《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（943版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（943版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+临时流动性需求。（）A错B对 答案 A 解析 特定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产（贷款）流动性需求：商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+资产（贷款）流动性需求。 2. 题型：多选题目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括()。A在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B由计划资金部门负责日常流动性管理C成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会D通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强财全行流动性的管理E运用
2、货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金 答案 A,B,C,D 解析 E项，通过计划资金部的交易员，运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性缺口。 3. 题型：单选题下列关于商业银行流动性指标分析法的表述，正确的足()。 2012年6月真题A流动性指标分析属于动态分析B流动性指标分析法简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况C流动性指标分析法既能进行短期分析，又能够对未来流动性变动趋势进行分析D流动性指标能够对商业银行的流动性状况作出准确判断 答案 B 解析 流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过
3、去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。 4. 题型：判断题国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。()A错B对 答案 B 解析 国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。银行通过建立打分卡，对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量(包括治理、政策、流程和内部控制等方面)进行评估，并在评估的基础上得出总体资本要求。该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。 5. 题型：单选题在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝
4、对值()。2010年5月真题A越小B越大C无法判断D不受影响 答案 B 解析 一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。久期分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。 6. 题型：判断题内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。()A错B对 答案 B 7. 题型：单选题非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的()而产生的。A利息波动B汇率波动C财务风险D币种不匹配 答案 D 解析 非交易性外汇敞口是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的。也包括
5、商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因汇率变动产生的风险。 8. 题型：多选题商业银行贷款定价应当考虑的主要因素有()。2009年10月真题A借款人在银行持有的补偿余额B贷款发放的相关费用C贷款的到期期限D借款人的信用风险水平E银行的资金成本 答案 B,C,D,E 解析 贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。其中，资金成本包括债务成本和股权成本;经营成本包括日常管理成本和税收成本;风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露;资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本
6、回报率的乘积。A项，补偿余额是银行要求借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定百分比计算的最低存款余额，不属于贷款定价考虑的主要因素。 9. 题型：多选题商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到()。2013年11月真题A考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B采用商业银行真实、准确、充足的数据C根据需要对模型进行验证和必要的修正D应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E选择合理的假设前提和参数 答案 A,B,C,E 解析 商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、
7、评估难以量化的风险。同时，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。D项，模型选择并不是越复杂越高深越好，复杂的模型可能面临模型风险。 10. 题型：多选题关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有()。A全新的风险管理方法B全面的风险管理范围C全球的风险管理体系D全员的风险管理文化E全程的风险管理过程 答案 A,B,C,D,E 解析 全面风险管理是一种以先进的风险管理理念为指导，以全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化为核心的新型管理模式。 11. 题型：
8、判断题由于定性分析的不准确性，在实践中，预警系统通常只强调定量分析。()A错B对 答案 A 解析 在实践中，预警系统在强调定量分析的同时，通常也紧密结合定性分析。只有综合使用多种预警方法，才能提供比较正确的风险预警。 12. 题型：判断题风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险厌恶者。()A错B对 答案 A 解析 风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不论是高风险资产、低风险资产或无风险资产，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的。 13. 题型：单选题已知1年期即期利率为6%，2年期即期利率为9%，则对应的1年后的
9、1年期远期利率为()。A7. 60%B8.95%C11. 09%D12. 08% 答案 D 解析 根据远期利率的计算公式可得，对应的1年后的1年期远期利率为：F1,2=(1+R2)2/(1 +R1) -1=(1+9%)2/(1+6%) -1 12. 08%，其中，Ri表示i年期即期利率，F1,2表示1年后的1年期远期利率。 14. 题型：多选题按照履约方式的不同，期权分为()。A股权期权B利率期权C货币期权D欧式期权E美式期权 答案 D,E 解析 期权按照履约方式的不同可分为：美式期权，即自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间随时要求期权的卖方履行期权合约;欧式期权，即期权的买方在
10、期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能够在期权到期日当天要求期权的卖方履行期权合约。 15. 题型：多选题如图4 -2所示，下列说法正确的是()。A横轴坐标是债券的到期期限B意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高C流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿D此曲线代表了一个市场的利率结构E若某债券位于图中M点，则可能是因为M点上债券与指标债券存在信用等级的差别 答案 A,B,C,D,E 解析 图4 -2中所示是正向收益率曲线，它意味着某一时点上，投资期限越长，收益率越高;一种解释是，由于期限短的金融资产的流动性要好于期限长的金融资产的流动性，作
11、为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率;收益率曲线代表一个市场的利率结构，能够反映出一个市场短期、中期、长期利率的关系;若M点上债券与指标债券存在信用等级上的差别，需要适当地对该债券进行信用补偿，使得收益率有差别。 16. 题型：多选题从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有()。A操作风险B违规风险C交易风险D战略风险E监管风险 答案 B,E 解析 从广义上讲，与法律风险相类似或密切相关的风险还有违规风险和监管风险。违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监
12、管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。 17. 题型：单选题核心负债比率中核心负债的定义为()。A活期存款的50%以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C活期存款的50%以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券D活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券 答案 A 解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100%，应分别计算本外币和外币口径数据，该指标不得低于60%;核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50%;总负债是指银行资产负债表中负债方总额。 18. 题型：单选题风险监管的核心步骤是()。A了解机构B规划监管行动C风险评估D风险衡量 答案 C 解析 风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：首先要了解银行的业务和风险管理制度;其次要界定其主要的业务领域;再次要用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量;最后是形成风险评估报告。
