本题考查银行监管的基本原则。银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是依法、公开、公正、效率。 10. 题型：判断题凡在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响的企事业法人都被视为关联方。()A错B对 答案 B 11. 题型：判断题操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和内部事件四大类别。()A错B
7、对 答案 A 解析 操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。 12. 题型：判断题第三支柱披露要求与会计准则的有关要求并不矛盾，承认会计或其他监管规定的披露要求，有助于提高第三支柱信息披露的有效性。()A错B对 答案 B 13. 题型：多选题商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括()。A环境类指标B实力类指标C品质类指标D财务类指标E营运能力指标 答案 A,B,C 解析 客户风险的内生变量包括两类指标：基本面指标，包括品质类指标、实力类指标和环境类指标;财务指标，包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和增长能力指标。
8、14. 题型：单选题偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是()。A10% -20%B15% 25%C25% -35%D20% - 30% 答案 B 解析 偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是15% 25%，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。 15. 题型：判断题行业或区域因素将同时影响不同行业之间的违约的可能性，而宏观经济因素将导致同一行业或地区所有债务人违约相关性。()A错B对 答案 A 解析 行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约的可能性，而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性。 16.
9、 题型：单选题现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-2所示，则()。AB与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用BA与B的组合可以很好地分散风险CA与C的组合不能起到风险分散的作用DB与C的组合不能很好地分散风险 答案 A 解析 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产( Underlying Asset)收益负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如表1-2所示，产品A与产品B的资产收益率高度正相关，其组合不能很好地分散风险;产品A与产品C的资产收益率弱相关，其组合能起到风险分散的作用。 17. 题型：判断题风险评估是对全面风险管理框架的评估。()A错B
10、对 答案 A 解析 风险评估主要包括两个方面的内容：一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估;另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。 18. 题型：单选题“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是()。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险补偿 答案 A 解析 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。 19. 题型：单选题假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为l美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，
11、因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为l美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行()。A净收益5万美元B净损失5万美元C净收益5.7万美元D净损失5.7万美元 答案 C 解析 现在支付1000万泰铢相当于支付1000/35=28.6(万美元)，而6个月后支付1000万泰铢相当于支付1000/5617.9(万美元)，因此泰铢汇率的下跌使得A银行收益=28.6 -17.9 =10.7(万美元);A银行放弃执行泰铢的买入期权，支付5万美元期权费，因此A银行的净收益为5. 7(10.7 -5)万美元。
12、20. 题型：判断题银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益情况等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于l。()A错B对 答案 B 解析 在实际业务中，商业银行在决定客户的授信限额时除了要考虑客户的最高债务承受额，还要受到商业银行政策因素，如银行的存款政策、客户的中间业务情况、银行收益情况等因素的影响。当上述各类因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1;而当上述各类因素为负面影响时，对授信限额的调节系数小于1。 21. 题型：单选题VaR值的局限性不包括()。A无法预测尾部极端损失情况B无法预测单边市场走势极端情况C无法预测市场非流动性因素D无法预测市场流动性因素 答案 D 解析 VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。 22. 题型：单选题将商业银行的（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A盈利能力B企业社会责任
