《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（268版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（268版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题根据巴塞尔协议，下列各项不属于核心一级资本的是（ ）。A普通股B盈余公积C优先股及其溢价D未分配利润 答案 C 解析 核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计人部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。C项，优先股及其溢价属于其他一级资本。 2. 题型：多选题下列关于远期和期货的说法不正确的有()。A远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的B期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C远期合约允许投资者在不确定的未来时间购
2、买或出售某项资产D远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓 答案 B,C 解析 BC两项，远期和期货都是指在确定的未来时间按确定的价格购买或出售某项资产的协议。 3. 题型：单选题某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为()年。A1. 35B1.73C1.91D2.56 答案 C 解析 根据市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值= 100(元)，第
3、一年现金流现值=100 10%/(1+ 10%)9. 09(元)，第二年现金流现值=(10010%+ 100)/(1 +10%)2 =90.91(元)，因此，麦考利久期D=19. 09/100 +290. 91/100=1.91(年)。 4. 题型：判断题欧式期权的买方只能在期权到期日当天要求期权卖方履行期权合约。()A错B对 答案 B 解析 按照履约方式，将期权分为美式期权和欧式期权。欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。美式期权则是自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间随时要求期权的卖方履行期权合约。 5. 题型
4、：判断题外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。()A错B对 答案 B 解析 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失，从而形成汇率风险。 6. 题型：多选题在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（）。A测试危机沟通方案以及应对措施B指定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外沟通机制C了解可以用来处理危机状况的最佳媒介方式D确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递E在内部明确一致的危机管理原则，并尽可能地告知所有利益持有者 答案 B,C,D,
5、E 解析 A项，属于声誉危机管理中提高解决问题的能力方面的内容。 7. 题型：判断题传统上，商业银行战略管理的做法是根据既定的长期战略和发展目标，制定相关政策和流程来逐步实现。()A错B对 答案 B 解析 传统上，商业银行战略管理的做法是根据既定的长期战略和发展目标，制定相关政策和流程来逐步实现。战略风险管理则是在战略管理的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。 8. 题型：多选题下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。A当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的
6、市场价值将减少C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 答案 A,B,C 解析 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项DE说法有误。 9. 题型：判断题根据权重法，商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不得超过100万元。()A错B对 答案 A 解析 权重法规定，对微型和小型企业的债权必须满足：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险
7、暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0. 5%。 10. 题型：判断题巴塞尔协议正式提出并规定了监督检查(第三支柱)作为资本监管的一项手段，是对第一支柱和第二支柱的补充。( )A错B对 答案 A 解析 巴塞尔协议正式提出并规定了市场约束(第三支柱)作为资本监管的一项手段，是对最低资本要求(第一支柱)和监督检查(第二支柱)的补充。 11. 题型：单选题()是审慎银行监管的核心。2012年10月真题A资本监管B市场准入C现场检查D风险评级 答案 A 解析 资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重
8、要指标。 12. 题型：多选题当久期缺口为正值时，下列说法正确的是()。A资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E如果市场利率上升，银行的市场价值将增加 答案 A,B,D 解析 久期缺口用来测量其资产负债的利率风险，久期缺口=资产加权平均久期 -(总负债/总资产)负债加权平均久期。C项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加;D项，市场利率上升，则资产与负债
9、的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 13. 题型：单选题违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A1B2C3D5 答案 D 14. 题型：多选题商业银行风险管理流程包括（）。A风险识别B风险计量C风险监测D风险控制E风险对冲 答案 A,B,C,D 解析 本题考查风险管理流程。综合理解，排除法。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。 15. 题型：多选题下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事
10、件”类别?() 2013年11月真题A商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C银行员工窃取客户账户资金D网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E客户采取化整为零的手段进行洗钱活动 答案 B,D,E 解析 外部事件包括：外部欺诈，第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律;洗钱;政治风险，由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而给商业银行造成损失;监管规定，商业银行未遵守金融监管当局的规定而可能造成损失;业务外包，由于外部供应商的过错而导致服务或供应中断或撤销而造成损失;自然灾害;恐怖威胁。 16. 题型：多选题
11、市场参与者越来越多地使用利率互换，其主要原因有()。A降低筹资成本B规避利率风险C规避汇率风险D规避监管部门的监管E分散汇率风险 答案 A,B 解析 利率互换的作用主要有：规避利率波动的风险;交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。 17. 题型：单选题商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。2010年5月真题A通过金融市场控制风险B建立多层次的流动性屏障C提高资产的稳定性和负债的流动性D提高流动性管理的预见性 答案 C 解析 C项，商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点。 18.
12、 题型：多选题压力测试应至少包括()。A利率总水平的突发性变动B主要市场利率之间关系的变动C收益率曲线的斜率和形状发生变化D主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化E关键业务假定不适用 答案 A,B,C,D,E 解析 除ABCDE五项外，压力测试的内容还包括参数失效或参数设定不正确。 19. 题型：判断题在动产质押时，出质人和质权人之间口头订立的质押合同一样有效。()A错B对 答案 A 解析 在动产质押时，出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。 20. 题型：单选题下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是()。 2010年5月真题A汇率风险B操作风险C商品价格风险D利率风险 答案 B 解析 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。
